证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：1、本基金收益分配为按日结转份额；

  2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金基金合同生效日为2014年11月24日。图示日期为2014年11月24日至2015年9月30日。

  2、本基金的建仓期为2014年11月24日至2015年5月23日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度初，随着资金的季度宽裕，债券市场收益率急剧下降，在此过程中，我们做了一定的配置，但总体趋于保守。主要配置了利率品种和超短期同业存款，等待机会。

  8月中旬，短债收益率见底回升，我们在收益率上行过程中，逐渐开始了中长期限的配置。

  9月份，我们持续增加了信用债仓位，配置收益率和久期不断增加，显著提高了静态收益率。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年9月30日，本报告期内本基金净值收益率为0.7007%，同期比较基准份额收益率为0.3403%，基金净值收益率超过同期业绩比较基准0.3604%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  谨慎看多4季度的债券市场。

  首先分析对债市利好的因素：

  1.宏观经济数据依然较差。PMI指数出现了近两年的低点，同时工业利润增加值也表现很差，实际通货膨胀在低位徘徊。这些因素加快了稳增长措施的出台，同时也为继续宽松的货币政策提供了空间。

  2.股票市场表现依旧低迷，债市依旧是资金避险的好去处。同时，债券市场在近期显著呈现了大量资金追逐少量资产的过程，我们认为这一情景仍会继续。以利率债为例，四季度金债发行量显著减少，同时每年的一季度的发行量往往又比较少，所以在供给减少但是市场上又存在海量资金的时候，利率仍有下行空间。

  最后分析一下不利因素：

  1.经济虽然处在筑底过程，但是国家正在出台各种刺激经济的措施，比如近期对楼市、汽车消费的刺激。而且随着时间推移，出台的措施会越来越多。不排除经济会在四季度出现边际改善的情形。

  2.股票市场可能触底反弹，近期股票市场一直处在低位震荡的行情中。不排除股票市场在四季度能有一定程度的回弹，而股市的回暖将会对债市形成虹吸效应。随着股市重新出现赚钱效应，堆积在债市的资金将会回流，股票市场的反弹越大，该回流程度越深，届时将对债市形成一定抛压。

  3.资金成本逐渐回升，债券收益率逐渐下降。这使得债券市场的获利空间减少，同时信用利差的缩窄可能导致信用风险的爆发。

  但是我们同时认为股票市场在四季度大幅回暖的概率很低，经济在短期刺激下也很难回到理想的位置，经济基本面较大概率仍然能对债市形成一个支撑。综上所述，我们谨慎看多四季度的债市。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，但根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

  5.8.2

  本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

  5.8.3

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；

  2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》；

  3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》；

  4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  8.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  2015年10月26日