证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国联安基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2015年3月24日至2015年9月30日）

  ■

  注：1、本基金转换日为2015年3月23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自2015年3月24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）”；

  2、本基金业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税后)；

  3、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于2012年3月23日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双力中小板综指证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内，本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数。在处理日常的申购赎回、新增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件过程中，综合考虑交易成本、个股和行业权重偏离等因素进行组合调整，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为1.518元，本报告期份额净值增长率为-30.75%，同期业绩比较基准收益率为-27.75%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.27%，符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%的限制；年化跟踪误差为5.44%，不符合基金合同约定的年化跟踪误差不超过4.0%的限制，系部分成份股长期停牌导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整所致。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  2015年6月18日-2015年9月30日本基金资产净值低于5000万元。

  基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本报告本报告期末未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

  §8备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)发行及募集的文件

  2、 《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金合同》

  3、 《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)招募说明书》

  4、 《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、 中国证监会要求的其他文件

  8.2 存放地点

  上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  8.3 查阅方式

  网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

  国联安基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日