证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中银基金管理有限公司

  基金托管人：中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年八月二十六日

  1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中银美丽中国股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2013年6月7日至2015年6月30日）

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2015年6月30日，本管理人共管理四十九只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  今年上半年，主要经济体经济态势出现一些积极变化，各国货币政策也发生细微调整。美国经济一季度复苏放缓，但就业市场持续改善，通胀压力依然温和，美联储推迟加息，但仍维持逐步回归货币政策正常化轨道方向。欧洲经济重新恢复增长，通缩风险降低，欧央行继续宽松政策，但并未加码力度。欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和，但仍无和解。原油价格上半年探底后于二季度有明显回升，但仍在较低水平徘徊。国内方面，房地产销售企稳回升，房价开始止跌回升，但房地产投资增速放缓趋势未变；消费增长依然徘徊不前，出口增长乏力，使得总需求不旺，宏观经济下行压力持续存在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响，物价维持低位，工业品价格连续通缩。央行上半年连续降息降准，但金融系统信用扩张动力减弱。

  2.行情回顾

  上半年国内股市冲高后大幅回落，上证指数和创业板指数最高点分别越过5000点和4000点，两市日成交量也大幅放大到2万亿以上。但进入6月份后市场出现快速大幅下跌，截止6月底，上证指数上半年上涨32.23%，创业板指数上涨94.23%，尽管指数累计涨幅仍较大，但整体市场出现巨大波动，前期涨幅较大股票回调明显。特别是由于对场外配资等杠杆资金的清理，加剧了6月份市场下跌的速率。

  3.运行分析

  报告期内，基金在上半年前期保持积极的投资策略，随着市场的变化，调整成较低的仓位，但由于市场下跌较快，净值回撤较大。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年6月30日，本基金的单位净值为1.652元，本基金的累计单位净值为1.687元。2014年上半年本基金份额净值增长率为51.01%，同期业绩比较基准收益率为21.64%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年下半年，全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局，全球多数国家也将延续相对宽松的货币政策；但美国货币政策逐步趋紧，成为全球经济与宏观政策值得关注的分化。国内方面，经济有望逐步寻底企稳，通胀在低位水平回升是大概率事件。特别是猪周期也已温和启动，预计通胀或在下半年持续温和回升。因此在宏观层面，美元加息和猪肉价格引起的通胀回升将是我们关注的两个主要风险点。

  A股市场在6月份以来经历了前所未有的大幅调整，但管理层也出台了多项积极呵护市场的措施，我们预计市场有望逐步企稳。但经历过一轮资金去杠杆以后，我们判断市场风险偏好将有大幅下降，整体成交量也会下降，市场需要一定的时间来恢复信心，因此下半年市场可能整体呈震荡状态。

  我们维持对中长期中国股市相对乐观的看法，并以积极的心态寻找未来的投资机会。同时我们会根据市场整体的变化，加大研究力度，加大对高景气度行业的配置力度，同时进一步精选个股，优选处于行业龙头地位、具有核心竞争力的优秀公司，以时间换取空间，从而获得长期的投资回报。

  作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由运营部做出提示，风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理做出提示，并由研究员提供估值研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

  4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

  4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。本报告期期末可供分配利润为31,502,051.99元，未进行利润分配。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  中国民生银行根据《中银美丽中国股票型证券投资基金基金合同》和《中银美丽中国股票型证券投资基金托管协议》，托管中银美丽中国股票型证券投资基金（以下简称“中银美丽中国基金”）。

  本报告期，中国民生银行在中银美丽中国基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——中银基金管理有限公司在中银美丽中国基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——中银基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  由中银美丽中国基金管理人——中银基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：中银美丽中国股票型证券投资基金

  报告截止日：2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.652元，基金份额总额48,307,782.34份。

  6.2 利润表

  会计主体：中银美丽中国股票型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：中银美丽中国股票型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中银美丽中国股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]313号文《关于核准中银美丽中国股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司于2013年5月13日至2013年6月5日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字第60778298_B21号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年6月7日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,257,929,258.01元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币404,849.16元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,258,334,107.17元，折合1,258,334,107.17份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  1、为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月30日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月30日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

  2、本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6 税项

  6.4.6.1 印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  6.4.6.2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  6.4.6.3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.2 权证交易

  无。

  6.4.8.1.3 债券交易

  无。

  6.4.8.1.4 债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值1.5 0%年费率计提。算方法如下： 年费率计提。算方法如下： 年费率计提。算方法如下： 年费率计提。算方法如下：

  H＝E×1.5 0%÷当年天数 ÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值0.25% 0.25%0.25%的年费率计提。算方法 的年费率计提。算方法 的年费率计提。算方法 的年费率计提。算方法 如下：

  H＝E×0.25% 0.25% ÷当年天数 ÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，获得的利息收入为人民币3,104.71元，2014年6月30日结算备付金余额为人民币717,937.07元。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金报告期内未参与股指期货投资。

  7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

  7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金报告期内未参与国债期货投资。

  7.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  7.12.3期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金管理人第三届董事会任期届满，经公司2015年第一次股东会议审议通过，选举白志中先生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜（David Graham）先生担任公司第四届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生担任公司第四届董事会独立董事。其中，白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举白志中先生担任公司第四届董事会董事长。公司第三届董事会成员谭炯先生、梅非奇先生不再担任公司董事职务，葛礼（Gary Rieschel）先生不再担任公司独立董事职务。上述事项已报相关机构备案，详情请参见2015年3月19日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

  本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内基金投资策略没有发生改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内没有改聘会计师事务所。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

  中银基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十六日