证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：广发银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准收益率＝1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金基金合同生效日为2013年12月31日。图示日期为2013年12月31日至2015年9月30日。

  2、本基金的建仓期为2013年12月31日至2014年6月30日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年三季度，场外因素成为主导A股市场运行的关键。在市场交易规则补充修订、国家队真金白银直接干预下，A股买卖双方力量对比发生变化，由流动性危机带来的恐慌性卖出暂告一段落，市场迎来一波强力反弹。但进入8月中旬后，由于人民币汇率定价机制调整带来的短期人民币大幅贬值，使得市场再度急剧下跌，市场权益类产品净值普遍出现较大回调。安信鑫发优选在整个三季度基本以防御为主，在上证指数跌破3000点位时，考虑到A股估值水平相对其他资产风险收益比优势开始显现，加上美联储加息延期预期的判断，我们预计市场进入了可为区间，因此适当增加了权益类资产投资比重，获得一定绝对投资收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.952元，本报告期份额净值增长率为-19.93%，同期业绩比较基准增长率为1.14%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  短期看，稳增长措施在加速推进，同时物价同比增速回落使得影响货币宽松的因素有所削弱，利好消息在集聚，在投资者过度悲观预期下，市场存在矫枉过正下的短期投资机会。中长期看，汇率波动对重新进入了存量资金博弈的A股市场影响关键。因此在货币政策维持宽松原则下，稳定汇率的关键因素应该寄希望于由改革开放激发的市场活力，但当前改革开放的推进不会一步到位。因此，我们观点是，适当仓位聚焦参与具备真成长、符合转型方向的好公司。行业方面，主要包括工业4.0、人工智能、精准医疗等领域。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  截止本报告期末，本基金持有的国光股份（002749）尚处于限售期内，限售期为2015年3月20日至2016年3月19日，因基金规模变动，造成该股票比例被动超过基金净资产的10%。为保护投资者利益、符合监管要求，我司将会在该股票限售期结束后尽快将持仓比例调整到10%以下，特此说明。

  截止本报告期末，本基金持有的神农大丰（300189）尚未复牌，因基金规模变动，造成该股票比例被动超过基金净资产的10%。为保护投资者利益、符合监管要求，我司将会在该股票复牌后尽快将持仓比例调整到10%以下，特此说明。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  2015年10月26日