证券时报多媒体数字报

  （上接B74版）

  住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  法定代表人：凌顺平

  电话：0571-88911818-8653

  传真：0571-86800423

  联系人：汪林林

  客服电话：4008-773-772

  公司网站：www.5ifund.com

  （91）和讯信息科技有限公司

  住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  电话：021--20835779

  传真：021-20835879

  联系人: 吴卫东

  客服电话：400-920-0022

  公司网站：licaike.hexun.com

  (92)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室

  法定代表人：沈伟桦

  电话：010-52855713

  传真：010-85894285

  联系人: 王巨明

  客服电话：400-6099-200

  公司网站：www.yixinfund.com

  (93)上海大智慧财富管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

  办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

  法定代表人：申健

  电话：021-20219988

  传真：021-20219923

  联系人：付江

  客服电话：021-20219931

  公司网站：8.gw.com.cn

  （94）上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区100号19层

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人：冯修敏

  电话：?021-33323999

  传真：021-33323830

  联系人： 周丹

  客服电话：400-820-2819

  网站：fund.bundtrade.com

  （95）中信建投期货有限公司

  住所：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  办公地址：重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

  法定代表人：彭文德

  电话：023-86769637

  传真：023-86769629

  联系人：刘芸

  客服电话：400-8877-780

  公司网站：www.cfc108.com

  （96）中信期货有限公司

  住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张皓

  电话：0755-23953913

  传真：0755-83217421

  联系人：洪诚

  客户服务电话：400-990-8826

  网址：www.citicsf.com

  （97）上海陆金所资产管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：宁博宇

  电话：021-20665952

  传真：021-22066653

  客户服务电话： 4008219031

  网址：www.lufunds.com

  （98）上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市福泉北路518号8座3层

  法定代表人：燕斌

  电话：021-52822063

  传真：021-52975270

  联系人：凌秋艳

  客服电话：400-046-6788

  网站：www.66zichan.com

  （92）珠海盈米财富管理有限公司

  住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

  法定代表人:肖雯

  联系人：吴煜浩

  电话：020-89629021

  传真：020-89629011

  客服电话：020-89629066

  网站：www.yingmi.cn

  基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记人：国投瑞银基金管理有限公司

  住所：上海市虹口区东大名路638号7层

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  法定代表人：叶柏寿

  电话：（0755）83575836

  传真：（0755）82912534

  联系人：冯伟

  客服电话：400-880-6868

  （三）律师事务所

  名称：北京市金杜律师事务所

  住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

  负责人：王玲

  经办律师：靳庆军、宋萍萍

  电话：（010）58785588

  传真：（010）58785599

  联系人：宋萍萍

  （四）会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

  执行事务合伙人：Ng Alvert Kong Ping 吴港平

  电话：（010）58153000、（0755）25028288

  传真：（010）85188298、（0755）25026188

  签章注册会计师：昌华、高鹤

  联系人：昌华

  四、基金的名称

  本基金名称：国投瑞银融华债券型证券投资基金。

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  本基金的投资目标：“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。  

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的权证及其它金融工具。投资对象以国债、金融债和信用等级的企业债（含可转换债券）为主要投资对象，以稳健收益型股票为辅助投资对象。债券投资不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40—95%，股票投资的最大比例不超过40%，持仓比例相机变动范围是0—40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。  

  八、基金的投资策略

  （一）本基金投资策略包括以下四个方面：

  1、采取自上而下的投资分析方法，根据国内外经济形势，在经济景气观测的基础上，综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素，研判市场投资环境的变化趋势，给资产配置决策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比例。

  2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化相机调整。具体包括：

  （1）根据交易所国债市场、交易所企业债市场和银行间债券市场债券的到期收益率变化、流动性变化和市场规模情况，在控制市场风险与流动性风险的基础上，相机调整不同市场间的投资比例。

  （2）根据未来利率变化预期，以久期、凸性和利差监测为中心，合理配置短期、中期与长期投资品种结构，控制利率风险，把握不同券种利差套利机会。对未来利率上涨预期，除了做好久期与凸性管理外，本基金还将合理配置固定利率债券与浮动利率债券的比例。

  3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，增加盈利机会。

  4、权证投资策略：

  （1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

  （2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

  （3）根据本基金的风险收益特征，确定本基金投资权证的具体比例。

  5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机会。

  （二）投资决策

  1、决策依据

  （1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；

  （2）国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究；

  （3）投资对象收益和风险的匹配关系，本基金将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。

  2、投资决策与操作程序

  根据投资管理原则，本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象备选库的确定、资产配置与重大投资项目提案的形成、投资决议的形成与执行程序、投资组合跟踪与反馈以及核对与监督过程。

  （1）投资决策委员会通过定期和不定期的会议，对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。

  （2）研究部根据自身研究成果，出具宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

  （3）基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，根据研究部提供的投资建议、其它信息渠道和自己的分析判断，做出具体的投资决策，构建投资组合。

  （4）合规与风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行绩效和风险评估，并提出风险控制意见。

  （5）基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

  3、权证投资的风险控制措施

  （1）本基金管理人对各基金的权证投资实行严格的授权管理制度。各基金对权证的投资，必须在相应的授权范围内操作。超出基金经理授权范围的投资决策，必须分别经投资部总监、分管投资的副总经理或投资决策委员会批准后，才能执行。

  （2）在本基金管理人基金投资管理交易程序中，设置有关权证投资交易阀值，确保基金的权证投资符合各项比例限制和授权制度。

  （3）原则上，各相关基金不得投资沪深300成份股以外的公司发行的权证和注册资本在10亿元人民币以下的证券公司发行的权证产品。投资于该限制之外的权证，必须报本基金管理人投资决策委员会审核批准。

  （4）交易部负责具体的交易执行，履行一线监控的职责，监控内容包括但不限于权证投资比例要求、投资权限等。

  （5）监察稽核部负责对权证投资的合法、合规性进行监控。

  （6）借鉴国际通用的权证风险管理方法，评估权证及其组合风险，并与标的股票合并风险管理。  

  九、基金的业绩比较基准

  业绩比较基准＝80%×中债综合指数收益率＋20%×沪深300指数收益率

  十、基金的风险收益特征

  本基金的风险收益特征：本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  2、按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  4、按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

  （2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  （3）其他资产构成

  金额单位：人民币元

  ■

  （4）持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  国投瑞银融华债券型基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2015年9月30日）

  ■

  注：1、本基金以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅；其中，债券投资占基金资产的比例为40-95%，股票投资占基金资产的比例为0%-40%。鉴于中信标普指数信息服务有限公司固定收益系列指数于2015年9月30日停止发布，为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，本基金管理人于2015年8月6日对本基金的业绩比较基准由"80%×中信标普全债指数＋20%×中信标普300指数"变更为"80%×中债综合指数收益率＋20%×沪深300指数收益率"。上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关的费用种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金的证券交易费用；；

  （4）基金份额持有人大会费用；

  （5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  （6）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.75%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2％。的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×2％。/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）其他基金运作费用的支付方式

  本条第1款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理费和托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费率

  投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。本基金面向通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户，在前端申购时实施特定申购费率，后端申购费率保持不变；对于非养老金客户，本基金将继续实施原有费率。

  本基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，我司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

  后端申购业务目前仅在本公司的直销中心、中国光大银行、中国建设银行、招商银行及其代销网点办理。基金管理人可以根据情况增加办理后端申购业务的代销机构，并另行公告。

  （1） 前端申购费率

  通过基金管理人的直销中心前端申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表：

  ■

  非养老金客户前端申购本基金份额的申购费率见下表：

  ■

  （2）后端申购费率

  投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下表所示：

  ■

  （3）本基金申购费由基金管理人支配使用，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （4）基金申购费用的计算公式

  前端申购费用＝申购金额×前端申购费率/（1＋前端申购费率）

  后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

  2、赎回费率

  （1）本基金的赎回费率随持有基金时间的递增而相应递减,如下表所示:

  ■

  （2）本基金赎回费用由基金赎回人承担。

  （3）赎回费用中归入基金财产部分的比例为赎回费用总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

  （4）基金赎回费用的计算公式

  赎回费用＝赎回份额×基金份额净值×赎回费率

  3、转换费

  投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见本基金管理人发布的基金转换公告。

  4、基金管理人可以根据情况调整申购费率、赎回费率和收费方式。申购费率最高不超过3%，赎回费率最高不超过1%。基金管理人必须最迟于新的费率和收费方式实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。  

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年5月28日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。

  2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。

  3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的信息。

  4、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构信息。

  5、在“八、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容，修改了本基金的业绩比较基准。

  6、在“九、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  7、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

  上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一五年十一月二十七日