证券时报多媒体数字报

  （上接B26版）

  （71）上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：何雪

  电话：02120665952

  传真：02122066653

  客服电话：400-821-9031

  网站：lufunds.com

  （二）注册登记机构

  名称：长盛基金管理有限公司

  注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

  办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

  法定代表人：高新

  电话：（010）82019988

  传真：（010）82255988

  联系人：龚珉

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海源泰律师事务所

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  联系人：张兰

  经办律师：刘佳、张兰

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12室

  办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12室

  执行事务合伙人：吴港平

  电话：（010）58153000

  传真：（010）85188298

  经办注册会计师：汤骏、贺耀

  联系人：贺耀

  五、基金的名称

  本基金名称：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金

  六、基金的类型

  基金类型：契约型开放式

  七、基金的投资目标

  本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

  八、基金的投资范围

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。

  （一）大类资产配置

  在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。

  本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。

  （二）航天海工装备等安全相关主题上市公司股票的界定

  本基金管理人界定，航天海工装备等安全相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备5 个重点方向，具体如下：

  1、航天装备：包括航天制造、发射、应用等相关产业的个股；

  2、航空装备：包括民用航空、军用航空、通用航空及航空配件研制生产等相关产业的个股；

  3、领土安全装备：包括为陆军提供各种装备及配件、服务等相关产业个股；

  4、海工安全装备：包括从事海工平台制造及延伸产业链、海洋油气开发服务等致力于海洋经济发展的个股；

  5、信息安全装备：包括为城市安全、网络安全、通信安全、基础电子产业安全等以社会和谐稳定为目标提供设备及配套服务的个股。

  如果未来由于技术进步或政策变化导致本基金航天海工装备等安全相关上市公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对相关定义和股票池进行补充和修订。

  （三）股票投资策略

  本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。

  本基金筛选股票的程序为：

  第一，将样本空间中过去一年日均成交金额排名在后20%的股票剔除。第二，根据本基金对航天海工装备等安全相关上市公司的界定挑选基金备选股票池。第三，对备选航天海工装备等安全相关上市公司，具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。

  1）公司基本状况分析

  A．经营状况分析

  对于航天海工装备等安全相关概念上市公司，将重点关注：业绩成长性、技术密集、附加值、成长空间。主要通过分析公司的研发能力、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票。

  B．财务状况分析

  本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营能力、杠杆水平以及现金流管理水平，选择优良财务状况的上市公司股票。

  2）股票估值分析

  通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标，给出股票综合评级，从中选择估值水平相对合理的公司。

  本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整航天海工装备等安全相关优选股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

  （四）债券投资策略

  本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

  本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

  （五）股指期货投资策略

  本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。

  （六）权证投资策略

  本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

  十、基金的业绩比较标准

  本基金业绩比较基准为50%*巨潮航天军工指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益率。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

  十二、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人——中国农业银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日，本报告财务资料未经会计师事务所审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

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  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  ■

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  2015年，根据我们对市场的预判，市场波动将会大幅上升，我们将继续探索通过股指期货产品投资，减少规模波动、仓位变化、系统风险对组合的负面冲击的途径。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。。

  （2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  （3）其他资产构成

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  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  本基金成立以来的业绩如下：

  ■

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  十四、基金费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券、期货交易或结算费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  （一）在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。

  （二）更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容。

  （三）更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容。

  （四）更新了“第五部分 相关服务机构”中的相关内容。

  （五）在“第九部分 基金的投资”中，更新了“九、基金投资组合报告”中的相关内容。

  （六）更新了“第十部分 基金的业绩”中的相关内容。

  （七）更新了“第十二部分 基金资产的估值”中的相关内容。

  （八）更新了“第二十二部分 其他应披露事项”中的相关内容。

  十六、 签署日期

  本招募说明书（更新）于2015年10月14日签署。

  长盛基金管理有限公司

  2015年10月21日