证券时报多媒体数字报

  基金管理人：兴业基金管理有限公司

  基金托管人：中国民生银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月26日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月23日(基金合同生效日)起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  4、本基金于2015年1月23日成立，本报告期不是完整报告期。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：1、本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。

  2、本基金于2015年1月23日成立。截止本报告期末，本基金成立不足一年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金于2015年1月23日成立。截止本报告期末，本基金成立不足一年。

  2、根据《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。自2015年1月23日合同生效日起至本报告期末，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。

  3.3 其他指标

  注：无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本5亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、上述任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金1月下旬成立于春节前市场的相对高位，由于定位绝对收益，因此在春节前的股票仓位较低，春节后至三月中旬打开申赎这段期间加仓至中性仓位，打开申赎后由于净赎回较少，我们进一步逐日加仓至三月底的偏高仓位。我们在二季度的前半段对股票市场较为乐观，因此在4月上旬加仓至高位。之后市场出现了大幅上涨，为了控制风险，我们不断主动地卖出或减持组合内涨幅较大的个股，但由于持续的赎回及相应的资金流出，基金的仓位并未能降低下来，这导致基金净值在6月中之后的市场下跌中出现了明显回撤。基金在行业配置上相对均衡，配置较多的行业有金融地产、电子、医药、消费、及汽车家电等。基金在个股层面的配置相对分散。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为29.5%,同期业绩比较基准收益率为2.06%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  史无前例的救市措施已经奏效，流动性危机已经解除。市场在超跌后反弹，已经开始稳定。我们认为反弹之后市场还比较难产生趋势性的上涨，可能会面临一定的压力，市场震荡的可能性较大。首先，宏观经济和企业盈利都难有惊喜，近期的股灾及负财富效应有可能在随后几个月对实体经济产生轻微程度的负反馈，房地产市场和汽车市场可能会有一定压力。其次货币政策继续放松的空间已经不大，难以再成为推动市场的重要驱动力。另外，两融被动或主动降杠杆、新发基金的疲弱、及个人投资者入市热情的消退会使得股票市场在资金面上处于紧平衡状态。因此我们认为市场在启稳反弹之后会承受较明显的压力，整体的市场机会可能比较有限，下半年板块及个股层面会显著分化。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  1、估值政策及重大变化

  无。

  2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

  无。

  3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  （1）公司方面

  估值委员会由公司分管估值业务的领导、基金运营部负责人、研究部负责人、风险管理总部负责人、监察稽核部负责人、投资管理总部负责人组成。均具有丰富的证券研究、会计核算、风控、合规等证券基金行业从业经验及专业能力。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。

  估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；不定期对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或投资新品种的适用性，对新投资策略或投资新品种采用的估值方法作出决定。

  （2）托管银行

  托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

  （3）会计师事务所

  对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

  4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

  无。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。

  本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2015年上半年，基金托管人在兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2015年上半年，兴业基金管理有限公司在兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2015年上半年，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.295元，基金份额总额943,875,073.54份。

  2、本基金2015年1月23日成立，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。

  6.2 利润表

  会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

  本报告期：2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金2015年1月23日成立，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

  本报告期：2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金2015年1月23日成立，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______卓新章______ ______黄文锋______ ____莫艳鸿____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2014]1192号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为2,361,484,922.83份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第0047号验资报告。《兴业多策略灵活配置混合型证券发起式投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2015年1月23日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  6.4.4.1 会计年度

  本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2015年1月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日。

  6.4.4.2 记账本位币

  本基金以人民币为记账本位币。

  6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  1)金融资产的分类

  根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

  2)金融负债的分类

  根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

  6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

  6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

  1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

  2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

  3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

  4)对于交易所市场和银行间市场交易的主要固定收益品种，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定除外。

  6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

  6.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

  6.4.4.8 损益平准金

  损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

  6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  - 利息收入

  存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

  除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

  买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

  - 投资收益

  股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

  债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

  衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

  股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

  - 公允价值变动收益

  公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

  6.4.4.10 费用的确认和计量

  本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。

  本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

  卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

  6.4.4.11 基金的收益分配政策

  1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

  2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

  4、每一基金份额享有同等分配权；

  5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

  6.4.4.12 分部报告

  根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

  6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

  本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本报告期所采用的会计估计发生变更。

  会计估计变更主要内容为：根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 以下简称“《估值处理标准》”）的有关规定，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月25日起，对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，《估值处理标准》另有规定的除外。

  于2015年3月25日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

  2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

  3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税；对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。

  4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

  5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

  6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2 债券交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.8.1.3 债券回购交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  6.4.8.1.4 权证交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%÷当期天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当期天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：1、申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

  2、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。

  3、本基金合同于2015年1月23日生效，基金管理人持有的本基金份额系认购期认购所得，自合同生效日起至报告期末未发生交易。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：无。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。

  2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  注：本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  单位：人民币元

  ■

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  单位：人民币元

  ■

  注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 投资组合报告附注

  7.10.1

  报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.10.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  7.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  单位：人民币元

  ■

  注：除上述股票外本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  单位：人民币元

  ■

  注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

  ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

  ⅱ公司财务状况良好。

  ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

  ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

  ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

  ②券商专用交易单元选择程序：

  ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

  ⅱ协议签署及通知托管人

  本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

  ③在上述租用的券商交易单元中，方正证券、兴业证券、华创证券、华泰证券、中信证券、中银国际证券、招商证券、海通证券、中国银河证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  单位：人民币元

  ■

  10.8 其他重大事件

  ■

  兴业基金管理有限公司

  2015年8月26日