证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国联安基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国联安鑫富混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2015年5月13日至2015年9月30日)

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  注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数×25%+上证国债指数×75%；

  2、本基金基金合同于2015年5月13日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

  3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期；

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫富混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  今年三季度开始，经济下行压力大于预期，经济回升的内生动力弱于预期，政策放松趋势没有改变。经济低迷背景下货币政策维持稳中偏松的取向，市场资金利率显著降低。股市经历了大幅调整，投资者对股市加杠杆操作逐渐谨慎。再加上IPO暂停，上半年为理财带来超额收益的各类权益衍生资产大幅减少，导致资金大量回流理财、债券基金等以债券配置为主的机构或产品中。通缩环境没有改变，三季度GDP缩减指数为负，未来几个季度GDP缩减指数预计依然将为负。

  考虑到保持基金净值增长率的平稳性，在基本配置上本基金第三季度股票维持了较低的仓位，将富余的资金适当的配置在了高流动性债券，取得了一定的基础性收益。同时也考虑经济的基本面因素和期限利差较高，债券收益率的下降可能进一步向长端传导，适当拉长了债券期限久期。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金的份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为-6.45%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货，若投资国债期货，在国债期货投资上，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除15中信01和15华泰G1外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  15中信01（122384）的发行主体中信证券股份有限公司于2015年1月19日发布公告称，因存在为到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。

  15中信01（122384）的发行主体中信证券股份有限公司于2015年8月31日发布公告称，几名高级管理人员和员工于2015年8月25日被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中，相关事项如有新的进展，且涉及公告事项时，其将按照有关规定，及时发布公告。

  15中信01（122384）的发行主体中信证券股份有限公司于2015年9月16日发布公告称，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人于2015年9月15日因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。

  15华泰G1（122388）的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年8月26日发布公告称，于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为予以立案调查的《调查通知书》。

  15华泰G1（122388）的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年9月12日发布公告称，于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》。华泰证券未按照规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》；在2015年7月12日中国证券监督管理委员会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户102个，性质恶劣、情节严重。因此，中国证券监督管理委员会拟决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。

  本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他各项资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准国联安鑫富混合型证券投资基金发行及募集的文件

  2、《国联安鑫富混合型证券投资基金基金合同》

  3、《国联安鑫富混合型证券投资基金招募说明书》

  4、《国联安鑫富混合型证券投资基金托管协议》

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、中国证监会要求的其他文件

  8.2 存放地点

  上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  8.3 查阅方式

  网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

  国联安基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日