证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国泰基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来。中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2015年6月29日起至2015年7月28日17：00止，根据中小成长ETF基金份额持有人大会 2015年7月29日决议通过的《关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人于2015年7月30日发布《国泰基金管理有限公司关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，并向深圳证券交易所申请终止中小成长ETF基金的上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市同意书》（深证上[2015]402号）同意。中小成长ETF基金的终止上市日为2015年8月27日，即在2015年8月26日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有中小成长ETF终止上市后的相关权利。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于准予中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》和《国泰基金管理有限公司关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定，《国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》自2015年8月27日起失效，《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告中，原中小板300成长交易型开放式证券投资基金报告期自2015年7月1日至2015年8月26日止，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金报告期自2015年8月27日起至2015年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  ■

  2.2 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  （报告期：2015年8月27日-2015年9月30日）

  3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：1）自2015年8月27日起中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金。

  2）本基金已于2015年8月27日起，对所持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的股票,估值方法由按交易所收盘价调整为指数收益法。

  3）本基金采用还原后的单位净值作为期初数来计算本季度的净值增长率，期初净值已按国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金的估值方法进行计算。

  3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2015年8月27日-2015年9月30日)

  ■

  注：1）本基金合同生效日为2015年8月27日，截止至2015年9月30日，本基金运作时间未满一年。

  2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

  3.2.2 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  （报告期：2015年7月1日-2015年8月26日）

  3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：1）自2015年8月27日起中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金。

  2）国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金对所持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的股票,估值方法由按交易所收盘价调整为指数收益法。

  3.2.2.2自基金合同生效日至2015年8月26日以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年3月15日-2015年8月26日)

  ■

  注：本基金合同生效日为2012年3月15日。本基金在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  国泰中小板300成长ETF：

  2015年三季度初，上证指数继续连续大幅暴跌，杠杆资金相互踩踏，一系列的救市利好政策也没能令指数立即企稳，大量股票连续跌停或停牌，市场情绪悲观到冰点，直到3500点大盘方企稳后并开始技术性反弹。上攻4200点无效后，8月下旬又连续杀跌，直到2850点后于季末震荡于3100点一带。

  本轮的深幅调整，为系统性杀跌行情，各板块、主题难有幸免。由于本季度中旬开始，本基金开始筹划转型并逐步减仓，其间仓位较轻，避免了区间净值的大幅回吐。从本基金跟踪的中小成长指数399602的全年走势以及本基金最终的净值表现来看，表现十分优异。

  作为完全跟踪标的指数的被动型基金，由于三季度遭遇成份股连续大幅下跌以及停牌，叠加后期的减仓操作，本基金获得了较大超额收益但对跟踪误差有一定影响。

  国泰国证新能源汽车分级：

  本基金由159917中小成长ETF转型而来，原成份股停牌股复牌后相继卖出，经过特殊申购期后规模有较大增长，目前尚在建仓其内，后续会根据基金合同规定在建仓期内完成建仓并有效跟踪标的指数。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  国泰新能源汽车自基金合同生效日起至本季末的净值增长率为3.31%%，同期业绩比较基准收益率为9.82%。

  国泰中小成长ETF自2015年7月1日至2015年8月26日的净值增长率为-5.80%，同期业绩比较基准收益率为-27.42%。

  4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国泰中小板300成长ETF：

  本轮暴跌后，国家维稳救市，危机及系统性风险解除，杠杆出清使市场更加规范健康，股价将逐渐向企业价值回归，与经济转型关联密切的板块有望重新获得资金青睐，相对创业板及大盘指数目前的情况而言，中小板块兼具成长与蓝筹双重属性，配置价值较强。经过了数次深幅的调整，市场信心正在逐渐恢复。相信四季度收关之战，大盘及各板块会有不错的表现。

  中小板300成长ETF（159917）已于8月27日转型为新能源汽车分级160225。

  国泰国证新能源汽车分级：

  后汽车时代的新能源汽车具有超越周期的属性，成为在整体经济放缓、各行业景气度下滑时为数不多的亮点，满足不同类型消费者如公共服务及民用等多层次需求，具备极强的成长性。有理由相信新能源汽车行业产业链以及其不断衍化颠覆的商业运营模式将有望成为中国未来十年拉动及保障经济增长最不可或缺的中坚力量。

  国泰国证新能源汽车指数分级基金（160225），跟踪国证新能源汽车指数（399417），可以减少投资者选股时间精力成本，分散投资降低风险。目前经过大盘几轮深幅调整结合新能源汽车行业的高成长性，安全边际大幅提升，十分具备吸引力，已经进入中长期配置的较好时点，欢迎广大投资者积极参与。

  4.4.4报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，中小板300成长交易型开放式证券投资基金已超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元。中小板300成长交易型开放式证券投资基金已于2015年8月27日正式转型为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金。

  §5投资组合报告

  5.1国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  （报告期：2015年8月27日-2015年9月30日）

  5.1.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.1.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.1.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  5.1.11投资组合报告附注

  5.1.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.1.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.1.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.2中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  （报告期：2015年7月1日-2015年8月26日）

  5.2.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  5.2.11投资组合报告附注

  5.2.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.2.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.2.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  6.1 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  单位：份

  ■

  6.2 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  （报告期：2015年7月1日-2015年8月26日）

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  7.1.1 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

  7.1.2 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  7.2.1 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

  7.2.2 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  本基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来。中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2015年6月29日起至2015年7月28日17：00止，根据中小成长ETF基金份额持有人大会 2015年7月29日决议通过的《关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人于2015年7月30日发布《国泰基金管理有限公司关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，并向深圳证券交易所申请终止中小成长ETF基金的上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市同意书》（深证上[2015]402号）同意。中小成长ETF基金的终止上市日为2015年8月27日，即在2015年8月26日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有中小成长ETF终止上市后的相关权利。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于准予中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》和《国泰基金管理有限公司关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定，《国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》自2015年8月27日起失效，《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、关于准予中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复

  2、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同

  3、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金托管协议

  4、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书

  5、报告期内披露的各项公告

  6、法律法规要求备查的其他文件

  9.2存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

  9.3查阅方式

  可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

  客户投诉电话：（021）31089000

  公司网址：http://www.gtfund.com

  二〇一五年十月二十六日