证券时报多媒体数字报

  二0一五年第3季度报告

  2015年09月30日

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  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

  2.1基金产品概况

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  2.1.1 目标基金基本情况

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  2.1.2 目标基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位： 人民币元

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  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：过去三个月指2015年7月1日－2015年9月30日

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：截止日期为2015年9月30日。

  本基金合同于2011年1月30日生效。本基金建仓期3个月，即从2011年1月30日起至2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3、基金管理人已于2015年10月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站发布公告，方旻先生自2015年10月9日起增聘为本基金基金经理。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期，富国基金管理有限公司作为富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  自6月中旬以来，随着市场资金去杠杆，同时伴随着人民币贬值等事件的出现，三季度A股出现一轮大幅调整行情。在此期间，以证金公司为代表的国家队积极救市，在一定程度上缓解了场外配资强平带来的流动性风险。从6月中旬的高点，到8月下旬的低点，上证综指、创业板指数等代表性指数跌幅分别超过40%、50%。进入9月，随着两融余额的快速下降和场外配资的清理进入尾声，同时从央行近期动作看，人民币继续贬值的风险大幅下降，市场经过充分调整之后迎来一些积极变化。从估值看，部分价值股估值已进入合理区间，部分高股息资产和银行股有了估值吸引力。虽然当前位置并非绝对底部，但风险已基本可控，有可操作性。当然，市场也很难再次出现类似上半年的快速上涨，经过此轮调整后，市场的资金供需、市场信心、估值体系、结构主线都需要寻找新的平衡和方向。总体来看，上证综合指数三季度下跌28.63%。

  在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本，我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期，本基金份额净值增长率为-26.24%，同期业绩比较基准收益率为-27.29%。

  4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期无需要说明的相关情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 期末投资目标基金明细

  金额单位：元

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  5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

  5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

  5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.12 投资组合报告附注

  5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告编制日前一年内，本基金持有的“皖江物流”的发行主体安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，中国证监会分别于2015年5月27日、2015年7月30日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2015]14号）和《行政处罚决定书》（编号：[2015]21号），公司涉嫌信息披露违法违规案，中国证监会决定对公司给予警告，并处以60万元罚款。

  基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

  本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.12.3 其他资产构成

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  5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  单位：份

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  注：申购适用固定费率1000元。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件

  2、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

  3、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  8.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

  公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2015年10月26日