证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长盛基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、所列数据截止到2015年9月30日。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为上证市值百强指数，由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，综合反映上海证券市场最具市场影响力的市值龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  2015年三季度由于市场处于全面向下调整阶段，对本基金净值增长带来一定正面影响。本基金在基金合同允许的投资范围内，最大程度投资并跟踪分享蓝筹股票市值增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，在成分股权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为2.439元，本报告期份额净值增长率为-25.75%，同期业绩比较基准增长率为-26.97%。本报告期内日均跟踪偏离度绝对值均值为0.14%，年化跟踪误差为2.38%，控制在投资目标之内。本基金与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用以及替代性策略产生的差异。

  4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内自2015年7月1日至2015年9月30日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  1、本基金跟踪的标的指数为上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股中国平安。

  根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

  2、本基金跟踪的标的指数为上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股兴业银行。

  根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

  3、本基金跟踪的标的指数为上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股中信证券。

  根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015年8月25日，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015年9月15日，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述事件尚未有最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。

  除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金于2015年10月12日以现场开会方式在北京召开基金份额持有人大会。会议表决通过了《关于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金终止上市并终止基金合同有关事项的议案》，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人将按照上海证券交易所的业务规则申请百强ETF终止上市等业务，且根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本基金从2015年10月14日起进入基金财产清算期。基金管理人将按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。本基金进入清算程序后，基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回申请。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

  3、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

  4、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

  5、法律意见书；

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

  网址：http://www.csfunds.com.cn。

  长盛基金管理有限公司

  2015年10月26日