证券时报多媒体数字报

  基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月24日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月31日（基金合同生效日）起至9月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。

  2、本基金基金合同生效日2015年7月31日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年三季度，大盘经历了巨幅震荡， 尤其是8月中下旬，股市跌幅巨大，市场风险偏好明显下降。

  本基金在三季度操作方面，考虑到股市有较大的系统性风险，一直保持较低的仓位。在九月中下旬，认为大盘风险已经得到较充分的释放，逐步增加了一些新能源行业股票的配置。

  展望四季度，对行情持较为乐观的态度。股市经过巨幅下跌后，很多股票都显现出投资价值，再配合货币的宽松，认为四季度大盘反弹概率较大。在配置上，会增加新能源汽车产业链以及光伏、核能、节能等子行业股票的配置。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为0.980元，份额累计净值为0.980元，报告期内份额净值增长率-2.00%，同期业绩比较基准收益率为-13.49%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未参与投资股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金未参与投资国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金未参与投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

  欣旺达（300207）2015年7月14日发布《欣旺达电子股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，公告称2015年7月14日，公司控股股东及一致行动人王明旺、王威、新余市欣明达投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15087、15088、15089号），原因为公司控股股东王明旺及一致行动人欣明达涉嫌信息披露违规、控股股东王威因减持公司股份涉嫌信息披露违规。

  基金管理人经与该公司及深交所沟通，系公司大股东减持信息披露不及时，未涉及违规减持及其他法律问题，基金管理人经审慎分析，认为对该公司经营和价值应不会构成重大影响。

  2014年10月22日，中国证券监督管理委员会北京监管局向北京文化（000802）出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司出具警示函的决定》（【2014】27号），因公司在《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》签署事宜的临时公告中，未充分披露签订补充协议的具体原因，未充分披露签订补充协议对公司可能产生的影响进行认真补充披露，现根据相关规定，对公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案，要求公司提高信息披露质量并提交书面整改报告。

  基金管理人分析认为，该公司在收到《警示函》后，认识到了在信息披露方面存在的问题，并积极配合进行整改落实。基金管理人经审慎分析，认为该《警示函》对该公司经营和价值应不会构成重大影响。

  除欣旺达（300207）、北京文化（000802）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金托管协议》；

  4、法律意见书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  9.2存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。