证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  自2015年9月11日起，《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效且《博时新机遇混合型证券投资基金基金合同》同时生效，博时理财30天债券型证券投资基金正式变更为博时新机遇混合型证券投资基金。原博时理财30天债券型证券投资基金本报告期自2015年7月1日至2015年9月10日止，博时新机遇混合型证券投资基金本报告期自2015年9月11日至2015年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 博时新机遇混合型证券投资基金

  ■

  2.2 原博时理财30天债券型证券投资基金

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1博时新机遇混合型证券投资基金

  3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.1.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金合同于2015年9月11日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第九条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。

  3.2.2 原博时理财30天债券型证券投资基金

  3.2.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、博时理财30天债券A:

  ■

  2、博时理财30天债券B：

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1、博时理财30天债券A

  ■

  注：本基金合同于2013年1月28日生效。按照基金合同规定,本基金建仓期为30天。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。本基金于2015年9月11日正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年三季度，国内地产投资未见起色，经济增长弱于预期，企业经营效益加速恶化。券商两融市场及场外配资的清理，加速了权益市场的调整，转债市场也遭受重创。同时，IPO的暂停使得大量的打新资金涌入债券市场，债券市场出现了较大的上涨行情，信用债上涨幅度相对较大，与利率债的利差进一步缩小。9月份本基金由理财型基金转型为混合基金，目前正处于建仓期，权益与债券仓位少，因此9月末净值无大的变化。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.998元，累计份额净值为0.998元。报告期内，本基金由博时理财30天债券型证券投资基金转型为博时新机遇混合型证券投资基金。转型前，自2015年7月1日至2015年9月10日，博时理财30天债券型证券投资基金A类份额净值增长率为0.06%，B类份额净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准收益率为0.27%；转型后，自2015年9月11日至报告期末，博时新机遇混合型证券投资基金份额净值增长率为-0.20%，同期业绩基准增长率为0.26%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下个季度，权益市场在经过深度回调之后已有一定的投资价值，优质个股的机遇大于风险。但考虑到基金尚处于成立初期，盈利小，还没积累足够的安全垫，因此四季度将会严格控制对权益的投资比例；同时，逐步增加对短久期信用债的投资比例，只有在债券市场出现明显调整之后再择机拉长债券组合久期，力争实现基金净值的平稳增长。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金已于2015年9月11日转型为博时新机遇混合型证券投资基金。

  §5 投资组合报告

  5.1 博时新机遇混合型证券投资基金投资组合报告

  （报告期：2015年9月11日-2015年9月30日）

  5.1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金报告期末未持有资产支持证券。

  5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.1.11 投资组合报告附注

  5.1.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.1.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.1.11.3 其他资产构成

  ■

  5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.1.11.6 其他需说明的重要事项

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  5.2 原博时理财30天债券型证券投资基金

  （报告期：2015年7月1日-205年9月10日）

  5.2.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明

  本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。

  5.2.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。

  5.2.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.2.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.2.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

  5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.2.8 投资组合报告附注

  5.2.8.1基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

  5.2.8.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  5.2.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.2.8.4其他各项资产构成

  ■

  5.2.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  6.1 博时新机遇混合型证券投资基金投资组合报告

  单位：份

  ■

  注：本基金合同于2015年9月11日生效。

  6.2 原博时理财30天债券型证券投资基金

  单位：份

  ■

  注：本基金于2015年9月11日正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年9月30日，博时基金公司共管理七十一只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3010.43亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1,427.53亿元人民币，累计分红超过670.72亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计，指数股票型基金中，截至9月30日，博时裕富沪深300基金及博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率在172只标准型股票基金中分别排名前1/2；混合基金-偏股型基金中，博时创业成长混合基金、博时卓越品牌混合（LOF）、博时医疗保健行业混合基金今年以来净值增长率在360只混合偏股基金中排名前1/2；混合基金-灵活配置型基金中，博时灵活配置混合基金今年以来收益率在103只同类基金中排名前1/2。

  固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来在15只同类封闭普通股票型基金中排名第一。在长期标准债券基金A类中，博时双月薪定期支付债券今年以来收益率在同类68只排名前1/10，博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券排名前1/3，博时信用债纯债A、博时安心收益定期开放债券A以及博时优势收益信用债债券基金排名前1/2；在长期标准债券基金B/C类中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来收益率在同类47只中排名前1/3；普通债券型基金中，博时稳定价值债券A类和B类在同类88只一级A类和51只一级B类中，今年以来收益率都排名前1/5；可转债基金中，博时转债增强A今年以来收益率在同类15只排名前1/2；指数债券型中，博时上证企债30ETF在同类18只中排名前1/3；货币市场基金里，博时现金宝货币A类在同类150只中排名前1/2。

  2、其他大事件

  2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的英华奖；同时，过钧获得证券时报评选的三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理，张溪冈获得证券时报评选的三年期海外投资-最佳基金经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1 中国证监会批准博时新机遇混合型证券投资基金设立的文件

  9.1.2《博时新机遇混合型证券投资基金基金合同》

  9.1.3《博时新机遇混合型证券投资基金托管协议》

  9.1.4《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》

  9.1.5《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》

  9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.7 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：95105568（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  2015年10月26日