证券时报多媒体数字报

  基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、上投摩根天添宝货币A:

  ■

  2、上投摩根天添宝货币B：

  ■

  注：本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根天添宝货币市场基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2014年11月25日至2015年9月30日)

  1、 上投摩根天添宝货币A

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  注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2015年9月30日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.王亚南先生和孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度，国内经济依然维持偏弱态势。工业产出增速处于低位，企业利润下滑明显；进出口增速皆为负数，且呈现扩大态势，进口增速下滑更快，导致贸易顺差出现大幅增长；消费增速虽较二季度略微上升，但也仅维持在10%之上的水平，而标志经济活动的PMI指标预示未来经济将仍然保持疲弱态势。总体上预计三季度经济增速可能低于7%。为保持经济增速稳定，预计未来货币政策将继续保持宽松，同时，财政政策需要开始发力。三季度，货币政策方面继续宽松，8月份央行调低了存贷款基准利率，创下该利率的历史低位，9月份央行还降低了存款准备金率0.5个百分点。虽然货币政策宽松，但社会融资规模和新增贷款增速并无明显改善，社会总需求疲弱。

  尽管经济基本面疲软和货币政策放松，但由于三季度外汇占款持续降低，资金流出迹象明显，特别是8月上旬的汇率改革导致资金加速流出，债券市场收益率变化明显分化，短端收益率降幅不大，甚至有所上升，其中，1年期国债收益率上升超过60bps，1年期金融债收益率小幅下降4bps，高等级1年期短融收益率下滑逾10bps，而二季度短端收益率整体下滑幅度均超过100bps；相反，长端收益率下滑则非常明显，10年期长期国债和金融债的收益率下滑幅度超过40bps。

  三季度，本基金小幅降低了现券的配置比例，考虑到短期利率处于较低水平，本基金大幅降低了回购比例，转而增加了协议存款的配置比例至较高水平，在保证流动性的前提下，争取获得更高收益。

  展望四季度，我们认为货币政策仍将维持宽松态势，虽然存款利率已经处于历史低位，但考虑到实际贷款利率仍然处于较高水平，未来货币政策调整的可能仍然存在，货币市场利率也还将处于较低水平。预计未来市场不确定性较大，资金流向需要重点关注，本基金的现券投资将主要以高等级、短久期为主；同时，协议存款将是不错的投资选择，在回购利率处于较低水平的条件下，本基金将在回购市场配置较低比例，在保持流动性的前提下，力争为持有人获取更高的回报。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金A类份额净值增长率为0.3816%,本基金B类基金份额净值增长率为0.4424%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

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  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  5.8.2报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4其他各项资产构成

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  5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7备查文件目录

  7.1备查文件目录

  1. 中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金设立的文件；

  2. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》；

  3. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金托管协议》；

  4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

  5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

  7.2存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  7.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日