证券时报多媒体数字报

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2015年8月29日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、本基金收益分配为按日结转份额。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金收益分配为按日结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金的《基金合同》生效日为２０１３ 年９ 月１２ 日，截至本报告期末，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１５年６月３０日，公司管理证券投资基金规模约２，１９８．５４亿元，有效客户数约６００万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理５３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深３００安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为１次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年债券市场表现分化，中长期限利率债波动呈“Ｖ”型走势，信用债和１年以内短债则表现较好，收益下行显著，整体来看，收益率曲线陡峭化严重。一季度市场资金面偏紧，债市高位震荡，在央行连续采用降准、降息和ＳＬＦ等多种放松方式后，４月中旬资金面转为宽松，７天回购利率从一季末约４％的水平一路下行至最低２％，货币市场和债券市场也相应下行，其中１年期ＡＡＡ短融收益率与去年末相比，降幅最高近２００ＢＰ，６月份受新股发行和季末因素叠加的影响，收益率有所反弹。１０年期金融债收益率则在３．７％－４．１％的区间震荡。

  与去年末相比，本基金规模显著上升，一方面与基金收益率表现相对稳定有关，另一方面源于本基金的支付功能便捷，可见互联网基金的发展前景仍然广阔。但是我们也注意到，今年打新市场火爆，ＩＰＯ发行进程加速，对现金宝货币的规模形成较大的扰动，流动性管理变得尤为关键，因此组合在资产的配置上，加大了ＡＡＡ高评级短融和短期存款的比例。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１５年上半年本基金净值收益率为２．１７８２％，同期业绩比较基准率为０．１７３６％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年以来国际环境扑朔迷离，美国加息预期升温，美元中期走强，而希腊面临退欧的不确定性，加剧了欧元区的动荡，推升全球避险情绪。国内经济方面，最近几个月Ｍ２和社融余额增速创历史新低，货币增速仍延续环比回落的态势，其背后对应的是投资和融资需求的持续萎缩。上半年房地产市场有所回暖，但是全国范围看二、三线以下城市的去库存压力极大，预计年内房地产投资对经济增长的贡献较小，总体来看三季度经济在去杠杆的大周期下仍有较大的下行风险，货币政策的放松有必要保持连贯性。预计三季度债市仍有较好的表现，考虑到整体收益率已经处于低位，债市波动性大的特征仍会贯穿始终，ＩＰＯ暂停带来的打新资金流向也会导致债市大起大落，时点选择和流动性管理对组合管理提出新的挑战。此外，实体经济较差导致的企业违约风险会显著增大，这一点值得警惕。

  由于本基金规模较大，同时也受到打新资金的干扰，组合流动性管理难度较大，我们将综合分析本基金的份额变动规律，合理搭配回购、同业存款、短融、金融债等品种，力争在注重流动性的同时提高组合收益，同时会针对债券市场风险频发的现状，做好债券资质的筛查，避免出现所投资债券评级下调、到期无法兑现的情况。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。

  ２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日期间累计分配收益６６３，９５３，５８６．９２元，均为以红利再投资方式结转入实收基金。

  ４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金２０１５年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：汇添富现金宝货币市场基金

  报告截止日： ２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１５年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额３６，８５８，８０２，９８１．８１份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：汇添富现金宝货币市场基金

  本报告期： ２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：汇添富现金宝货币市场基金

  本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿张晖＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿韩从慧＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  汇添富现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１３］１０９７号文《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）作为发起人于２０１３年９月９日至２０１３年９月１１日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（２０１３）验字第６０４６６９４１＿Ｂ４３号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１３年９月１２日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币２４０，８７５，０１８．１７元，折合２４０，８７５，０１８．１７份基金份额，募集资金在募集期间未产生利息。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及／或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资目标为在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１５年６月３０日的财务状况以及２０１５年上半年的经营成果和净值变动情况。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》，自２０１５年４月３日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ６．４．６ 税项

  １、营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  ２、个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１ 股票交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

  ６．４．８．１．２ 债券交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ６．４．８．１．３ 债券回购交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ６．４．８．１．４ 权证交易

  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

  注：本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．２７％年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２７％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金管理费

  Ｅ 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管

  理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．０５％的年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．０５％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金托管费

  Ｅ 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托

  管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

  假日、公休日等，支付日期顺延。

  ６．４．８．２．３ 销售服务费

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。

  销售服务费计提的计算公式如下：

  Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数

  Ｈ为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  Ｅ为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：１．期间申购／买入总份额含红利再投。

  ２．基金管理人分别于２０１５年２月５日，２０１５年２月１２日，２０１５年３月９日，２０１５年４月７日，２０１５年４月９日，２０１５年５月６日，２０１５年６月２日，２０１５年６月８日，２０１５年６月１５日分别申购本基金７０，０００，０００．００份，２０，０００，０００．００份，２０，０００，０００．００份，７０，０００，０００．００份，１００，０００，０００．００份，１３０，０００，０００．００份，７０，０００，０００．００份，４０，０００，０００．００份和５０，０００，０００．００份，总计申购５７０，０００，０００．００份，申购费为０，符合招募说明书规定的申购费率。基金管理人分别于２０１５年１月２１日，２０１５年１月２７日，２０１５年１月２９日，２０１５年３月３０日，２０１５年４月１０日，２０１５年４月１５日，２０１５年５月１３日和２０１５年５月２９日赎回本基金５，０００，０００．００份，２０，０００，０００．００份，４０，０００，０００．００份，２０，０００，０００．００份，１００，０００，０００．００份，４０，０００，０００．００份，９３，０００，０００．００份和５５０，０００，０００．００份，总计赎回３７３，０００，０００．００份，赎回费为０，符合招募说明书规定的赎回费率。报告期内管理人因红利再投获得本基金３，３２５，２２９．５２份。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：１、汇添富资本管理有限公司于２０１５年２月１２日申购本基金１５０，０００，０００．００份，申购费为０，符合招募说明书规定的申购费率；并于２０１５年５月２０日赎回本基金２０，０００，０００．００份，赎回费为０，符合招募说明书规定的赎回费率；本报告期内汇添富资本管理有限公司因红利再投获得本基金２，３７２，１４９．１３份。

  ２、上海汇添富公益基金会于２０１５年６月１６日申购本基金３，１２２，６６３．０２份，申购费为０，符合招募说明书规定的申购费率；并于２０１５年１月５日，２０１５年１月２０日，２０１５年３月２０日，２０１５年３月２３日和２０１５年３月２４日，分别赎回本基金５，０００，０００．００份，５００，１００．００份，３，２２９，４２８．０８份，１，１４７．５２份和０．１４份，合计赎回８，７３０，６７５．７４份，符合招募说明书规定的赎回费率；本报告期内上海汇添富公益基金会因红利再投获得本基金５９，０６８．４０份。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，２０１５ 年１ 月１ 日至２０１５ 年６ 月３０ 日止期间获得的利息收入为人民币１，６６６．４９元（２０１４年度可比期间：３７，６５９．８５元），２０１５ 年６月３０日结算备付金余额为人民币０元（２０１４年可比期间末没有余额）。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

  ６．４．９ 期末（ ２０１５年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ７．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  ７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 投资组合报告附注

  ７．８．１

  本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。

  ７．８．２

  本报告期内不存在剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  ７．８．３

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ７．８．４ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

  （１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  （２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  （３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

  （４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

  （５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

  （６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  （７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

  ２、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  此２个交易单元与汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。

  １０．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

  注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年8月29日