证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2014年9月23日-2015年9月30日）

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  注：本基金的基金合同生效日为2014年9月23日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，因2015年6月26日、29日连续两个交易日出现净值大幅波动，公司于2015年8月11日收到上海证监局《关于对国海富兰克林基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》、《关于对王晓宁采取出具警示函措施的决定》，公司及基金经理制定了相应计划并进行落实。除此以外，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年第三季度A股市场震荡下跌，在清理场外配资和救市资金入市的相互作用下，市场有惊无险地度过了去杠杆过程，风险大幅度化解。经历了大幅调整后，以互联网为代表的新兴产业股票估值泡沫破裂，股价平均回撤幅度超过50%。以银行为代表的蓝筹股体现了定海神针的作用，表现较为抗跌。在下跌过程中，部分成长股具备了估值优势，出现了较为理想的买点。

  本基金在三季度进行了较大幅度调仓，在市场下跌过程中大幅度增持了估值合理的成长股，阶段性持有银行和白酒等防御性行业，对主题性投资的个股进行了较大幅度减持。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为0.933元，本报告期净值下跌28.06%，同期业绩比较基准下跌24.22%，本基金落后业绩比较基准3.84%。基金净值在7月受到了申购赎回影响，回撤幅度较大；8-9月份业绩表现较为理想。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，自2015年7月1日到2015年9月30日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。

  8.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日