证券时报多媒体数字报

  (上接B70版）

  （72）上海汇付金融服务有限公司

  住所： 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人： 张皛

  联系人： 周丹

  联系电话：021-33323999*8318

  客服电话：400-820-2819

  公司网址：fund.bundtrade.com

  （73）中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张皓

  联系人：洪诚

  电话：0755-23953913

  传真：0755-83217421

  客户服务电话：400-990-8826

  网址：www.citicsf.com

  (74)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  住所： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人： 林卓

  联系人： 薛长平

  联系电话：0411-88891212

  客服电话：4006411999

  公司网址：www.taichengcaifu.com

  (75) 华西证券股份有限公司

  住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  法定代表人：杨炯洋

  联系人：周志茹

  电话：028-86135991

  传真：028-86150040

  客户服务电话：95584和4008-888-818

  公司网址：http://www.hx168.com.cn

  （76）上海陆金所资产管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：宁博宇

  联系电话：021-20665952

  传真：021-22066653

  客服电话：4008219031

  公司网址：www.lufunds.com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  注册登记人：中海基金管理有限公司

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

  法定代表人：黄鹏

  电话：021-38429808

  传真：021-68419525

  联系人：周琳

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：上海市锦天城律师事务所

  住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

  法定代表人：史焕章

  电话：021-53850388

  传真：021-53850389

  经办律师：沈国权、杨依见

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：杨绍信

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：赵钰

  经办会计师：薛竞、赵钰

  四、 基金的名称

  中海优质成长证券投资基金

  五、 基金的类型

  契约型开放式

  六、 基金的投资目标

  本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

  七、 基金的投资方向

  本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。

  八、 基金的投资策略

  1、资产配置

  本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例：

  （1）根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度，判断证券市场的发展趋势和风险收益特征；

  （2）根据基金投资者对开放式基金的认识程度，以及基金行业的管理经验，判断基金申购和赎回净现金流量。

  2、股票组合的构建

  （1）选股标准

  本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三方面考察上市公司的品质：①、财务健康，现金流充沛、业绩真实可靠；②、公司在所属行业内具有比较竞争优势；③、良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考察上市公司的成长性：①、公司应具有较强的潜在获利能力和较高的净利润增长率；②、公司产品或服务的需求总量不断扩大。

  （2）备选股票库的构建

  备选股票库通过以下两个阶段构建：

  第一阶段：品质与历史成长性过滤

  本基金运用GOQ模型 (Growth On High Quality Model)对所有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除外）的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性进行评价。GOQ模型根据上述指标对上市公司进行综合评价排序，初步筛选出300家左右的上市公司作为股票备选库（I）。

  第二阶段：成长精选

  针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用α公司评级系统对其进行成长精选。

  中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个具体评分指标构成，其中客观性评分指标30个，主观性评分指标20个。中海α公司评级系统4个大的分析单元分别是：企业成长的行业基本情况评价，企业成长的政策等非市场因素评价，企业成长的内在因素深度分析，企业成长的盈利与风险情况评价。

  中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的评价原则，评级系统中可量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系统相比较，这种主客观结合的指标体系既充分保障了评价结果的全面与客观可比性，又有利于引导研究员对目标公司做更加深入细致的研究，提高评价结果的准确度。

  本基金运用α公司评级系统的评价结果，对备选库（I）中的股票进行进一步精选，形成150家左右上市公司的股票备选库（II）。

  （3）股票投资组合的构建

  基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断，特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞争力的全面分析，对股票备选库（II）中的股票做出合适的投资判断，在此基础上形成最终的股票投资组合，并进行适时的调整。

  3、债券组合的构建

  本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。

  本基金建仓时间为基金设立起最长不超过6个月。

  九、 基金的业绩比较基准

  本基金业绩评价基准采用：沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%。

  本基金采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。

  十、 基金的投资组合报告

  中海优质成长证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年06月30日。

  1、基金资产组合情况

  截至2015年6月30日，中海优质成长证券投资基金资产净值为3,014,724,807.47元，基金份额净值0.9044元，累计基金份额净值为4.0099元。其资产组合情况如下：

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

  9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  （3）本期国债期货投资评价

  根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  10、投资组合报告附注

  （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）截至2015年6月30日，本基金的其他资产项目构成如下：

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  11、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十一、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期2015年6月30日）：

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十二、基金费用与税收

  （一） 基金费用的种类

  1、与基金运作有关的费用

  （1) 基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.5％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2) 基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费；

  E为前一日的基金资产净值。

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）与基金运作有关的其他费用

  主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  2、与基金销售有关的费用

  （1）申购费

  本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

  （2）赎回费

  本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

  （3）转换费

  本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。

  （4）销售服务费

  基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

  3、其他费用

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

  （二）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  （三）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

  （四）基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十三、对招募说明书更新部分的说明

  （一） 在“基金管理人”部分，对 “主要人员情况”进行了更新。

  （二） 对“基金托管人”部分进行了更新。

  （三） 对“相关服务机构”部分进行了更新。

  （四） 对“基金的申购、赎回及基金转换”部分进行了更新。

  （五）在“基金的投资”部分，对 “基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

  （六）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。

  （七）在“基金份额持有人服务”部分，对“基金转换业务”进行了更新。

  （八）在“其他应披露事项”部分,披露了本期间基金的公告信息。

  中海基金管理有限公司

  二○一五年十一月十一日