证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中金基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同生效日为2015年4月21日。按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、任职日期说明：任职日期为基金合同生效日

  2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

  3、本基金无基金经理助理

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

  本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  在本报告期间， 期货基差大部分时间处于负基差情景，加上中金所连续对交易规则进行了若干更改，客观上出现了期货市场流动性下降的局面。为了规避系统性风险，本报告期内我们主要以轻仓观望为主，因此净值变化相对较小，通过灵活的仓位控制较好地规避了前期的市场调整。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金份额净值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  尽管经过前期的调整，市场有所企稳，但是我们看到，当前宏观经济仍然较为疲弱，市场情绪较为谨慎。 我们认为市场的回归在于改善投资者对于未来经济增长及改革的预期，同时也需要密切关注国际市场，比如说美元加息预期等事件对中国汇率及经济的影响。政策面上看，我们认为前期的救市措施包括IPO暂停，国家队救市等何时退出仍然存在较大的不确定性，前期中金所发布的期货救市举措对本基金的影响也较为显著。本基金会延续前期的投资理念，在控制风险的基础上追求与市场涨跌无关的绝对收益，等待市场风险释放回归常态后继续积极运作。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本报告期末，本基金未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，寻找最优的股指期货对冲工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险，仅保留现货组合相对于期货组合的超额收益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本报告期末，本基金无国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本报告期末，本基金无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本报告期末，本基金无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体，除宏磊股份（002647）外，本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2015年1月23日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观股份有限公司的重大资产重组交易预案。3月5日、4月3日、4月24日发布了三次重大资产重组进展公告。5月25日公告终止本次重大资产重组。宏磊股份未与重大资产重组标的资产方的审计机构签订审计、盈利预测的业务约定书和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，也未就积极推进本次重大资产重组开展相关实质性工作。进展公告与事实存在不完全相符的情况。2015年6月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州分行的到期欠款，中国光大银行股份有限公司杭州分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露。中国证券监督管理委员会浙江监管局予以警示，对公司采取责令改正措施。由于本基金采用量化模型选股，加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊股份自2015年6月5号起停牌无法交易，客观上造成持仓占比被动增加。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件

  2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

  3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

  4、基金管理人业务资格批复、营业执照

  5、报告期内中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

  6、中国证监会要求的其他文件

  10.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。

  咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

  传真：（86）010-66159121

  中金基金管理有限公司

  2015年10月23日