证券时报多媒体数字报

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  送出日期:2015年8月29日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  ２．５ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的《基金合同》生效日为２０１４年３月６日，至本报告期末未满三年。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金的《基金合同》生效日为２０１４年３月６日，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１４年３月６日）起６ 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至本报告期末，基金成立未满三年。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１５年６月３０日，公司管理证券投资基金规模约２，１９８．５４亿元，有效客户数约６００万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理５３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深３００安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为１次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾１５年一季度，香港股票市场震荡蓄势，相比于热火朝天的Ａ股行情，恒生指数涨幅不大。三月底四月初，香港市场政策暖风频吹：证监会放开公募基金投资港股限制，保监会放宽险资投资香港创业板的限制。在诸多因素刺激之下，恒生指数在短短两周内引发了爆炸式的上涨行情，恒生指数做多热情浓厚。进入二季度，香港股票市场振幅较大，但相比于近期非理性下跌的Ａ股行情，恒生指数相对较为稳定。然而６月份以来，政改投票失利，Ａ股市场大跌，希腊债务违约甚至退欧以及美国加息预期的不稳定因素纷至沓来，在重重利空的打击下，香港市场从前期盘整的平台一路下行，投资者观望情绪浓烈。

  报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，基金净值上涨２．９８％，业绩比较基准上涨１０．６２％，超额收益为－７．６４％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望１５年下半年，港股市场的投资者目前正处于下跌行情中的恐慌阶段。而在以机构主导的香港市场，当市场出现非理性行为时，市场恢复的速度是较快的。我们认为，若市场继续非理性下行，则股票市场的价值发现作用将很快得以凸显，香港市场价格低廉的优质股票将非常具有吸引力。

  从估值角度来看，恒生指数在２０１１年、２０１２年和２０１３年三轮历史底部的估值均值为８．５倍，当前恒生指数动态市盈率为１０．１６倍。即便进行最为悲观的考虑，当前位置继续下行的空间也仅为１０－２０％。在这个估值区间进行分批配置将是比较稳健的投资策略。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的３０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  ４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司 ２０１５年 １月１日至 ２０１５年 ６ 月３０ 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为， 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金

  报告截止日：２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注： （１）报告截止日２０１５年６月３０日，基金份额净值１．０６８元，基金份额总额６，０９５，０２３，３６１．２３份，其中下属添富恒生份额净值１．０６８元，份额总额６８４，９６６，６６７．２３份；下属恒生Ａ份额净值１．０２７元，份额总额２，７０５，０２８，３４７份；下属恒生Ｂ份额净值１．１０９元，份额总额２，７０５，０２８，３４７份。

  （２）本基金合同于２０１４年３月６日生效。

  ６．２ 利润表

  会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金

  本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金

  本报告期：２０１５年１月１日 至 ２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１ 至６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿张晖＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿韩从慧＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  汇添富恒生指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１３］１２４７号文《关于核准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于２０１４年３月６日正式生效，首次设立募集规模为１，２７０，６３１，１３８．９８份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司（Ｔｈｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ａｎｄ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏ． Ｌｔｄ．）。

  本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的８０％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金的业绩比较基准为：人民币汇率调整的恒生指数收益率×９５％＋商业银行活期存款利率（税后）×５％ 。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１５年６月３０日的财务状况以及２０１５年１月１日至６月３０日的经营成果和净值变动情况。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》，自２０１５年４月３日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．４．１ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ６．４．５ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  （２）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

  （３） 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  ６．４．６ 关联方关系

  ６．４．６．１ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．７．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．７．１．２ 债券交易

  注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

  ６．４．７．１．３ 债券回购交易

  注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  ６．４．７．１．４ 基金交易

  注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的基金交易。

  ６．４．７．１．５ 权证交易

  注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

  ６．４．７．１．６ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．７．２ 关联方报酬

  ６．４．７．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．２０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．２０％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ６．４．７．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ６．４．７．３ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．７．３．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本报告期内及上年度可比区间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ６．４．７．３．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  ６．４．７．４ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息。

  ６．４．７．５ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

  ６．４．８ 利润分配情况

  ６．４．８．１ 利润分配情况——非货币市场基金

  注：本基金在本期内未进行利润分配。

  ６．４．９ 期末（２０１５年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。

  ７．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

  ７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位： 人民币元

  ■

  注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

  ７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注：本基金本报告期末未持有基金。

  ７．１１ 投资组合报告附注

  ７．１１．１ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１１．２ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１１．３ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末上市基金前十名持有人

  恒生Ａ

  ■

  恒生Ｂ

  ■

  添富恒生

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ８．４ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

  （１）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  （２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  （３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

  （４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

  （５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

  （６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  （７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

  ２、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  本基金本报告期内新增１家券商：东方证券。

  汇添富基金管理股份有限公司

  ２０１５年８月２９日