证券时报多媒体数字报

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:基金管理人于2015年10月10日发布公告,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、上投摩根分红添利债券A类:

  ■

  2、上投摩根分红添利债券B类:

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根分红添利债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年6月25日至2015年9月30日)

  1.上投摩根分红添利债券A类:

  ■

  注:本基金合同生效日为2012年6月25日,图示时间段为2012年6月25日至2015年9月30日。本基金建仓期自2012年6月25日至2012年12月24日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  2.上投摩根分红添利债券B类:

  ■

  注:本基金合同生效日为2012年6月25日,图示时间段为2012年6月25日至2015年9月30日。本基金建仓期自2012年6月25日至2012年12月24日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.赵峰先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度以来,工业增加值及固定资产投资同比增速持续在底部徘徊,中国制造业采购经理人指数(PMI)8、9两月连续低于荣枯线,反映出经济持续偏弱,并且未见企稳信号,市场对经济的悲观预期有所强化。货币政策持续保持宽松,且在8月份再次同时降准降息。与此同时,权益市场经历了大幅调整,表现疲弱,资金配置逐步向低风险资产转移。在此背景下,三季度收益率呈现出震荡下行趋势。尤其是8月下旬“双降”后,债券收益率快速下降。

  本基金在季度初显著提升了长期利率债仓位,随着收益率的大幅下行,逐步兑现收益;同时对转债保持谨慎,维持了较低仓位。

  展望四季度,经济企稳仍未见明显信号,增长压力依然存在。三季度经济数据的公布可能强化市场的悲观预期,整体上依然支持货币政策的持续宽松。另外,市场风险偏好在急剧下降后短期难以恢复,资金涌向债券市场的情况也难以改观,整体上利好债市。但是四季度依然存在如下几个风险:在收益率降至低位的情况下,四季度债券投资者谨慎情绪可能上升;信用利差虽然创出新低,但其与经济低迷的现实相悖,后续市场对信用风险敏感程度可能会逐步增强;持续的财政刺激政策可能带来经济的边际改善。

  因此,本基金四季度将整体维持中性仓位,视经济及市场状况适当进行波段操作,加强对信用债的跟踪及研究,规避高风险和经营表现不佳的行业及个券,严格把控信用风险。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金A类份额净值增长率为1.20%,本基金B类基金份额净值增长率为1.20%,同期业绩比较基准收益率为1.81%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  注:其他是指可交换公司债。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会批准上投摩根分红添利债券型证券投资基金设立的文件;

  2、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》;

  3、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金托管协议》;

  4、《上投摩根开放式基金业务规则》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  8.2存放地点

  基金管理人或基金托管人住所。

  8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日