证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、图示日期为2011年3月30日至2015年9月30日。

  2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。

  3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

  2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金的投资策略

  2015年三季度的主要宏观数据基本符合预期，但是九月份的数据偏弱，尤其是对美联储决策有重要意义的非农就业人口和零售/个人消费方面。另一方面美国的通胀数据仍然处在比较温和的状态，这给美联储继续保持零利率提供了操作的空间。美元指数随着加息预期的变化而出现了较大的波动，但在九月份有所回升。美国股市在第三季度的波动性有所加大，反映了市场对美联储加息时机的不确定性以及经济复苏较弱的担心。新兴市场包括中国以及欧洲的经济疲软也对美国股市的信心有所影响。标普500指数在八月下旬收于1900点以下，然后有所回升，于三季度末收于1920.03点，下降了6.93%。

  我们认为虽然美国经济增速处在一个正常的水平，但是本轮经济周期弱势复苏的特征比较明显。加息的时点可能迟于市场的预期，但货币政策从极度宽松恢复到适度宽松的方向不会改变。本基金维持对美国经济基本面具有良好的宏观局面的看法，这是美国股市在中长期上升的根本原因。但是目前的股市已经消化了大部分经济和货币政策的利好，而且估值已经达到了较高的水平。我们认为2015年美国市场会是一个有小幅正性收益的一年，在四季度股市预期会在一个比较窄的区间内运行，随着对美联储加息预期逐渐明朗化，美国股市会从现在水平稳步走高。

  报告期间本基金严格按照基金合同的规定，努力控制和减小和标的指数的跟踪误差。在主动性投资上主要采取了基于宏观策略研究和市场趋势判断的宏观择时交易，在报告期间本基金取得了高于标的指数的收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止到2015年9月30日，本基金份额净值为0.948元，份额累计净值为1.344元，本报告期内本基金净值增长率为-3.07%，同期业绩比较基准涨幅为-6.97%。本基金在三季度的超额收益为3.90%（已考虑人民币汇率因素），主要归因于人民币的汇率贬值和较高的现金仓位（正性）的影响。

  4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  截至2014年11月7日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。本报告期内，本基金资产净值仍持续低于五千万元。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  ■

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名的股票、积极投资前五名的股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立基金的文件；

  2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；

  3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》；

  4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；

  5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

  6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人的住所。

  8.3 查阅方式

  长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

  长信基金管理有限责任公司

  二〇一五年十月二十六日