证券时报多媒体数字报

  基金管理人：银华基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  注：1、2015年4月23日，本基金管理人发布公告，自2015年4月24日起将本基金稳健收益类份额的场内简称由“YH资源A”更名为“资源A级”，本基金积极收益类份额的场内简称由“YH资源B”更名为“资源B级”。

  2、本基金管理人于2015年4月30日发布公告，自2015年5月4日起将本基金的基础份额的场内简称由“银华资源”变更为“中证资源”。

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

  除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、

  申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证内地资源主题指数收益率 ＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。

  由于本基金投资标的指数为中证内地资源主题指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证内地资源主题指数收益率 ＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

  截至2015年6月30日，本基金管理人管理着50只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

  2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

  在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

  综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年上半年 A股市场先单边上涨，后单边下跌，6月中旬之前五个多月的单边上涨行情，之后开始近乎断崖式的下跌，沪深300涨26.58%，中证内地资源指数涨24.64%。上半年大宗商品价格依旧底部波动，煤炭价格处于低位，钢铁期货仍在下行通道。两会释放的改革预期信号后，A股几乎呈现了单边上涨的状态，在这个过程中资源类板块呈现了跟随，补涨的走势，版块内个股表现各不相同，有互联网+概念以及国企改革概念的个股涨幅居前。随着证监会清查场外配资情况的进行，融资盘的大幅清仓导致泥沙俱下，资源类个股也成为重灾区，略跑输大盘。

  在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为1.570元，本报告期份额净值增长率为24.80%，同期业绩比较基准收益率为23.52%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年下半年，对于资源行业股票来说，原油基本面乏善可陈，地缘政治成为影响油价在底部波动的主要因素，但中石油中石化作为权重股，在大盘这一波下行中有相对收益，相信之后的A股保卫战中，两油会继续发挥护盘的作用。煤炭方面，阶段性提价已经实现，之前进口税率实现的时间点以及幅度均超预期，但后续各方对去产能继续加码的概率偏小，煤价将延续平淡，煤炭股价方面依旧看系统性因素，期待大盘超跌反弹的实现，煤炭股有绝对收益，但相对收益有限。钢铁方面，基本面上，随着一路一带和海外基建投资的增加，从产能输出的角度，继续对钢铁的基本面持乐观态度，由于大盘已经经历了一波概念的炒作，下半年钢铁股应该关注有业绩支撑和国企改革预期的个股。有色方面，国内经济疲软，铜及铅锌需求下滑，基本处于最坏的底部，持续时间较长，全球供给有紧缺趋势，二季度经过一波上涨之后，下半年看淡有色股票，但可以关注有国企改革预期的基本金属个股。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金基金合同的约定，本基金（包括中证资源份额、资源A级份额、资源B级份额）不进行收益分配。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015 年6 月30 日，中证资源份额净值为人民币1.570元，资源A级份额净值为人民币1.031元，资源B级份额净值为人民币1.929元；基金份额总额为246,122,572.09份，其中中证资源份额为52,217,166.09份，资源A级份额为77,562,162.00份，资源B级份额为116,343,244.00份。

  6.2 利润表

  会计主体：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  除6.4.2.2会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外，本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.2.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项。

  6.4.2.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

  6.4.2.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.3 税项

  1.印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  6.4.4 关联方关系

  6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.5.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.5.1.2 债券交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.5.1.3 债券回购交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  6.4.5.1.4 权证交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

  2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.5.2 关联方报酬

  6.4.5.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人

  于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  6.4.5.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支取。

  6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

  6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

  6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。

  6.4.6 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

  6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期未持有积极投资股票。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1，“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  2，本基金本报告期仅买入上述股票。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  资源A级

  ■

  资源B级

  ■

  注：1.以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

  2.对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额。

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

  2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日