证券时报多媒体数字报

  基金管理人：东方基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国民生银行股份有限公司

  送出日期：二〇一五年八月二十七日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  ■

  金额单位：人民币元

  注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ③本基金每日分配收益，按月结转份额。

  3.2基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东方金账簿货币A

  ■

  东方金账簿货币B

  ■

  注：本基金每日分配收益，按月结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托有限公司，持有股份9%。截至2015年6月30日，本公司管理24只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年上半年，宏观经济维持低位，增长乏力，各项实体经济数据均走低。具体而言，一、二季度GDP增速为7%，工业生产增速季度环比下降，工业企业利润累计同比不断下滑，国内外需求依然疲弱；通胀水平维持低位，工业通缩压力较大；PMI制造业指数不断下行，已逼近荣枯线，指向制造业景气度偏弱。

  在经济低迷的压力下，上半年我国财政政策和货币政策不断加码。财政政策方面，赤字不断加大，正式出炉地方置换债券，大规模批复新投资项目；货币政策方面，先后三次降准、三次降息，降低公开市场回购利率，并通过MLF、SLF续作等宽松操作释放流动性，提振经济。

  在央行大幅释放流动性后，上半年资金面总体较为宽松，回购利率推动货币利率的下行。具体而言，1-2月债市整体延续慢牛行情，中长端利率债收益率创三年来的新低，信用利差降至较低位置；3月，受地方债务置换政策出台的影响，利率债收益率上行，期限利差有所扩大；4月，受央行宽松货币政策的影响，收益率有所下行；5月，受中核IPO、地方债挤压等因素，收益率再度反弹，期限利差不断变陡；6月，债券收益率在降息降准的影响下重新回落至低位，中长端利率下行幅度较小，二季度末期限利差有所扩大。

  报告期内，本基金规模变动较大，春节前有较多赎回，三四月份以来伴随资金面的宽松申购较多，对收益有所摊薄，但半年末资金季节性紧张叠加新股申购冻结较多资金影响，赎回量较大。整体组合保持较好流动性，均衡配置了回购、存款及债券，并逐步增加了对新发短融的配置力度，伴随债市短端收益率的下行组合一直保持较高偏离度。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2015年1月1日至6月30日，本基金A类净值增长率为2.2175%，业绩比较基准收益率为0.1597%，高于业绩比较基准2.0600%；2015年1月1日至6月30日，本基金B类净值增长率为2.3382%，业绩比较基准收益率为0.1725%，高于业绩比较基准2.1700%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，宏观经济下行压力较大，仍需政策托底。具体而言，制造业产能过剩、出口增长有限等因素制约经济上行；股票交易萎缩、IPO暂停等因素制约金融业对GDP的拉动；7月中采PMI跌至临界点，新订单指数持续回落至2012年9月以来的最低值，工业经济仍未企稳。对于经济面临的困难，7月30日的中央政治局会议表示将会保持宏观政策的连续性和稳定性，加大定向调控力度。2015年下半年宏观政策仍将维持较为宽松的基调，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，不断推动地方政府债务的置换，并有望于下半年通过降准及定向操作工具释放流动性。

  对于下半年债券市场而言，从需求角度来看，受海外机构进入银行间市场、新股IPO暂停、两融配资受限的影响，高收益优先级产品规模缩小，打新基金重新配置，债券需求回归，具备投资优势；从供给角度来看，截至7月30日各地已发行一般及专项地方债券1.41万亿元，中标利率均落在招标利率下限，其对下半年债券市场的挤出扰动效应有望缩小；从宏观角度来看，货币政策有望保持定向宽松的基调，从而进一步推动中长端利率水平的下行，经济走低将催生信用债分化，仍需警惕违约事件的发生。因此本基金将在保证流动性的前提下适度拉长久期，择机配置短融、浮息债，力求获得阶段性资本利得收益，同时通过配置短久期存款及逆回购，提高组合静态收益。

  “诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

  总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

  基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

  交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部；

  风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；

  登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

  监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

  除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

  截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

  注：截至2015年6月30日，交易部与登记清算部合并为运营部。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润41,742,206.46元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  中国民生银行根据《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》，托管东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“东方金账簿基金”）。

  本半年度，中国民生银行在东方金账簿基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本半年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方金账簿基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本半年度，基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  由东方金账簿基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  §6半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1资产负债表

  会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元；基金份额总额1,804,769,380.75份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额470,454,001.53份，B类基金份额总额1,334,315,379.22份。

  6.2 利润表

  会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：

  ______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2006年6月6日中国证监会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2006】106号）和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2006】146号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》自2006年7月3日至2006年7月28日公开募集设立。本基金为货币市场基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集489,924,256.22元人民币，业经天华会计师事务所“天华验字（2006）第58-06号”及“天华验字（2006）第58-07号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》于2006年8月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为489,989,508.84份基金单位，其中认购资金利息折合65,252.62份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  本基金于2014年10月22日实施分级，新增B类基金份额类别，基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额，并于升级次一工作日适用B类基金份额的相关费率，若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额，并于降级次一工作日适用A类基金份额的相关费率。两级基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

  （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

  （3）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳营业税和企业所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

  债券交易

  本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

  债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.2 权证交易

  本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.10%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：①计提标准：A类基金份额和B类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.25%年费率计提，B类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.01%年费率计提。

  计算方法如下：

  H=E×R÷当年天数

  H 为各级基金份额每日应计提的基金销售服务费

  E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

  R 为该级基金份额的销售服务费率

  ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

  ③本基金于2014年10月22日起新增B类基金份额类别，所以东方金账簿货币B上年度可比期间无销售服务费。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位：人民币元

  ■

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本期期末余额中包含100,000,000.00元定期存款。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  根据本基金基金合同规定，本基金不投资股票。

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额264,829,547.58元，是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。

  7.3 基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

  7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  根据本基金基金合同规定，本基金不投资资产支持证券。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1 基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价。

  7.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券

  7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：本期申购包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  （2）交易单元的选择标准和程序：

  本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下7个方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

  券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

  （3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  东方基金管理有限责任公司

  2015年8月27日