证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富安达基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③本基金于2013年10月25日成立。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  富安达信用主题A

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  富安达信用主题C

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  注：①本基金业绩比较基准为：中债总财富总指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Return t =中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1

  Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

  其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金于2013年10月25日成立。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

  本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年三季度在中国资本市场上是令人难忘的三个月。始于6月的股市调整一致延续到9月末才告一段落，期间叠加一系列国内经济超预期减速、人民币意外贬值、美联储加息预期、场外配资监管升级等因素造成市场出现了超预期非理性下跌。债券市场则在风险偏好提升、资金配置需求和基本面的支撑下上涨。报告期内，本基金提升了债券仓位和久期，但受累于转债市场的下跌，净值出现了较大幅度回撤。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年9月30日，富安达信用纯债债券发起式A份额净值为1.3172元，C份额净值为1.3057元；富安达信用纯债债券发起式A份额净值增长率为-10.53%，C份额净值增长率为-10.63%，同期业绩比较基准增长率为0.08%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金，截止9月30日规模低于5000万。基金运作未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  泥沙俱下的大幅杀跌使得一批股票长期投资价值显现，虽然国内宏观经济还未企稳，年末存在盈利下修风险。但随着配资清理整顿完毕，股市投降式下跌的概率不大。转债作为低风险投资者博取收益的工具，未来或将得益于股票市场的企稳。纯债虽然短期风险不大，但目前收益率对于长期配置资金缺乏一定安全边际。本基金将加强风险管理能力，控制净值短期回撤，适时调整资产配置，提高基金的收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金本报告期期末未持有股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：本基金于2013年10月25日成立。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金的运作合规，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  2015-07-01富安达基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告

  2015-07-06富安达基金关于公司、高管投资旗下基金相关事宜的公告

  2015-07-21富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年第2季度报告

  2015-08-06富安达基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告

  2015-08-22富安达基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告

  2015-08-27富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年半年度报告（摘要）

  2015-08-27富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年半年度报告

  2015-09-01富安达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告

  2015-09-07关于增加申万宏源西部证券有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告

  2015-09-18富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  2015-09-23富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加利得基金为代销机构及开通定投并参与其费率优惠活动的公告

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  中国证监会批准富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金设立的文件

  《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

  《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

  《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  10.2 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  10.3 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日