证券时报多媒体数字报

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年10月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:本基金由“融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金”转型而来。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  (2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金转型后的基金合同生效日为2014年10月30日。

  2、本基金转型后的建仓期为转型后合同生效日起6个月。截至本报告期末,各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年三季度来宏观经济走势依旧低迷,PPI通缩状况难以改变。央行的货币政策放松持续,期间降准、降息,继续使用定向宽松的货币政策。三季度热钱有流出,同时8月份人民币曾出现贬值,央行通过降准、公开市场逆回购等手段对冲市场流动性。三季度新股暂停,资金期限偏好发生变化,三季度市场货币市场利率中枢上移,隔夜、7天回购利率走高,但债券市场收益率收益率下行。债券市场收益率曲线变平坦。三季度10年期金融债收益率下行40bp至3.65%;主体AAA短融收益率持稳在3.4%左右。

  本基金三季度内加大了一年内高等级公司债的配置,加大了短融的配置比例。

  三季度整体看央行在货币政策放松在于对冲热钱流出,资金利率中枢似乎难以快速下降,三季度末人民币汇率贬值预期逐渐平稳情况下流动性有所好转。国内经济仍然疲弱,预期央行的货币政策依然有动作,四季度仍需观察人民币汇率因素影响减小后的资金面情况。AA+及AA短融仍值得配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为0.87%,同期业绩比较基准收益率为0.47%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.7.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.7.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 其他资产构成

  ■

  5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (一)融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型相关文件

  (二)中国证监会批准融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  (三)《融通通源短融债券型证券投资基金基金合同》

  (四)《融通通源短融债券型证券投资基金托管协议》

  (五)《融通通源短融债券型证券投资基金招募说明书》

  (六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  (七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。

  融通基金管理有限公司

  2015年10月23日