证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中银基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年八月二十六日

  1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  注：本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

  2.5 信息披露方式

  ■

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中银全球策略证券投资基金（FOF）

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年3月3日至2015年6月30日)

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2015年6月30日，本管理人共管理四十九只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

  4.4.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

  1、宏观经济分析

  上半年主要经济体经济态势出现一些变化，各国货币政策也发生细微调整。美国就业市场持续改善，通胀压力依然温和，美联储推迟加息，但仍维持逐步回归货币政策正常化轨道方向。欧洲经济重新恢复增长，通缩风险降低，欧央行继续宽松政策，但并未加码力度。国内方面，房地产销售企稳回升，房价开始止跌回升，但房地产投资增速放缓趋势未变；消费增长依然徘徊不前，出口增长乏力，使得总需求不旺，宏观经济下行压力持续存在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响，物价维持低位，工业品价格连续通缩。央行上半年连续降息降准，但金融系统信用扩张动力减弱，1-5月份新增社融总量仅为6.9万亿，大幅低于去年同期8.5万亿。

  从国外具体情况看，欧洲经济开始重现复苏迹象，通缩风险也逐步降低，但是面临希腊面临退欧风险。在此背景下，欧央行坚持量宽政策，以刺激消费和物价。美国经济一季度表现不佳，GDP出现负增长，但二季度以来，各种领先指标及同步显示，美国经济三季度开始可能逐渐恢复复苏，制造业PMI一直都处于较强的扩张区域，消费者信心维持高位，就业市场持续改善，美联储推迟了6月加息的预想，但仍未放弃下半年加息的努力，货币政策在正常化通道中。从国内具体情况看，上半年宏观经济延续微通缩周期，经济增速呈现托底式下滑。二季度地产销售出现持续回暖，房价也出现企稳回升，但房地产投资仍在下滑，拖累固定资产投资增长；基建投资1-5月固定资产投资增速出现小幅下滑；制造业固定资产投资也延续回落态势；固定资产投资1-5月份增速较去年底回落4个多百分点，拖累宏观经济增长。1-5月消费增速回落1个百分点，依旧维持较低水平徘徊。出口方面，由于人民币对非美元货币被动升值，出口表现大幅不及预期，进出口双双负增长。由于内需不足，货币信用扩张放缓，原油价格低位，工业品出厂价格持续回落，通缩压力加大；居民通胀水平也呈现低位徘徊。在此背景下，稳定经济区间运行，以调结构、促改革释放经济增长动力成为共识。货币政策方面，稳健货币政策的内涵发生较大变化，央行开始连续降准降息，续作MLF，并积极窗口指导信贷等，综合运用多种方法降低社会融资成本，提高商业银行信用扩张积极性。财政政策方面，受制于财政赤字规模约束和财政收入增速放缓、财政部关于地方政府债务约束、土地出让金及融资平台融资困难等共同影响，地方政府通过财政刺激经济增长的空间受到极大的限制。下半年，预计宏观调控思路仍将以稳增长、调结构为主，财政刺激预计会加码，货币宽松力度将有所放缓，经济也有望出现企稳。

  全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局，全球多数国家也将延续相对宽松的货币政策；而其中美国依然是复苏相对最为稳定的经济体，货币政策逐步趋紧，成为全球经济与宏观政策值得关注的分化。具体来看，美国经济内生增长动力依然较强，制造业PMI指数连续31个月维持于50之上的扩张区间；就业市场持续改善，失业率已稳步降至5.3%。通胀维持较低水平，美联储在年内加息是大概率事件，但加息的幅度与速度或较为有限。欧洲方面，通缩风险仍为消除，低油价和低汇率将有助于欧元区经济企稳复苏，但国别间差别将会继续加大，如何平衡各加盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。

  国内方面，经济有望逐步寻底企稳，通胀在低位水平回升是大概率事件。具体来看，经济下行速度有所放缓，但下行压力仍未消退。汇丰制造业PMI与官方制造业PMI已连续企稳3个月，但回升乏力，汇丰PMI更是仍处于50之下的收缩区间。基建投资新开工项目及投资资金来源增速维持于极低水平，预示投资增速仍有下滑压力。房地产销量及房价增速均有所恢复，房地产投资增速有望在下半年逐步寻底企稳。通胀方面，实体经济需求疲弱的情况下，通胀整体处于偏低水平，但下半年油价同比增速在低基数效应影响下面临较为确定的回升压力，猪周期也已温和启动，预计通胀或在下半年持续温和回升。在此情况下，预计货币政策整体维持中性偏松的操作基调，并将加大财政支出与信用扩张的力度，以支撑经济增速逐步企稳。

  2、基金运作分析

  本基金主要由于投资目标的改变，在2季度改以中国、香港相关的股票作为投资区域。因为A股市场的大幅震荡下跌，因此基金的业绩表现也受到中国及香港股市下跌的影响。

  4.5.2报告期内基金的业绩表现

  截至2015年6月30日，本基金的单位净值为0.794元，本基金的累计单位净值为0.794元。报告期内本基金份额净值增长率为-8.10%，同期业绩比较基准收益率为0.99%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  海外投资者对中国经济增长放缓、金融稳定性以及人民币贬值等多个方面的忧虑仍然挥之不去，我们认为，下半年随着更多利好因素的出现，这一状况有望出现转机，具体来看：1）中国经济增长有望企稳，而并非进一步恶化；2）改革的持续推进有望重塑中国经济结构进而释放长期增长潜力；3）资本账户开放和人民币国际化将推动形成一个更为开放和市场化的资本市场、促使更多资金南下、并维持人民币币值稳定。

  因此，依然看好港股股市场下半年的表现，我们认为海外投资者担忧情绪的缓解和相对谨慎观点的逐步改善有望推动市场出现新一轮估值重估。

  在经济增长企稳和利润率改善的背景下，企业盈利增速的拐点有望逐步显现。总体而言，我们预计2015年港股市场整体净利润增长有望达到正增长。另外从估值来看，无论是历史水平还是跨市场比较，港股市场估值仍然处于明显的“估值洼地”，估值仍有提升。

  下半年流动性将为港股市场特别是小盘股提供更大支撑，主要考虑到：1）内资资金有望持续南下（沪港通、深港通、内地与香港基金互认、QDII以及QDII2）；2）在中国增长企稳的背景下，海外资金有望重新回流。

  作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

  4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

  4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%。

  本报告期期末可供分配利润为-23,805,936.76元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

  报告截止日：2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.2 利润表

  会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

  6.4 报表附注

  6.4.1基金基本情况

  中银全球策略证券投资基金(FOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]第1134号文《关于核准中银全球策略证券投资基金(FOF)募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年3月3日正式生效，首次设立募集规模为1,059,555,414.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金境外托管人为纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。

  本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流通性的金融工具，包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ETF)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 所有国家世界指数(MSCI All Country World Index)+40%×美国3月政府债券(US3-Month T-Bills)收益率。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  1、为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月30日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月30日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

  2、本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

  (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  无。

  6.4.8.1.2权证交易

  无。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  无。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人中银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内无管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内无其他关联交易事项。

  6.4.9期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

  7 投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

  7.3期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

  7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5报告期内股票投资组合的重大变动

  7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

  7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

  7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

  7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.8投资组合报告附注

  7.8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  7.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.8.3期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.8.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

  7.8.5投资组合报告附注的其他需要说明的事项

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和本基金经理本报告期末未持有本基金。

  9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。

  10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金管理人第三届董事会任期届满，经公司2015年第一次股东会议审议通过，选举白志中先生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜（David Graham）先生担任公司第四届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生担任公司第四届董事会独立董事。其中，白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举白志中先生担任公司第四届董事会董事长。公司第三届董事会成员谭炯先生、梅非奇先生不再担任公司董事职务，葛礼（Gary Rieschel）先生不再担任公司独立董事职务。上述事项已报相关机构备案，详情请参见2015年3月19日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

  本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内基金投资策略没有发生改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内没有改聘会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；

  2、根据相关法规与基金管理人的制度，基金管理人QDII业务团队按照以下标准，对QDII投资交易单元进行选择：（一）交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：下单及成交回报的准确性和及时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等；（二）研究团队的实力和水平。衡量境外券商的研究能力的指标主要有：宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平，以及推荐投资工具的有效性等；（三）服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并积极提供个性化服务；（四）交易成本。主要指费用是否总体可控，交易佣金相较于交易执行水平以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是QDII业务团队考虑长期合作的对象，可成为备选券商，经QDII投资决策委员会审核批准，由交易室相关人员与其开设证券账户。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  中银基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十六日