证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中融基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：2015年08月27日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图:中融增鑫定期开放债券C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年12月03日至2015年6月30日）

  注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。

  截止2015年6月30日，中融基金管理有限公司共管理10只基金，包括中融新机遇混合、中融新动力混合、中融融安保本混合、中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融一带一路、中融银行、中融钢铁、中融煤炭。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：（1）任职日期指本基金合同生效之日；

  （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年年初以来，债市整体呈现先抑后扬的行情。第一季度，货币政策稳健偏松，央行重启逆回购、下调存款准备金率，多次下调公开市场操作利率、续作MLF、开展SLF等呵护市场，但打新干扰、股市分流、春节因素、人民币汇率疲弱以及外汇占款下降等使得流动性有所收紧，对债市的做多形成阻力。经济基本面偏弱，通胀压力不大，但公布的经济金融数据以及系列稳增长措施的出台，不断在边际上改变着市场预期，抑制债市表现，收益率曲线非常平坦。直到3月下旬，资金面有了明显的缓解，短端收益率突破向下，中长端则在政府债务置换以及供求不均的局面下，收益率突破上行，收益率曲线陡峭化修复。第二季度，债券市场表现尽管有所波折，但整体呈现牛市行情。经济依旧疲弱、货币政策宽松、流动性充裕，期间央行曾多次下调公开市场操作利率、降准降息。资金利率总体维持在低位，即使6月底季末的敏感时间，资金面也未出现实质性的收紧。整体来看，债券中短端表现好于长端，收益率曲线重归陡峭化，信用利差整体收窄但不同品种出现了明显的分化。具体来看，报告期内，1年国开收益率下行117BP,10年国开债收益率基本没变化。1年AA城投债收益率较年初下行146BP，3-5年品种下行约65-80BP，7年品种下行约38BP左右。权益市场表现则先扬后抑，6月中旬之前一直保持着较快幅度的上涨，而6月中旬开始出现前所未有的暴跌。

  一季度，债市表现较弱，本基金配置较为稳健，中短久期，较低杠杆。二季度则维持着适中的仓位以及中短久期，分享了此阶段债券市场的上涨。但6月中旬以来的A股以及转债市场暴跌超出市场预期，组合已将股票与转债仓位降低，但基金净值不可避免受到了影响。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末本中融增鑫定期债券A基金份额净值为1.175元；本报告期基金份额净值增长率为3.71%，同期业绩比较基准收益率为1.86%。

  截至报告期末本中融增鑫定期债券C基金份额净值为1.168元；本报告期基金份额净值增长率为3.55%，同期业绩比较基准收益率为1.86%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度，经济基本面或依旧偏弱，货币政策大概率延续偏宽松的基调，以保持平稳的流动性环境，债市在短期内应有一定的表现。但中期来看，我们保持谨慎乐观。虽然宽松预期仍在，但对债市的边际影响在减弱，较上半年而言，出现趋势性牛市行情的概率较小。短端品种相对安全，收益的确定性较高。长端品种受制于经济底部企稳、政府债务置换、通胀可能的抬头、美联储加息等因素，压力则相对比较大，但也不乏交易性机会存在。后续需谨慎观察市场以及经济数据、货币、财政相关政策的发布，以及供需变化。做好资产配置，适度控制久期，积极捕捉交易性机会，增厚组合收益。信用品种方面，企业信用恶化的风险事件仍可能发生，个券的信用利差将继续分化。将精选个券，规避部分产能过剩、现金流严重恶化、资质较差的公司债企业债，高度重视相关发债主体信用资质的变化，严控信用风险。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公司在中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金

  报告截止日：2015年06月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额69,082,993.76份，其中A类基金份额的份额总额为26,920,892.53份，份额净值1.175元；C类基金份额的份额总额为42,162,101.23份，份额净值1.168元。

  6.2 利润表

  会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金

  本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金

  本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

  王瑶 曹健 高欣

  ——————————————————————

  ■

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(曾用名"道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金")(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]1307号《关于核准道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中融基金管理有限公司(曾用名"道富基金管理有限公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(曾用名"道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同"，以下简称"基金合同")负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币445,667,556.83元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第791号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于2013年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为445,709,579.04份基金份额，其中认购资金利息折合42,022.21份基金份额。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(曾用名"道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书")，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购费的，称为A类基金份额；不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金 A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A 类和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可分离交易可转债、可转换债券、质押及买断式债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、协议存款、通知存款、定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等。本基金投资组合的比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产的15%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期内，本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1.2%。

  根据本基金的基金管理人于2014年9月24日发布的《道富基金管理有限公司法定名称变更公告》及2014年10月28日发布的《中融基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金自公告发布之日起变更为中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计有变更。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2 权证交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.1.4 债券交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.8.1.5 债券回购交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。

  客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.4%/当年天数。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本基金基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：

  1、 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

  2、 本基金用于证券交易结算的资金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2015年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示，产生的利息收入在“重要财务报表项目的说明”中的“结算备付金利息收入”下列示；

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.9期末（2015年06月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

  注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币6,599,993.50元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  ■

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注："买入金额"按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注："卖出金额"按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  注：本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含分级调整、红利再投及转换入份额的基金份额，本期总赎回份额含分级调整及转换出份额的基金份额；

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  （1）基金管理人的重大人事变动情况

  2015年1月9日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命严九鼎先生担任中融基金管理有限公司副总经理。

  2015年2月28日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命王瑶女士担任中融基金管理有限公司法定代表人、董事长、代任总经理；免除王瑶女士总经理职务；免除桂松蕾女士法定代表人、董事长职务。

  公司其他高管人员未变动。

  （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

  本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

  本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

  10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：

  ■

  注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

  ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

  ⅱ公司财务状况良好。

  ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

  ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

  ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

  ②券商专用交易单元选择程序：

  ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

  ⅱ协议签署及通知托管人

  本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

  ③本基金本报告期无交易单元变更。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：

  ■

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。