证券时报多媒体数字报

  基金管理人:天治基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年10月26日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

  报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１５年三季度债券市场总体表现非常好，尤其长端利率债．原因如下：国内经济下行的压力仍在加大，因此，货币政策频繁发力，同时，国内Ａ股遭遇罕见的股灾，也使得市场风险偏好迅速降低，这为债券市场提供了较好的货币环境和市场氛围，从而打开了债券市场的收益下行空间．

  和债市不同的是，权益类市场在三季度经历了罕见的股灾，一度导致这种流动性较好的资产面临没有流动性的惊人境地，虽然原因是多方面的，但罕见的流动性缺失和较高的杠杆给投资者造成了较大的伤害，使得市场风险偏好在短期内急剧下降．而８月下旬，央行主动调整人民币中间价的形成机制，这是央行首次主导人民币进行贬值，因而引起了包括汇率市场在内的各种资本品的剧烈波动，对股市的影响尤其剧烈．另外，监管层清理场外配资等也给市场带了较大的负面影响．总之，整个三季度，权益市场的表现很差，市场氛围非常悲观，影响要素负面偏多．

  在这样一个市场环境和宏观背景下，稳健双盈２０１５年三季度的投资运作基本根据这一市场节奏不断调整资产配置，及时对权益资产进行减持，并增加了纯债品种的配置。总的来看，基本踏准了市场节奏。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期末，本基金份额净值为１．６４３１元，报告期内本基金份额净值增长率为－３．４１％，业绩比较基准收益率为２．５７％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．９．１ 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．９．３ 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１０．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、天治稳健双盈债券型证券投资基金设立等相关批准文件

  ２、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同

  ３、天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书

  ４、天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议

  ５、本报告期内按照规定披露的各项公告

  ８．２ 存放地点

  天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路１５９号。

  ８．３ 查阅方式

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  天治基金管理有限公司

  2015年10月26日