证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2015年03月26日-2015年09月30日）

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  注：本基金基金合同生效日为2015年3月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  3.3 其他指标

  单位：人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年三季度，A股市场整体表现为缩量下行，其中中证100指数下跌了26.54%。三季度，PMI指数徘徊于临界值50以下，为历史同期最低，显示工业领域景气度继续下滑。在三季度前半段，得益于政府强力救市，A股市场出现企稳和弱反弹，但后半段市场则再度出现全面大跌。对于整个季度而言，除了银行板块外，其它行业跌幅均在20%以上。

  三季度，本基金保持均衡的组合配置以控制主动投资风险。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.781元。本报告期内，份额净值下跌25.55%，同期业绩比较基准下跌 25.27%，基金表现落后业绩基准0.28%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年1月19日公告因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），中信证券被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。对此，中信证券已采取以下整改措施：

  1、暂停新开立融资融券客户信用账户3个月。

  2、自2015年1月16日起，公司将不允许新增任何新的合约逾期，距合约到期两周前将反复提醒客户及时了结合约，对于到期未了结的合约将强制平仓。

  3、在监管规定的时间内，清理完成旧的逾期合约。

  4、将融资融券业务客户开户条件由客户资产满人民币30万元提高到客户资产满人民币50万元。

  本基金对中信证券投资决策的说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对中信证券短期经营有一定影响,不改变公司长期投资价值。同时由于我们看好证券行业整体的发展前景,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入中信证券。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  注：以上申购的适用费率为固定费用，费用为1,000.00元。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。

  8.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日