证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富安达基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：①本基金业绩比较基准为：60%×中证新兴产业指数＋40%×中债总指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Return t =60%×[中证新兴产业指数t / 中证新兴产业指数(t-1)-1]+40％×[中债总指数t / 中债总指数(t-1)-1]

  Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

  其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据《富安达新兴成长混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2015年3月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  3、根据本基金管理人于2015年10月9日发布的《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，孔学兵先生不再担任本基金基金经理。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

  本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  宏观方面，经济延续低迷态势。制造业在内需疲弱以及去库存的作用下，景气度继续下滑。而贸易数据方面，出口和进口同现不振，进口的萎缩幅度更大，导致贸易顺差出现衰退式扩张。投资增速依然在下滑，基建虽有所提升，但幅度偏弱下难以对冲房地产投资增速的放缓。消费端虽稍有好转，但若剔除价格因素影响，依旧处于低位。目前，经济下行压力依然较大，稳增长任务依然较重。

  6月中旬以来，配资清理及汇率波动引发市场剧烈波动，后续市场情绪虽有所修复，但不复年初。经过此轮调整，预计A股市场将进入到重建阶段，进入到市场自身调节阶段，大分化将是未来一段时期的主旋律：一方面关注改革；另一方面去伪存真，关注真正具有创新能力的优质公司。

  展望四季度，本基金将继续侧重代表未来发展方向的新兴产业及改革受益标的；另外，考虑到债市的较好预期，我们考虑扩大四季度债市投资比例会有所扩大，努力最终实现基金净值稳健增长。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.2862元，本报告期份额净值增长率为-1.06%，同期业绩比较基准增长率为-16.54%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度GDP增速回调后，考虑受益财政发力，我们预计四季度经济将回稳，但经济将进入缓慢探底阶段；预计四季度随着宏观经济和金融市场逐步稳定下来，以及央行实施宏观审慎管理，人民币汇率或将短期趋稳。

  6月以来，受股市牛熊切换资金流出和经济基本面预期转差推动，债市走强。未来，在货政宽松、各大机构资金充裕及经济基本面再下台阶预期的背景下，债牛有望持续。

  当前，宏观面汇率担忧和微观面清理配资冲击的两大乌云逐步褪去，预计改革信任重建、微观结构修复和风险偏好改善需要有个过程，市场可能逐步筑底，也许短期缺少趋势性机会，但会有结构性机会仍存可能。制造业升级、信息经济、现代服务等领域仍可深入挖掘，改革带来的阶段性机会也值得关注。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  2015-07-01富安达基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告

  2015-07-06富安达基金关于公司、高管投资旗下基金相关事宜的公告

  2015-07-21富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告

  2015-08-06富安达基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告

  2015-08-27富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告(摘要)

  2015-08-27富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告

  2015-09-01富安达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告

  2015-09-07关于增加申万宏源西部证券有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告

  2015-09-18富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2015-09-23富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加利得基金为代销机构及开通定投并参与其费率优惠活动的公告

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  9.3 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日