证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金的建仓期为2012年6月20日至2012年12月19日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

  2、本基金基金合同生效日为2012年6月20日。图示日期为2012年6月20日至2015年9月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、此处任职日期是指其注册成为本基金的基金经理注册生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年三季度，在各类投资者纷纷被动和主动去杠杆的大背景下，A股大盘、创业板、中小板在三季度都保持了震荡下行的趋势，股市到季末为止下跌幅度较大。本基金三季度以来，坚持以稳健投资风格为主，在蓝筹股的配置比例较大，并逐步减少中小板、创业板投资比例, 但三季度股市出现的系统性风险导致本基金净值损失也较大。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.435元，本报告期份额净值增长率为-23.95%，同期业绩比较基准增长率为-17.00%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年四季度，前期公布的经济数据普遍反映国内经济依然偏弱，出于稳定经济增长的需要，政府在三季度继续推出一系列宽松措施，如加快基建项目、降息、降准等。在宏观经济能够相对稳定、资金成本逐步下降、居民大类资产配置继续转向股市等背景下，虽然大盘在三季度末大幅回调，但蓝筹股从估值和业绩角度出发对投资者依然有吸引力。在资金面持续宽松背景下，投资者的信心在四季度有望逐步得到恢复,下行空间有限的蓝筹股会有不错的投资机会，而创业板估值经过2015年上半年的大幅上涨后，虽然在三季度也大幅回调，但整体估值依然明显偏高，注册制迟早要推出，将给创业板带来股值压力， 预计后面创业板内部会出现分化，一些业绩可持续的成长股在2015年四季度有望出现较好的投资机会。安信策略精选灵活配置以精选个股为主，重点关注低估值而盈利前景看好的蓝筹股以及受益于经济结构转型的行业及优质成长股，如非银金融、TMT、大众消费、高端装备，新能源等，同时关注国企改革受益领域。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金出现了基金资产净值低于5000万元人民币的情形，时间范围为2015年7月22日至2015年9月30日。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  ■

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  8.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  2015年10月26日