证券时报多媒体数字报

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年10月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额

  本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:同期业绩比较基准以人民币计价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未发生异常交易。

  4.5 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾过去三个月,全球股市无论是发达市场或是新兴市场可谓动荡不已,全球市场下跌幅度更超越了2013年的QE Taper市场不确定性和风险都呈现出再度大幅上升的态势。 触发全球市场在第三季度大跌的因素有:1)美联储加息预期升温导致美元走强,新兴市场本币快速贬值,资本外流情况严重;2)中国A股市场大跌,经济数据不好和央行首次主动大幅度贬值人民币都引发了投资者对新兴市场的悲观情绪;3)新兴市场动荡,国际油价暴跌,泰国恐怖袭击,南北韩局势不稳和希腊可能再次出现政局不稳;4)大众汽车检测丑闻,5)嘉能可(Glencore)出现财务问题和流动性压力。上述负面因素对环球金融市场造成巨大冲击。具体来看,发达市场主要股指全线下跌(美国下跌7%,欧洲下跌7%-11%,日本下跌14%)新兴市场方面,中国A股市场断崖式下跌30%,并拖累港H股下挫27%,其他新兴市场则下跌10-15%。截至3季度末,基金的运作情况如下:

  资产类别占净值比例

  ■

  投资区域分布情况

  ■

  持仓前十名证券■

  4.6 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为-18.68%,同期业绩比较基准收益率为-10.36%。

  4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  截止本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  注:本基金所用证券代码均采用当地市场代码。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (一)中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件

  (二)《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》

  (三)《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》

  (四)《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新

  (五)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

  (六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  (七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查询。

  融通基金管理有限公司

  2015年10月23日