证券时报多媒体数字报

  （上接B61版）

  注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：高冠江

  联系人：唐静

  联系电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  （60）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人：孙树明

  联系人：黄岚

  电话：020-87555888

  传真：020-87557985

  客服电话：95575或致电各地营业网点

  公司网站：www.gf.com.cn

  （61）西南证券股份有限公司

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

  法定代表人：余维佳

  联系人：张煜

  电话：023-63786141

  客服电话：4008096096

  公司网站：www.swsc.com.cn

  （62）中国国际金融股份有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

  法定代表人：李学东

  电话：010-85679888

  传真：010-85679535

  联系人：秦朗

  客服电话：400-910-1166

  网站：www.cicc.com.cn

  （63）中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张磊

  联系人：洪成

  电话：0755-23953913

  传真：0755-83217421

  客服电话：400-990-8826

  公司网站：www.citicsf.com

  （64）深圳众禄金融控股股份有限公司

  办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  客服电话：4006-788-887

  公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  （65）杭州数米基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：朱晓超

  联系电话：021-60897840

  传真：0571-26698533

  客服电话：4000-766-123

  公司网址：www.fund123.cn

  （66）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  法定代表人：汪静波

  联系人：徐诚

  联系电话：021-38509636

  客服电话：400-821-5399

  公司网站：www.noah-fund.com

  （67）上海天天基金销售有限公司

  办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法定代表人：其实

  联系人：高莉莉

  联系电话：020-87599121

  客服电话：400-1818-188

  公司网站：www.1234567.com.cn

  （68）万银财富（北京）基金销售有限公司

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201

  法定代表人：李招弟

  联系人：刘媛

  联系电话：010-59393923

  客服电话：400-808-0069

  公司网站：www.wy-fund.com

  （69）北京展恒基金销售有限公司

  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：翟飞飞

  联系电话：010-62020088

  客服电话：400-888-6661

  公司网站：www.myfund.com

  （70）北京增财基金销售有限公司

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  法定代表人：王昌庆

  联系人：张蕾

  联系电话：010-67000988

  客服电话：400-001-8811

  公司网站：www.zcvc.com.cn

  （71）和讯信息科技有限公司

  住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：吴阿婷

  联系电话：0755-82721106

  客服电话：400-9200-022

  公司网站：licaike.hexun.com

  （72）上海好买基金销售有限公司

  住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：胡锴隽

  联系电话： 021-20613635

  客服电话：400-700-9665

  公司网站：www.ehowbuy.com

  基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。

  （二）基金注册登记机构

  名称：长城基金管理有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  法定代表人：杨光裕

  成立时间：2001年12月27日

  电话：0755－23982338

  传真：0755－23982328

  联系人：张真珍

  客户服务电话：400-8868-666

  （三）律师事务所与经办律师

  律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

  负责人：张学兵

  电话：0755-33256666

  传真：0755-33206888

  联系人：李雅婷

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平

  电话：010-58153000

  传真：010-85188298

  联系人：李妍明

  四、基金的名称

  本基金名称：长城安心回报混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式

  六、基金的投资目标

  以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

  七、基金的投资范围

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

  本基金投资组合的资产配置为：股票资产10%－85%，权证投资0%－3%，债券10%－85%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业，采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上，运用长城基金收益预算模型（Great Wall Return Budget Model）动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象，对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标，主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征，采取主动的个券选择策略进行投资。

  1、资产配置策略

  本基金为主动型混合基金，在对宏观经济形势、政策取向、资金供求变化以及目标股票资产（符合本基金股票选择标准的股票资产）估值水平、持续成长潜力、持续分红能力、债券收益率曲线、回购及票据收益研究的基础上，结合三类资产（持续成长型股票、稳健收益型股票、债券）的风险收益特征以及股息率与息票收益水平，通过对持续成长型股票、稳健收益型股票及债券的投资价值的分析，运用长城基金收益预算模型确定并动态调整三类资产的配置比例，以期实现高于一年期定期存款（税前）利率2倍的收益。

  2、股票投资策略

  基于精细研究挖掘当期投资收益的理念，通过对上市公司的分红历史、分红潜力及分红意愿的考查，结合上市公司当期股息率分析，精选红利型股票构建稳健收益股票组合。稳健收益型股票的投资采取“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的策略。

  基于品质分析获取持续成长增值的理念，运用PEG、企业价值倍数（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等定量研究，精选具备持续成长潜力且投资价值被市场低估的公司，构建持续成长股票组合。持续成长型股票的投资采取“行业分散、精选个股、顺应趋势”的策略。

  3、债券及短期金融工具投资策略

  基于精细研究挖掘当期稳定收益的理念，通过对当期收益率的考查，结合久期匹配策略，以获取稳定利息收入为目标构建并动态优化债券组合。

  4、衍生金融工具套利策略

  本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制，若相关法律法规另有规定，本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订，不受下述条款限制：

  （1）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

  （2）本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。

  （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。

  十一、投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年9月11日复核了本报告中投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  11.1

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  11.2

  基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2015年6月30日）

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  十三、基金的费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后的会计师费和律师费；基金的证券交易费用以及按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  1、基金管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5％

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25％

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、上述其他运作费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。本基金的申购费用按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

  （1）申购费率

  ■

  注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

  （2）特定申购费率

  ■

  注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

  如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

  本基金申购份额的计算方法如下：

  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于500万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值

  2、赎回费用

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25％归基金财产，75％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下：

  ■

  基金赎回金额的计算方式：

  本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

  赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  3、转换费用

  (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

  ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

  转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

  转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

  转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

  转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

  转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

  基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

  例：某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为本基金，假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0，申购补差费率为1.5%，则可得到的转换份额及基金转换费为：

  转出金额＝100,000×1＝100,000元

  转出基金赎回费＝0

  转入总金额＝100,000－0＝100,000元

  转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83元

  转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17元

  转入份额＝98,522.17/1.25＝78,817.73份

  基金转换费＝0＋1,477.83＝1,477.83元

  ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

  基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

  例：某投资者持有本基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为长城货币市场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：

  转出金额＝100,000×1.25＝125,000元

  转出基金赎回费＝125,000×0.5%＝625元

  转入总金额＝125,000－625＝124,375元

  转入基金申购费补差＝0

  转入净金额＝124,375－0＝124,375元

  转入份额＝124,375/1＝124,375份

  基金转换费＝125,000×0.5%＝625元

  (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

  (3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产（基金合同或招募说明书另有规定的除外）。

  (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

  基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2015年4月3日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  1、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人基本情况及主要人员情况。

  2、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况和基金托管业务经营情况。

  3、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息。

  4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了赎回的数额限制、基金的申购费用的内容；更新了基金转换与定期定额投资的内容。

  5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2015年6月30日的数据。

  6、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2015年6月30日本基金的业绩数据。

  7、在第十三部分“基金的费用与税收”中，更新了与基金销售有关的费用的内容。

  8、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。

  长城基金管理有限公司

  二○一五年九月三十日