证券时报多媒体数字报

  东吴鼎利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年4月25日生效。根据本基金《基金合同》的规定,本基金自生效之日起3年内,基金份额分为鼎利A份额(基金简称:鼎利优先,基金代码:165808)和鼎利B份额(基金简称:鼎利进取, 基金代码:150120),两者的份额配比原则上不超过7:3。鼎利A份额根据基金合同的规定获取约定收益,本基金在扣除鼎利A的应计收益后的全部剩余收益归鼎利B份额有,亏损以鼎利B份额的资产净值为限由鼎利B份额承担。鼎利A份额自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,2015年10月23日为鼎利A份额折算基准日及第5个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下:

  1、鼎利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定,鼎利A份额的年约定收益率为一年期银行定期存款年利率×0.7+6个月Shibor×0.5。在鼎利A份额的每个开放日,基金管理人将根据开放日首日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日的6个月Shibor利率重新调整鼎利A份额的约定年收益率。鼎利A份额的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

  目前,一年期整存整取基准年利率为1.75%,如果2015年10月23日执行的一年期整存整取基准年利率仍为1.75%,本月第一个交易日10月8日的6个月Shibor利率为3.3408%,本次开放日后鼎利A份额年约定收益率将为2.90%。若2015年10月23日执行的一年期整存整取基准年利率有所变动,则鼎利A份额的年约定收益率将按上述方式进行调整,鼎利B份额的收益分配也将进行相应调整。

  2、鼎利B份额杠杆率变动的风险。目前,鼎利A份额与鼎利B份额的份额配比为 1.62673119:3。根据《基金合同》,本次鼎利A份额实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,原则上鼎利A份额和鼎利B份额的份额配比原则上不超过7:3。如果鼎利A的申购申请与赎回申请不匹配,鼎利A份额的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。

  本基金管理人将向深圳证券交易所申请鼎利B份额自2015年10月23日至2015年10月26日实施停牌。本公告发布之日(2015年10月21日)上午鼎利B份额停牌一小时。本次鼎利A份额实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对鼎利A份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  东吴基金管理有限公司

  2015年10月21日

  东吴鼎利分级债券型证券投资基金

  之鼎利A份额折算方案的公告

  根据《东吴鼎利分级债券型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效之日起3年内，鼎利A的基金份额（基金简称：鼎利优先，基金代码：165808）折算日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算基准日

  鼎利优先的基金份额第四次折算基准日与其第五个开放日为同一个工作日，即2015年10月23日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的鼎利优先所有份额。

  三、折算频率

  自基金合同生效之日起3年内，每满6个月对鼎利优先进行一次基金份额折算。

  四、折算方式

  折算日日终，鼎利优先的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的鼎利优先的份额数按照折算比例相应增减。

  鼎利优先的基金份额折算公式如下：

  鼎利优先的折算比例＝折算日折算前鼎利优先的基金份额净值／1.000

  鼎利优先经折算后的份额数＝折算前鼎利优先的份额数×鼎利优先的折算比例

  鼎利优先经折算后的份额数保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。

  除保留位数因素影响外，基金份额折算对鼎利优先持有人的权益无实质性影响。

  在实施基金份额折算后，折算日折算前鼎利优先基金份额净值、鼎利优先折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  五、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、本公告发布之日（2015年10月21日）上午鼎利B份额开市停牌一小时。

  2、基金份额折算基准日（即2015年10月23日），鼎利优先开放办理申购、赎回业务，基金管理人对鼎利优先进行份额折算；东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B份额（以下简称“鼎利进取”）暂停交易。

  3、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年10月26日），鼎利优先暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日（有关鼎利优先开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明）；鼎利进取继续暂停交易。当日，本基金管理人为持有者办理份额登记确认。

  4、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年10月27日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。当日，鼎利进取恢复交易。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  东吴基金管理有限公司

  二零一五年十月二十一日

  东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利

  分级债券型证券投资基金之鼎利A

  份额开放申购与赎回业务的公告

  公告送出日期：2015年10月21日

  1 公告基本信息?

  ■

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。本基金基金合同生效之日起3年内，鼎利优先的开放日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日，接受投资人的申购、赎回，但第六个开放日只接受赎回，不接受申购。按照基金合同的规定，鼎利优先的第五个开放日为 2015年10月23日，即该日办理鼎利优先份额的申购、赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放鼎利优先的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  （1）鼎利优先的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  （2）投资者可多次提交申购申请，对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  3.2 申购费率

  鼎利优先不收取申购费。

  3.3 其他与申购相关的事项

  基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。

  4.2 赎回费率

  鼎利优先不收取赎回费。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  5 基金销售机构

  5.1 直销机构

  东吴基金管理有限公司

  地址：上海市浦东新区源深路279号

  客户服务电话：400-821-0588

  5.2 场外代销机构

  （1）银行销售渠道：交通银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、平安银行、杭州银行、温州银行、江苏银行。

  （2）证券公司和第三方销售渠道：东吴证券、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东海证券、恒泰证券、中泰证券、中航证券、五矿证券、华鑫证券、中投证券、九州证券、华宝证券、爱建证券、长城国瑞证券、万联证券、国金证券、诺亚正行、众禄基金、天天基金、数米基金、和讯、长量、同花顺、好买基金、汇付金融等。

  （3）如本基金新增代销机构，本基金管理人将及时公告。

  6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  在鼎利 A 的首次开放或者鼎利B 上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、鼎利A 和鼎利B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。

  本基金分级运作周期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

  本基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及鼎利优先和鼎利进取的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、鼎利优先和鼎利进取的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。

  7 其他需要提示的事项

  （1）本公告仅对鼎利优先第五个开放日即2015年10月23日办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金管理人已刊登的《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者也可登陆本公司网站 www.scfund.com.cn 查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。

  （2）本基金基金合同生效之日起3年内，鼎利优先将于鼎利优先的开放日接受基金投资者的申购与赎回，第六个开放日仅接受赎回，不接受申购。鼎利进取封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。本基金基金合同生效之日起3年内，鼎利优先的基金份额折算日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日。鼎利优先的基金份额折算日与开放日为同一个工作日。折算日日终，鼎利优先的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的鼎利优先的份额数按照折算比例相应增减。开放日结束后，两级基金的份额配比将根据申购份额与赎回份额实际成交确认情况重新进行确定。根据鼎利优先份额折算和申购、赎回情况可能会出现两级份额配比大于或小于 7:3 的情形。具体折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  （3）根据基金合同的规定，在每一个开放日（T 日）的下一个工作日（T+1日），鼎利优先的基金注册登记机构对投资人的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。在每一个开放日，本基金以鼎利进取的份额余额为基准，在鼎利优先和鼎利进取的份额配比不超过7:3的范围内对鼎利优先的申购进行确认。在每一个开放日，所有经确认有效的鼎利优先的赎回申请全部予以成交确认。对于鼎利优先的申购申请，如果对鼎利优先的全部有效申购申请进行确认后，鼎利优先与鼎利进取的份额配比不高于7:3，则所有经确认有效的鼎利优先的申购申请全部予以成交确认；如果对鼎利优先的全部有效申购申请进行确认后，鼎利优先与鼎利进取的份额配比超过7:3，则在经确认后的鼎利优先与鼎利进取的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。鼎利优先本次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。基金销售机构对鼎利优先申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到鼎利优先申购和赎回申请。鼎利优先申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

  （4）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人拟向深圳证券交易所申请鼎利进取于2015年10月21日开市停牌一小时以及2015年10月23日至 2015年10月26日实施停牌。

  （5）鼎利优先根据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。鼎利优先在本次开放日后的约定年收益率将根据开放日首日即2015年10月23日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日即2015年10月8日的6个月Shibor利率重新调整鼎利优先的约定年收益率。计算公式为：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。鼎利A的约定收益采用单利计算，鼎利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位，具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书。

  （6）投资者可以登录本公司网站（www.scfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-821-0588)垂询相关事宜。

  （7）风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

  东吴基金管理有限公司

  2015年10月21日