证券时报多媒体数字报

  （上接B126版）

  (77)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

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  (78)北京植信基金销售有限公司

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  (79)中经北证（北京）资产管理有限公司

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  (80)上海汇付金融服务有限公司

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  (81)北京微动利投资管理有限公司

  ■

  (82)中国国际期货有限公司

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  (83)国泰君安证券股份有限公司

  ■

  (84)中信建投证券股份有限公司

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  (85)国信证券股份有限公司

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  (86)招商证券股份有限公司

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  (87)广发证券股份有限公司

  ■

  (88)中信证券股份有限公司

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  (89)中国银河证券股份有限公司

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  (90)海通证券股份有限公司

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  (91)申万宏源证券有限公司

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  (92)兴业证券股份有限公司

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  (93)长江证券股份有限公司

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  (94)安信证券股份有限公司

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  (95)西南证券股份有限公司

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  (96)中信证券（浙江）有限责任公司

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  (97)湘财证券股份有限公司

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  (98)万联证券有限责任公司

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  (99)国元证券股份有限公司

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  (100)渤海证券股份有限公司

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  (101)华泰证券股份有限公司

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  (102)山西证券股份有限公司

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  (103)中信证券（山东）有限责任公司

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  (104)东兴证券股份有限公司

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  (105)东吴证券股份有限公司

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  (106)信达证券股份有限公司

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  (107)东方证券股份有限公司

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  (108)方正证券股份有限公司

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  (109)长城证券有限责任公司

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  (110)光大证券股份有限公司

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  (111)广州证券股份有限公司

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  (112)东北证券股份有限公司

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  (113)南京证券股份有限公司

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  (114)上海证券有限责任公司

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  (115)新时代证券有限责任公司

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  (116)大同证券有限责任公司

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  (117)国联证券股份有限公司

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  (118)浙商证券股份有限公司

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  (119)平安证券有限责任公司

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  (120)华安证券股份有限公司

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  (121)国海证券股份有限公司

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  (122)财富证券有限责任公司

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  (123)东莞证券有限责任公司

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  (124)中原证券股份有限公司

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  (125)东海证券股份有限公司

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  (126)中银国际证券有限责任公司

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  (127)恒泰证券股份有限公司

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  (128)国盛证券有限责任公司

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  (129)华西证券股份有限公司

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  (130)申万宏源西部证券有限公司

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  (131)齐鲁证券有限公司

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  (132)世纪证券有限责任公司

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  (133)第一创业证券股份有限公司

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  (134)中航证券有限公司

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  (135)华林证券有限责任公司

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  (136)德邦证券有限责任公司

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  (137)西部证券股份有限公司

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  (138)华福证券有限责任公司

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  (139)华龙证券有限责任公司

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  (140)中国国际金融股份有限公司

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  (141)财通证券股份有限公司

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  (142)五矿证券有限公司

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  (143)华鑫证券有限责任公司

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  (144)瑞银证券有限责任公司

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  (145)中国中投证券有限责任公司

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  (146)中山证券有限责任公司

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  (147)日信证券有限责任公司

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  (148)联讯证券股份有限公司

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  (149)江海证券有限公司

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  (150)九州证券有限公司

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  (151)国金证券股份有限公司

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  (152)中国民族证券有限责任公司

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  (153)华宝证券有限责任公司

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  (154)厦门证券有限公司

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  (155)爱建证券有限责任公司

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  (156)英大证券有限责任公司

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  (157)财达证券有限责任公司

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  (158)大通证券股份有限公司

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  (159)太平洋证券股份有限公司

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  (160)泉州银行股份有限公司

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  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。（五）直销机构

  博时基金管理有限公司（同上）

  （六）出具法律意见书的律师事务所

  ■

  （七）审计基金财产的会计师事务所

  ■

  四．基金的名称

  博时现金收益证券投资基金

  五．基金的类型

  货币市场基金

  六.基金的投资

  (一) 投资目标

  在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

  (二) 投资方向

  1. 到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券；

  2. 债券回购；

  3. 同业存款；

  4. 证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。

  (三) 业绩比较基准

  本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）。

  自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

  如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

  (四) 投资策略

  本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。

  通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时，把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

  为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证基金的高流动性。

  本基金的目标资产配置比例如下：

  ■

  注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业

  1. 投资决策依据

  （1） 国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。

  （2） 宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。

  2. 投资决策机制

  （1） 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  （2） 投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

  （3） 基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。

  3. 投资决策程序

  （1） 由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；

  （2） 数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算，并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

  （3） 投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

  （4） 结合投资委员会和风险管理委员会的建议，基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；

  （5） 进行投资组合的敏感性分析；

  （6） 对投资方案进行合约性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；

  （7） 基金经理或者组合经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。

  4. 投资组合评价

  风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

  (五) 基金的风险收益特征

  本基金属于低风险低收益产品。

  (六) 基金投资组合报告

  博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3 基金投资组合平均剩余期限

  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 投资组合报告附注

  8.1基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

  8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。

  8.3本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除15中信CP006（071503006）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中信证券股份有限公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。

  对该债券投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  8.4其他各项资产构成

  ■

  8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  七.基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  博时现金收益货币A:

  ■

  博时现金收益货币B:

  ■

  重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期结转为相应的基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。

  八. 基金的费用概览

  (一) 与基金运作有关的费用

  与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费以基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.33%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.10%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  (二) 与基金销售有关的费用

  1、申购和赎回费

  本基金不收取申购费和赎回费。

  2、转换费用

  基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  3、销售服务费

  本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

  各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

  H=E×R/当年天数

  H为各类别基金份额每日应计提的基金销售费

  E为各类别基金份额前一日的基金资产净值

  R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率

  销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  (三) 其他费用

  1、其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  2、基金管理费、托管费和销售服务费的调整

  基金管理人、基金托管人和销售机构可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

  3、基金费用种类的调整

  本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。

  九．对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年3月2日刊登的本基金原招募说明书（《博时博时现金收益证券投资基金招募书说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  4、在“十、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年6月30日；

  5、更新了“十一、基金的业绩”，数据内容截止时间为2015年6月30日；

  6、在“二十三、其它应披露的事项”中，根据本基金的披露事项进行了更新：

  (一) 2015年05月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150523博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金的基金经理变更的公告》；

  (二) 2015年05月08日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时现金收益证券投资基金增加浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告》；

  (三) 2015年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2015年第1季度报告》；

  (四) 2015年04月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

  (五) 2015年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (六) 2015年03月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2014年年度报告（摘要）》；

  (七)2015年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150327关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (八) 2015年03月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告》；

  (九) 2015年03月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时现金收益证券投资基金（B类）新增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构的公告》；

  (十) 2015年03月06日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》；

  (十一) 2015年02月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏吴江农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (十二) 2015年02月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构的公告》；

  (十三) 2015年02月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2015年春节假期前暂停申购、转换转入公告》；

  (十四) 2015年02月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时现金收益证券投资基金B类新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告》；

  (十五) 2015年02月05日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时现金收益证券投资基金B类新增中国银河证券股份有限公司为代销机构的公告》；

  (十六) 2015年01月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金收益证券投资基金2014年第4季度报告》；

  (十七) 2015年01月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  博时基金管理有限公司

  2015年8月29日