证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中加基金管理有限公司

  基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月27日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中加纯债一年A

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  中加纯债一年C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年三季度经济基本面疲弱，通胀低位及宽松货币政策的总体趋势未改，特别是6月底以来股市的大幅下挫，风险偏好的降低，令大量资金回流债市，带动债券收益率的持续走低，信用债由于套息利差的存在其走势好于利率债，导致信用利差降至历史低位。7月份收益率震荡下行，国债长端小幅下行，中端走势相对平稳，短端在资金利率触底后有所反弹，金融债表现好于国债，中长端利率下行明显，短端维持稳定，整体曲线趋于平坦化。但由于市场对下半年经济和通胀企稳及美联储加息的担忧，长端利率下行较为犹豫，始终未突破前期低点。8月开始在人民币大幅贬值的背景下，资金面一度收紧，央行启动全面的降准降息，托底经济的同时对冲流动性紧张，维持资金价格稳定。7天回购利率仍维持在2.4%-2.5%的低位。整体金融市场动荡加剧，外围股市也出现一波暴跌行情，避险情绪的升温、经济数据的超预期恶化及央行的宽松政策落地带动收益率继续下行，短端受制于资金面边际收紧，表现较差，长端利率受益于持续低迷的基本面及前期跌幅弱于短端的补跌行情，突破年初低点。报告期内，基金确认了货币市场利率将持续维持在低位的，基本面、政策面及资金流向有利于收益率持续向下的趋势，适度加杠杆，且在波动中适时介入长端，以博取杠杆息差及价差收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，中加纯债一年A净值增长率4.66%，中加纯债一年C净值增长率4.50%，业绩比较基准收益率0.82%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期内，本基金未进行股票投资。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、转换入份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件

  《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层

  基金托管人地址：北京市西城区金融街3号A座

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

  客服电话：400-00-95526（免长途费）

  基金管理人网址：www.bobbns.com

  中加基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十七日