证券时报多媒体数字报

  基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１５年１０月２４日

  §１重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年７月１日起至９月３０日止。

  §２基金产品概况

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  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金基金合同于２０１１年６月１３日生效，２０１１年７月１１日开始办理申购、赎回业务。

  ２、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的６０％－９５％，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－４０％，权证占基金资产净值的０％－３％，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的８０％。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  §４管理人报告

  ４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

  ４．３公平交易专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  ４．３．２异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  ４．４报告期内基金投资策略和运作分析

  在经历了６月中旬以来的大幅下跌后，７－８月份市场大部分时间在区间震荡，８月中旬以来，受到人民币突然贬值的影响，上证指数在短时间内又经历了一次断崖式下跌。本季度，本基金重点仍按自下而上精选个股的原则，精选有业绩、有估值、有能力、有动力的个股进行配置，同时阶段性参与了国企改革、新疆西藏概念股、新能源等主题的投资。但受人民币突然贬值影响，股指短时间内大幅下跌，而基金总体仓位还在基准附近，使基金净值受到了较大的损失。

  展望未来一段时间，宏观经济仍将处于下降中，有望出现企稳迹象，但仍存在反复的可能。预计政府仍将执行积极的财政政策及宽松的货币政策。市场自６月以来，经历２次断崖式急速下跌，风险得到了较大的释放。国企改革有望逐步推进、五中全会的召开、政府各项改革措施的推进情况，将对市场信心的恢复起到重要作用，我们认为未来一段时间，可以适当提升风险偏好，积极寻找各类投资机会。因此本基金未来一段时间在谨慎运作的同时，拟积极寻找投资机会予以逐步布局，将继续坚持自下而上精选有业绩、有估值、有能力、有动力的个股，同时争取把握好一定的主题投资机会。

  ４．５报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为１．６９７元，份额累计净值为１．６９７元，报告期内份额净值增长率－２７．３５％，同期业绩比较基准收益率为－２２．６６％。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §５投资组合报告

  ５．１报告期末基金资产组合情况

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  ５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

  ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．９．２本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金未参与投资股指期货。

  ５．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１本期国债期货投资政策

  注：本基金未参与投资国债期货。

  ５．１０．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１０．３本期国债期货投资评价

  注：本基金未参与投资国债期货。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  ５．１１．３ 其他资产构成

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  ５．１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  §６开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人２０１５年７月２７日发布《关于信达澳银产业升级股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型和基金简称的公告》，该基金名称变更为“信达澳银产业升级混合型证券投资基金”，基金简称变更为“信达澳银产业升级混合”，基金类型变更为“混合型”，基金代码不变；本次基金名称、基金类型及基金简称变更对基金持有人利益无实质性不利影响。

  §９ 备查文件目录

  ９．１备查文件目录

  １、中国证监会核准基金募集的文件；

  ２、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》；

  ３、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金托管协议》；

  ４、法律意见书；

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  ７、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  ９．２存放地点

  备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

  ９．３查阅方式

  投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。