证券时报多媒体数字报

  (上接B62版)

  （1）因基准指数成份股变动进行的调整

  ①定期调整

  本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。

  ②不定期调整

  当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。

  当指数成份股权重发生变动时，对因股票停牌而无法交易的股票，本基金将用现金进行正向或逆向替代，待股票复牌后进行相应调整。

  成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

  （2）其他因素引起的调整

  ①新股因素

  本基金将根据市场情况，决定是否参加首次公开发行（或增发）的新股市值配售与认购，由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的30个交易日以内卖出；

  ②投资比例限制因素

  根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时，本基金将对投资组合进行相应调整，以保证基金投资行为的合法合规性；

  ③申购、赎回因素

  本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数；

  ④法律法规因素

  对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股，法律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的，将用技术方法对其进行替换。

  4、股指期货投资策略

  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

  十三、基金的标的指数与业绩比较基准

  1、标的指数

  本基金的标的指数是中证创业成长指数。

  如果标的指数被停止编制及发布、或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外）、或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数、或市场有其他更适合投资的指数，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，变更本基金的标的指数，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

  2、业绩比较基准

  95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

  由于本基金投资标的指数为中证创业成长指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证创业成长指数收益率+ 5%(金融同业存款利率。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十四、风险收益特征

  本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

  十五、基金投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截止日为2015年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  （一）报告期末基金资产组合情况

  ■

  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

  1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  ■

  2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  （三）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  (四) 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  （五）报告期末按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期期末未持有债券。

  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期期末未持有债券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未投资贵金属。

  （九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期期末未持有权证。

  (十) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  2.本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  (十一) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1、本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  3、本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  （十二）投资组合报告附注

  1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3、期末其他资产构成

  ■

  4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  十六、基金的业绩

  本基金的过往业绩不代表未来表现。

  （一）诺安中证创业成长指数分级证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

  ■

  注：本基金业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率。

  （二）诺安中证创业成长指数分级证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：①本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  ②本基金于2015年5月27日达到上拆折算条件并进行了上拆折算，折算后单位净值为1.000。

  十七、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金的指数使用费；

  4、基金上市费用；

  5、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  6、基金合同生效以后的信息披露费用；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、基金合同生效以后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  9、基金资产的资金汇划费用；

  10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.0%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E× 1.0%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金财产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.2%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

  H=E× 0.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金财产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、基金的指数使用费

  根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的的指数使用费年费率为0.02%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.02%÷当年天数

  H 为每日计提的指数使用费

  E为前一日的基金资产净值

  指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费收取下限为每季度5万元（《基金合同》生效当季按实际计提金额收取，不设下限）。指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行。

  4、本条第一款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  （三）不列入基金费用的项目

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

  （五）税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十八、对招募说明书本次更新部分的说明

  本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年5月11日刊登的《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”部分，更新了本基金招募说明书内容的截止日期及相关财务数据和净值表现的截止日期。

  2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度。

  3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、证券投资基金托管情况、托管业务的内部控制制度的信息、对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序。

  4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了直销机构及部分原有代销机构的信息。

  5、在“第十二部分 基金的投资”中，更新了“九、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为2015年6月30日。

  6、在“第十三部分 基金的业绩”中，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

  7、在“第二十六部分 对基金份额持有人的服务”中，对“四、基金投资的服务”做了更新。

  8、在“第二十七部分 其他应披露事项”，列举了本基金在本报告期内的相关公告。

  十九、签署日期

  2015年9月29日

  以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

  诺安基金管理有限公司

  二○一五年十一月十三日