证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中信建投基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中信建投稳信一年A

  ■

  中信建投稳信一年C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  中信建投基金管理有限公司于2013年8月获得中国证监会核准设立批复，并于2013年9月完成工商注册登记，正式成立，注册地北京，注册资本15000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务得到长足发展，公司已成功发行了中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投货币市场基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金、中信建投凤凰货币市场基金五只公募产品，投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司已经与多家商业银行建立合作关系，与浦发银行、北京银行、上海银行、华夏银行、交通银行、北京农商行等开展业务合作。公司特定客户资产管理业务顺利开展，增速较快，截至2015年6月底，公司专户产品数量已达102只，规模近250亿元，在中国基金业协会公布的专户资产管理规模行业排名里，排名38位；产品类型涵盖股票、债券、期货、可交换债等，产品线已较齐备。除传统业务以外，公司也十分重视创新业务的开发，公司已经与移动互联网公司、传媒公司、第三方支付公司、商业银行、证券公司等合作，为客户提供余额理财等相关服务。

  公司作为财富管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求稳健的投资收益，以回馈客户的信任。公司致力于打造资产管理行业一流的团队、最具影响力的品牌、最为稳定优秀的业绩，跻身国内一流基金管理公司的行列。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年上半年，面对较大的经济下行压力，货币政策采取连续降息、降准的措施对冲下行风险，财政政策方面也更为积极。行业方面，房地产销售表现亮眼，但中上游行业依旧低迷。企业盈利方面，1-6月份规模以上工业企业利润总额同比下降0.7%。通胀方面，CPI同比保持在个位数PPI同比受大宗商品价格影响收窄后跌幅再度扩大。

  资产表现方面，货币市场利率4月份开始中枢出现明显下移，权益市场年初至6月中旬均表现强势。债券市场收益率出现陡峭化下行，短端收益率及部分信用债收益率纷纷创下年内新低。受制于地方债供给加大的影响，长端利率呈现出震荡行情、期限利差接近11年以来的历史高点。

  本基金在上半年，通过积极参与一级债券申购、精选信用品种、控制个券和组合久期等操作，在稳健的操作策略下分享到了债券的牛市上涨行情。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.038元，本报告期份额净值增长率为3.64%；C类基金份额累计净值为1.031元，本报告期份额净值增长率为3.26%；同期业绩比较基准收益率为1.77%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，经济增长有望呈现弱企稳。通胀方面，原油等大宗商品的熊市抑制了通胀水平。但受到猪价上涨、基数的影响，CPI同比仍有望在四季度重回2%以上。资金面来看，受制于基本面疲软、实际利率较高、通胀保持低位，央行有意愿维持资金面的宽松环境。

  总体来看，三季度在权益市场走弱、IPO暂停、资金面维持宽松的环境下，债券市场得到了较好的基本面支撑。进入四季度后，需要密切关注金融数据回升情况、房地产投资数据、通胀回升等潜在利空对债市造成的影响。

  本管理人将密切关注经济基本面和政策走向，动态调整组合久期和杠杆水平。积极捕捉纯债、转债交易性机会，力争在控制风险的前提下为持有人增厚收益。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金遵循下列6.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。

  为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、交易部、产品设计、稽控合规部、运营管理部的主要负责人及基金经理（若负责人认为必要，可适当增减委员会委员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。

  在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：

  1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值；公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。

  2.由投资研究部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；

  3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层；

  4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。

  为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。

  估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。

  在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。本基金管理人于2015年1月22日发布分红公告，向截至2015年1月23日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.6500元，A类基金实际分配收益金额为人民币8,892,831.80元，C类基金实际分配收益金额为人民币10,675,695.88元。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金报告期内进行了一次利润分配， A类基金分配金额为人民币8,892,831.80元，C类基金分配金额为人民币10,675,695.88元。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告期内，由中信建投基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1资产负债表

  会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额 272,174,396.86 份。其中中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值1.038元，基金份额总额 259,536,178.24 份；中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金C类基金份额净值1.031元，基金份额总额12,638,218.62份。

  6.2 利润表

  会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：上年度可比期间系2014年1月27日（基金合同生效日）至2014年6月30日止。

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：上年度可比期间系2014年1月27日（基金合同生效日）至2014年6月30日止。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______蒋月勤______ ______蒋月勤______ ____陈莉君____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1625号《关于核准中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的注册，由中信建投基金管理有限公司于2014年1月6日至2014年1月23日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2014）验字第60952150_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年1月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金根据认购/申购费用，销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额，称为C类基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内将股票和权证等资产卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在运作周期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：银行一年期定期存款税后利率+1.2%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  2014年11月13日，中国证券投资基金业协会发布《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》。本基金管理人经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月23日起，对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  采用若干修订后/新会计准则：

  2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

  上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

  本报告期所采用的会计估计除6.4.5.2会计估计变更的说明所述外，与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  会计政策变更的说明可参见6.4.2会计报表的编制基础。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年3月23日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格进行估值。详情请见本基金管理人于2015年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布的《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正事项。

  6.4.6 税项

  6.4.6.1 印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  6.4.6.2 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  6.4.6.3 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  本基金本报告期未与通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2014年1月27日成立，上年度可比期间为2014年1月27日至2014年6月30日。

  6.4.8.1.3债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2014年1月27日成立，上年度可比期间为2014年1月27日至2014年6月30日。

  6.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内未发生应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：1.基金管理费每日计提，按月支付。基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H=E×0.70%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。其中，本报告期间应支付上海浦东发展银行股份有限公司的客户维护费为207,142.93元；应支付中信建投证券股份有限公司的客户维护费为27,227.31元；应支付中信建投期货有限公司的客户维护费为128.24元。

  3.本基金于2014年1月27日成立，上年度可比期间为2014年1月27日至2014年6月30日。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：1. 基金托管费每日计算，按月支付。基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费计算方法如下：

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  2.本基金于2014年1月27日成立，上年度可比期间为2014年1月27日至2014年6月30日。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：1.基金销售服务费每日计提，按月支付。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

  H=E×0.40%/当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日的基金资产净值

  2.本基金本会计期间实际计提销售服务费74,442.28元，本基金管理人向销售机构实际支付销售服务费74,448.20元，尾差损益由基金管理人自行承担。

  3.本基金于2014年1月27日成立，上年度可比期间为2014年1月27日至2014年6月30日。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易的情况。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2014年1月27日成立，上年度可比期间为2014年1月27日至2014年6月30日。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无其他关联交易事项。

  6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有因认购新发/暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额14,699,857.95元，是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  -

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  银行存款、结算备付金、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

  1、各层次金融工具公允价值

  本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币291,178,899.00元，无属于第三层次的余额。

  2、公允价值所属层次间的重大变动

  本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。

  本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期未进行股票投资。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期未进行股票投资。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期未进行股票投资。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  7.11.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期未投资股票。

  7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

  （1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场的领导及投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司办公会通过后，办理相关的租用席位或开户事宜。

  （2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪商的评估，评估结果作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。

  （3）评估实行评分制，具体如下：

  分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。

  基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。

  基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；

  特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等；

  销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、投资研究工作的支持和配合。

  2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

  3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  中信建投基金管理有限公司

  2015年8月26日