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华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金2015第三季度报告 2015-10-27 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:华宸未来基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数; 2、本基金成立于2013年8月20日,图示时间段为2013年8月20日至2015年9月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期已满一年; 3、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内,管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,债券市场总体维持上扬格局,主要受益于6月份以来股市大幅下跌导致的避险行情,大量资金撤出股市并涌入债券市场,同时经济基本面未有好转,宽松货币政策及稳增长政策不断出台。 三季度本基金维持适度杠杆、短久期的操作策略,并增加了高等级信用债的投资比例,坚持采取票息策略,提高投资组合的流动性,加强信用债的信用研究,规避信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.036元,基金份额累计净值为1.246元;本报告期份额净值增长率3.60%,同期业绩比较基准收益率为 1.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年四季度中国经济与投资环境,前三季度GDP增长不及预期,四季度将承载全年增长目标任务,稳增长政策仍将发力。 股市去杠杆去泡沫已进入尾声,但部分估值仍不足吸引长期投资者入场,短期内难以看见趋势性机会,仍将延续结构化行情;受益于股市资金流出和经济基本面较差,货币宽松、稳增长政策仍可期,固定收益类资产仍具有吸引力。 下半年本基金操作将采取稳健的投资策略,提高利率债、高等级信用债的投资比例,保持适度杠杆,根据市场走势灵活调整组合久期,规避信用风险,获取稳定的收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 ■ 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ■ §9 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件; 2、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》; 3、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金托管协议》; 4、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登陆基金管理人互联网站(http://www.hcmirae.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。 华宸未来基金管理有限公司 2015年10月27日 本版导读:
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