证券时报多媒体数字报

  (上接B77版)

  (98)中原证券股份有限公司

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  (99)东海证券股份有限公司

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  (100)中银国际证券有限责任公司

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  (101)恒泰证券股份有限公司

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  (102)国盛证券有限责任公司

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  (103)华西证券股份有限公司

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  (104)申万宏源西部证券有限公司

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  (105)齐鲁证券有限公司

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  (106)世纪证券有限责任公司

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  (107)第一创业证券股份有限公司

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  (108)中航证券有限公司

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  (109)华林证券有限责任公司

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  (110)德邦证券有限责任公司

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  (111)西部证券股份有限公司

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  (112)华福证券有限责任公司

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  (113)华龙证券有限责任公司

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  (114)中国国际金融股份有限公司

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  (115)五矿证券有限公司

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  (116)华鑫证券有限责任公司

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  (117)瑞银证券有限责任公司

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  (118)中国中投证券有限责任公司

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  (119)中山证券有限责任公司

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  (120)日信证券有限责任公司

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  (121)联讯证券股份有限公司

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  (122)江海证券有限公司

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  (123)九州证券有限公司

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  (124)国金证券股份有限公司

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  (125)中国民族证券有限责任公司

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  (126)华宝证券有限责任公司

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  (127)厦门证券有限公司

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  (128)爱建证券有限责任公司

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  (129)财达证券有限责任公司

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  (130)大通证券股份有限公司

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  (131)太平洋证券股份有限公司

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  (132)泉州银行股份有限公司

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  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：韩炯

  电话：021- 31358666

  传真：021- 31358600

  联系人：安冬

  经办律师：吕红、安冬

  四、审计基金财产的会计师事务所

  机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

  法人代表：杨绍信

  电话：021-61238888

  传真：021-61238800

  联系人：沈兆杰

  经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

  第四部分 基金的名称

  博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  第五部分 基金的类型

  ETF联接基金

  第六部分 基金的投资目标

  通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  第七部分 投资方向

  本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证自然资源指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  第八部分 投资策略

  本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金，方便特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的投资管理。

  1、资产配置策略

  为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

  在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  2、目标ETF投资策略

  本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF，目前目标ETF仅指上证自然资源ETF。

  （1）投资组合的构建

  基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

  （2）目标ETF的投资方式

  本基金投资目标ETF的两种方式如下：

  1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回；

  2）二级市场方式：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易后，在二级市场进行上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

  当上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

  3、股票投资策略

  本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主，采用被动式指数化投资方法进行日常管理，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  4、债券投资策略

  本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

  5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略

  本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  第九部分 业绩比较基准

  上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

  如果上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数，或者中证指数公司变更或停止上证自然资源指数的编制及发布，或者上证自然资源指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证自然资源指数不宜继续作为目标基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，经与托管人协商一致，履行相应程序后，本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更，而无须召开基金份额持有人大会。

  第十部分 风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。

  本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

  第十一部分 基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1报告期末基金资产组合情况

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  2期末投资目标基金明细

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  3报告期末按行业分类的股票投资组合

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  4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  12投资组合报告附注

  12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  12.3其他各项资产构成

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  12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末不存在流通受限的情况。

  12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

  ■

  第十三部分 基金费用与税收

  一、与基金运作有关的费用

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金财产拨划支付的银行费用；

  4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7、基金的证券交易费用；

  8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

  9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  二、与基金销售有关的费用

  1、申购和赎回费

  ■

  来源：博时基金

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  注：1年指365天 来源：博时基金

  2、转换费用

  基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  三、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年5月25日刊登的本基金原招募说明书（《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  4、在“九、基金的投资”中，更新了“（十二）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年9月30日；

  5、在“十、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年9月30日；

  6、在“二十二、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

  (1)2015年10月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20151009博时基金管理有限公司关于博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理变更的公告2》；

  (2)2015年09月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150918关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (3)2015年09月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；

  (4)2015年09月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (5)2015年08月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年半年度报告（摘要）》；

  (6)2015年08月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大连银行股份有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (7)2015年08月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》；

  (8)2015年07月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第2季度报告》；

  (9)2015年06月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (10)2015年06月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理变更的公告》；

  (11)2015年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告》；

  (12)2015年04月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加河北银行有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  博时基金管理有限公司

  2015年11月24日