证券时报多媒体数字报

  基金管理人：财通基金管理有限公司

  基金托管人：中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注： (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  财通多策略精选混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2015年7月1日-2015年9月30日）

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  注：(1)本基金合同生效日为2015年7月1日，基金合同生效起至披露时点不满一年；

  (2)根据《基金合同》规定：本基金投资于股票资产占基金净值：30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%～70%；转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日，截至报告期末，本基金处于建仓期，截至报告日，本基金尚在建仓期；基金的资产配置将在建仓期结束前符合基金契约的相关要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

  报告期内，本基金参与上市公司定向增发项目，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

  经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年三季度，经济基本面继续低位徘徊，政府在房地产的政策调整取得了一定的阶段效果，部分城市房地产销量环比改善，"一带一路"政策预期将打开传统产业的海外市场空间，这些都将有助于经济继续企稳反弹，但经济下行的压力还比较明显。

  由于国内资本市场去杠杆等效应持续叠加，国内资本市场三季度继续出现剧烈波动。同时，受美国加息预期等影响，海外资本市场出现大幅度波动，市场整体风险偏好大幅度下降，部分股票价格出现大幅度下跌，已经具备配置及长期持有价值，报告期内本基金大幅度配置优质定增类股票，同时部分通过二级市场配置优质股票获得相应超额收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  2015年三季度，本基金净值增长率为-6.40%，业绩比较基准增长率为-13.15%，跑赢业绩比较基准6.75%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年四季度，我们认为宏观经济依然比较困难，货币比宽松持续。证券市场预计逐渐回归稳定，但整体杠杆水平会大幅度降低，市场整体进入中期震荡整理。

  海外市场波动可能也会出现，另外美国潜在加息预期对市场还存在不确定行，海外市场波动潜可能也会影响国内金融市场。

  未来转型和创新依然是市场的主流，国企改革、一带一路、互联网+、生态链整合、制造升级等会存在一定的机会。我们将坚持价值投资，立足可持续发展，为持有人实现良好的汇报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金暂不投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金暂不投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除市北高新（股票代码：600604）外没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资市北高新（股票代码：600604）的投资决策程序为：

  1、投资决策委员会根据有关法律规定并结合各基金合同的规定和风险控制对流通受限证券的各项投资比例限制，对各基金给予一定的授权；

  2、本基金经理在拟定投资计划时，必须充分认识该项投资的流动性风险，并考虑所管理投资组合的投资风格和流动性特点，严格遵守基金合同以及风险控制制度对流通受限证券的各项投资比例限制；

  3、研究部要对拟投资的流通受限证券提供详尽内部研究报告，必须有明确的投资建议；

  4、金融工程小组须对拟投资的流通受限证券提供风险评估报告并报风险管理部备案；

  5、基金经理根据基金合同、投资决策委员会对各基金经理的授权、投资组合的规模变化以及当时市场状况等对流通受限证券拟定投资计划；

  6、公司旗下产品在投资流通受限证券过程中的风险比例必须严格按照风险控制的相关规定执行；

  7、投资决策委员会对投资计划的批准：公司旗下产品参与公开发行股票网下配售部分的投资按照董事会批准的相关制度，由投资决策委员会负责相关投资决策；

  8、基金经理根据授权下达指令；

  9、监察稽核部和风险管理部按照职责要求，各自履行对投资于流通受限股票的事前、事中、事后的风险控制职能。

  5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注:(1) 本基金合同生效日为2015年7月1日；

  (2)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  (3) 基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  1、2015年7月6日披露了《财通基金管理有限公司关于公司、高级管理人员及基金经理投资旗下证券投资基金的公告》；

  2、2015年7月10日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下开放式基金的公告》；

  3、2015年7月17日披露了《财通基金管理有限公司关于广州分公司设立的公告》；

  4、2015年7月28日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  5、2015年7月28日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  6、2015年8月7日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  7、2015年8月8日披露了《关于财通基金管理有限公司增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告》；

  8、2015年8月8日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  9、2015年8月14日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  10、2015年8月18日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  11、2015年8月21日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  12、2015年8月22日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  13、2015年8月25日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与销售代理机构费率优惠活动公告》；

  14、2015年8月26日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  15、2015年8月27日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  16、2015年8月29日披露了《财通基金管理有限公司关于参加北京钱景财富投资管理有限公司申购费率优惠活动的公告》；

  17、2015年9月1日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金单笔申购最低金额的公告》；

  18、2015年9月8日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  19、2015年9月9日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  20、2015年9月11日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  21、2015年9月16日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  22、2015年9月19日披露了《财通基金管理有限公司关于参与浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告》；

  23、2015年9月22日披露了《财通多策略精选混合型证券投资基金基金基金份额上市交易公告书》；

  24、2015年9月23日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告》；

  25、2015年9月24日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金开通转托管业务的公告》；

  26、2015年9月25日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

  27、2015年9月29日披露了《财通基金管理有限公司关于财通多策略精选混合型证券投资基金开通转托管业务的公告》；

  28、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定定期公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、财通多策略精选混合型证券投资基金基金合同；

  3、财通多策略精选混合型证券投资基金基金托管协议；

  4、财通多策略精选混合型证券投资基金招募说明书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、报告期内披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：400-820-9888

  公司网址：http://www.ctfund.com

  财通基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日