证券时报多媒体数字报

  基金管理人：东吴基金管理有限公司

  基金托管人：华夏银行股份有限公司

  东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同于2008年4月23日经中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。本基金于2015年8月7日更名为东吴行业轮动混合型证券投资基金。

  重要提示

  本基金根据2008年2月22日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2008】296号）的核准，进行募集。

  基金管理人保证《东吴行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  投资有风险，投资人认购或申购基金时应认真阅读招募说明书。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险，此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险等等。

  投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年10月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（财务数据未经审计）。

  本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、其他有关规定及《东吴行业轮动混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。

  本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  一、基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称：东吴基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)

  法定代表人：任少华

  办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)

  设立日期：2004年9月2日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】132号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：1亿元人民币

  联系人：钱巍

  电话：（021）50509888

  传真：（021）50509884

  客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

  网址：www.scfund.com.cn

  1. 股权结构：

  ■

  2. 简要情况介绍：

  东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营销策划部（加挂电子金融部）、总经理办公室、人力资源部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、监察稽核部、风险管理部、北京办事处等19个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于 2005年2月1日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力混合型证券投资基金，于2006年12月15日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动混合型证券投资基金，于2008年4月23日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于2008年11月5日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于2009年5月6日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济混合型证券投资基金，于2009年12月30日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金，于2010年5月11日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业混合型证券投资基金，于2010年6月29日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金，于2011年2月1日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金，于2011年7月27日基金合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选混合型证券投资基金，于2011年9月28日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF），于2012年3月9日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴配置优化混合型证券投资基金，于2012年8月13日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金，于2013年1月30日基金合同生效，托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金，于2013年4月25日基金合同生效，托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十六只产品东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，于2014年3月19日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金，于2014年5月9日基金合同生效，托管行为平安银行股份有限公司。公司已管理的第十八只产品东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金，于2015年5月27日基金合同生效，托管行为平安银行股份有限公司。公司已管理的第十九只产品东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金，于2015年7月1日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。

  二、主要人员情况

  1、董事会成员

  吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长，东吴证券股份有限公司董事长、党委书记，现任东吴基金管理有限公司董事长。

  陈辉峰先生，副董事长，大学，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。

  任少华先生，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员，苏州中辰期货公司总经理助理，苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师，东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长，东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁，东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总经理。

  冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。

  全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。

  王炯先生，职工董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。

  贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

  袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。

  陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。

  2.监事会成员

  顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。

  王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

  沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。

  3.高级管理人员

  吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

  任少华先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

  王炯先生，常务副总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

  徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。

  4、基金经理

  现任基金经理：

  王立立，硕士，复旦大学世界经济专业。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部任经理，2011年1月至2012年7月就职于上海汇利资产管理公司研究部任研究员，自2012年7月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理，现任基金投资总部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理、自2014年6月14日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年2月6日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、自2015年5月29日起担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

  历任基金经理：

  庞良永，2008年4月23日至2009年5月4日任本基金基金经理。

  任壮，2009年1月20日至2014年1月24日任本基金基金经理。

  刘元海,2014年1月14日至2015年5月29日任本基金基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  任少华 公司总经理；

  杨庆定 基金投资总部总经理；

  陈 宪 研究策划部总经理；

  戴 斌 基金投资总部副总经理；

  王立立 基金投资总部副总经理。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人概况

  1、基本情况

  名称：华夏银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

  法定代表人：吴建

  成立时间：1992年10月14日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：10,685,572,211元人民币

  批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号

  联系人：徐昊光

  电话：（010）85238982

  传真：（010）85238680

  2、主要人员情况

  华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险管理室和运营室4个职能处室。资产托管部共有员工29人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

  3、基金托管业务经营情况

  华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2015年6月末，托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计 593 只，托管规模12,206.50 亿元。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1.直销机构：

  东吴基金管理有限公司直销中心

  注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

  办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

  法定代表人：任少华

  联系人：钱巍

  直销电话：（021）50509880

  传真：（021）50509884

  客户服务电话：400-821-0588

  网站： www.scfund.com.cn

  2.代销机构：

  （1）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）

  法定代表人：姜建清

  联系人：查樱

  传真：（010）66105662

  客服电话：95588

  公司网址：www.icbc.com.cn

  （2）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人：田国立

  联系人：郭伟

  电话：010-65557048

  传真：010-65550827

  客服电话：95558

  公司网址：http://bank.ecitic.com

  （3）中国农业银行股份公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：蒋超良

  联系人：刘峰

  电话：（010）85108226

  传真：（010）85109219

  客服电话：95599

  公司网址：www.abchina.com

  （4）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：张静

  传真：（010）66275654

  客服电话：95533

  公司网址：www.ccb.com

  （5）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  联系人：曹榕

  电话：021-58781234

  传真：021-58408483

  客服电话：95559

  公司网址：www.bankcomm.com

  （6）华夏银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

  法定代表人：吴建

  联系人：陈秀良

  电话：（010）85238670

  传真：（010）85238680

  客户服务电话：95577

  公司网址：www.hxb.com.cn

  （7）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人：傅育宁

  联系人：邓炯鹏

  电话：(0755)83198888

  传真：(0755) 83195049

  客服电话：95555

  公司网址：www.cmbchina.com

  （8）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：董文标

  联系人：杨成茜

  电话：(010)57092615

  传真：(010)57092611

  客服电话：95568

  公司网址：www.cmbc.com.cn

  （9）宁波银行股份有限公司

  注册地址：宁波市江东区中山东路294号

  办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

  法定代表人：陆华裕

  联系人：胡技勋

  电话：（0574）89068340

  传真：（0574）87050024

  客服电话：96528，上海地区962528

  公司网址：www.nbcb.com.cn

  （10）中国邮政储蓄银行有限责任公司

  注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

  办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号

  法定代表人：刘安东

  联系人：陈春林

  传真：010-66415194

  客服电话：95580

  公司网址：www.psbc.com

  （11）平安银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  法定代表人：孙建一

  联系人：张莉

  电话：021-38637673

  客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202

  公司网址：www.pingan.com

  （12）温州银行股份有限公司

  注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

  办公地址：温州市车站大道196号

  法定代表人：邢增福

  联系人：林波

  电话：0577-88990082

  传真：0577-88995217

  客服电话：0577-96699

  公司网址： www.wzbank.cn

  （13）烟台银行股份有限公司

  注册地址：烟台市芝罘区海港路25号

  办公地址：烟台市芝罘区海港路25号

  法定代表人：叶文君

  联系人：王淑华

  电话：0535-6699660

  传真：0535-6699884

  客服电话：4008-311-777

  公司网址：www.yantaibank.net

  （14）东吴证券股份有限公司

  注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

  办公地址：苏州工业园区星阳街5号

  法定代表人：范力

  联系人：方晓丹

  电话：0512-65581136

  传真：0512-65588021

  客服电话：0512-33396288

  公司网址：www.dwzq.com.cn

  （15）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路98号

  办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人：王开国

  联系人：金芸、李笑鸣

  电话：021-23219000

  传真：021-23219100

  客服电话：021-95553

  公司网址：www.htsec.com

  （16）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  联系人：田薇

  电话：010-66568430

  传真：010-66568536

  客服电话：4008-888-888

  公司网址：www.chinastock.com.cn

  （17）申万宏源证券股份有限公司

  注册地址：上海徐汇区长乐路989号45层

  办公地址：上海徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人：李梅

  联系人：黄莹

  电话：021-33389888

  传真：021-33388224

  客服电话：95523或4008895523

  公司网址：www.swhysc.com

  （18）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝内大街188号

  法定代表人：张佑君

  联系人：权唐

  电话：（010）65183880

  传真：（010）65182261

  客服电话：400-8888-108

  公司网址：www.csc108.com

  （19）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人：孙树明

  联系人：黄岚

  电话：020-87555888

  传真：020-87555305

  客服电话：95575或致电各地营业网点

  公司网址：www.gf.com.cn

  （20）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦

  办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

  法定代表人：兰荣

  联系人：谢高得

  电话：021-38565785

  传真：021-38565955

  客服电话：400-8888-123

  公司网址：www.xyzq.com

  （21）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层

  法定代表人：何如

  联系人：齐晓燕

  电话：0755-82130833

  传真：0755-82133952

  客服电话：95536

  公司网址：www.guosen.com.cn

  （22）湘财证券有限责任公司

  注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

  法定代表人：林俊波

  联系人：钟康莺

  电话：021-68634518

  传真：021-68865680

  客服电话：400-888-1551

  公司网址：www.xcsc.com

  （23）长城证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  联系人：高峰

  电话：0755-83516094

  传真：0755-83515567

  客服电话：0755-33680000、400-6666-888

  公司网址：www.cgws.com

  （24）国联证券股份有限公司

  注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

  办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

  法定代表人：雷建辉

  联系人：徐欣

  电话：0510-82831662

  传真：0510-82830162

  客服电话：400 888 5288

  公司网址：www.glsc.com.cn

  （25）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：万建华

  联系人：芮敏祺

  电话：021-38676666

  传真：021-38670666

  客户服务热线：400-8888-666

  （26）世纪证券有限责任公司

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  法定代表人：卢长才

  联系人：方文

  电话：0755-83199599

  传真：0755-83199545

  客服电话：0755-83199511

  公司网址：www.csco.com.cn

  （27） 金元证券股份有限公司

  注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

  法定代表人：陆涛

  联系人：马贤清

  电话：（0755）83025022

  传真：（0755）83025625

  客服电话：4008-888-228

  公司网址：www.jyzq.com.cn

  （28）东方证券有限责任公司

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：胡月茹

  电话：021-63325888

  传真：021-63326173

  客服电话：021-962506

  公司网址：www.dfzq.com.cn

  （29）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

  办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：陈剑虹

  电话：0755-82825551

  传真：0755-82558305

  客服电话：400-800-1001

  公司网址：www.essence.com.cn

  （30）华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  电话：025-83290523

  传真：025-84579763

  联系人：肖亦玲

  客服电话：95597

  公司网址：www.htsc.com.cn

  （31） 中航证券有限公司

  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：杜航

  联系人： 戴蕾

  电话：0791-86768681

  传真：0791-86770178

  客服电话：400-8866-567

  公司网址：www.avicsec.com

  （32）财富证券有限责任公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  法定代表人： 周晖

  联系人： 郭磊

  电话：0731-84403319

  传真：0731-84403439

  客服电话：0731-84403350

  公司网址： www.cfzq.com

  （33） 中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人：杨宝林

  电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  联系人：吴忠超

  客服电话： 0532-96577

  公司网址：www.zxwt.com.cn

  （34）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：薛峰

  电话：021-22169999

  传真：021-22169134

  联系人：刘晨、李芳芳

  客服电话：4008888788、10108998

  公司网址：www.ebscn.com

  （35）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人：杜庆平

  联系人：王兆权

  电话：022-28451861

  传真：022-28451892

  客服电话：400-6515-988

  公司网址：www.bhzq.com

  （36）中银国际证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F

  办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F

  法定代表人：许刚

  联系人：马瑾

  电话：（021）20328720

  客户服务电话：4006208888

  公司网址：www.bocichina.com

  （37）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

  法定代表人：宫少林

  电话：（0755）82943666

  传真：（0755）82943636

  联系人：林生迎

  客服电话：95565、400-8888-111

  公司网址：www.newone.com.cn

  （38）中泰证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路86号23层

  办公地址：山东省济南市经七路86号23层

  法定代表人：李玮

  电话：（0531）68889155

  传真：（0531）68889752

  联系人：吴阳

  客服电话：95538

  公司网址：www.qlzq.com.cn

  （39）恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

  法定代表人：鞠瑾

  电话：0471-4913998

  传真：0471-4930707

  联系人：常向东

  客服电话：0471-4961259

  公司网址：www.cnht.com.cn

  （40） 国元证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

  办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人：凤良志

  电话：0551-2246273

  传真：0551-2272100

  联系人：李蔡

  客服电话：95578

  公司网址： www.gyzq.com.cn

  （41）南京证券有限责任公司

  注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

  办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

  法定代表人：张华东

  联系人：水晨

  电话：025-83367888

  传真：025-83320066

  客服电话：400-828-5888

  公司网址： www.njzq.com.cn

  （42）东海证券有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：刘化军

  电话：021-20333333

  传真：021-50498825

  联系人：梁旭

  客服电话：95531；400-8888-588

  网址：www.longone.com.cn

  （43）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人： 刘毅

  电话：0755-8202 3442

  传真：0755-8202 6539

  客服热线：400 600 8008

  公司网址：www.china-invs.cn

  （44）爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市南京西路758号23楼

  办公地址：上海市南京西路758号20-25楼

  法定代表人：宫龙云

  联系人：戴莉丽

  电话：021-32229888-25122

  传真：021-62878783

  客服电话：021-63340678

  公司网址：www.ajzq.com

  （45）天相投资顾问有限公司

  注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032

  办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088

  法定代表人：林义相

  联系人：尹伶

  联系电话：010-66045529

  客服电话： 010-66045678

  传真： 010-66045518

  天相投顾网址： http://www.txsec.com

  天相基金网网址：www.jjm.com.cn

  （46）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  法定代表人：陈林

  联系人：宋歌

  电话：021-68778081

  传真：021-68778117

  客服电话：4008209898

  公司网址：www.cnhbstock.com

  （47）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）

  法定代表人：谢永林

  联系人：吴琼

  电话：0755－22621866

  传真：0755－82400862

  客服热线：95511-8

  公司网址：www.pingan.com

  （48）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人： 杨泽柱

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  客服电话：95579或4008-888-999

  公司网址：www.95579.com

  （49）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层

  法定代表人：黄金琳

  联系人：张腾

  电话：0591-87383623

  传真：0591-87383610

  客服电话：0591－96326（福建省外请先拨0591）

  公司网址：www.hfzq.com.cn

  (50) 国金证券股份有限公司

  注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

  办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人： 冉云

  联系人： 刘婧漪

  电话：028-86690057

  传真：028-86690126

  客服热线：4006600109

  公司网址：www.gjzq.com.cn

  （51）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  （52）华安证券有限责任公司

  注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

  办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

  法定代表人：李工

  联系人：甘霖

  电话：0551-5161666

  传真：0551-5161600

  客服电话：0551-96518或者4008096518

  公司网址：www.hazq.com

  （53）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路336号

  办公地址：上海市西藏中路336号

  法定代表人：郁忠民

  联系人：张瑾

  电话：021-53519888-1915

  传真：021-33303353

  客服电话：4008918918

  公司网址：www.shzq.com

  （54） 广州证券有限责任公司

  注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

  办公地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

  法定代表人：邱三发

  联系人： 林洁茹

  电话：020-88836999

  传真：020-88836654

  客服电话：020-961303

  公司网址：www.gzs.com.cn

  （55）长城国瑞证券有限公司

  注册地址： 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  法定代表人： 王勇

  联系人： 卢金文

  电话：0592-5161642

  传真：0592-5161140

  客服热线：0592-5163588

  公司网址：www.xmzq.com.cn

  （56）中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  联系人： 陈忠

  电话：010-60833722

  传真：010-60833739

  客服热线：95558

  公司网址：www.cs.ecitic.com

  （57） 五矿证券有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

  法定代表人：张永衡

  联系人： 赖君伟

  电话：0755-23902400

  传真：0755-82545500

  客服热线：40018-40028

  公司网址：www.wkzq.com.cn

  （58）九州证券经纪有限公司

  注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

  办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

  法定代表人：林小明

  联系人：聂晗

  电话：0755-33331188

  传真：0755-33329815

  客服热线：4006543218

  公司网址：www.tyzq.com.cn

  （59）上海华信证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

  法定代表人：罗浩

  联系人：倪丹

  电话：021-38784818

  传真：021-68775878

  客服热线：68777877

  公司网址：www.cf-clsa.com

  （60）中信证券（浙江）有限责任公司

  住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼19、20层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼19、20层

  法定代表人：沈强

  电话：0571-86078823

  传真：0571-85783711

  联系人：周妍

  网址：www.bigsun.com.cn

  客户服务电话：0571-96598

  （61）深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：张玉静

  电话：0755-33227953

  传真：0755-82080798

  客服热线：4006-788-887

  公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

  （62）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  法定代表人：洪家新

  联系人：孔泉

  电话：0755-82083788

  传真：0755-82083408

  客服热线：021-32109999, 029-68918888

  网址：www.cfsc.com.cn

  （63）国海证券股份有限公司

  注册地址：广西桂林市辅星路13号

  办公地址：广西南宁市滨湖路46号

  法定代表人：张雅锋

  联系人：牛孟宇

  电话：0755-83709350

  传真：0755-83704850

  客服热线：95563

  公司网址：www.ghzq.com.cn

  （64）浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人： 凌顺平

  联系人： 杨翼

  电话：0571-88911818转8565

  传真：0571—86800423

  客服热线：0571-88920897

  公司网址：http://www.ijijin.com.cn

  （65）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

  法定代表人：汪静波

  联系人：方成

  电话：021-38600735

  传真：021-38509777

  客服热线：400－821－5399

  公司网址：www.noah-fund.com

  （66）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人：其实

  联系人： 潘世友

  电话：021-54509998

  传真：021-64385308

  客服热线：400-1818-188

  公司网址：www.1234567.com.cn

  （67）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人： 陈柏青

  联系人： 张裕

  电话：021-60897869

  传真：0571-26698533

  客服热线：4000 766 123

  公司网址：www.fund123.cn

  （68）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：于杨

  电话：021-20835779

  传真：021-20835885

  客服热线：400-920-0022

  公司网址：http://licaike.hexun.com/

  （69）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021—58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站： www.erichfund.com

  （70）万联证券有限责任公司

  注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

  办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

  法定代表人：张建军

  联系人：王鑫

  电话：020-38286588

  传真：020-38286588

  客服电话：400-888-8133

  公司网站：www.wlzq.com.cn

  (71) 苏州银行股份有限公司

  注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号

  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

  法定代表人：王兰凤

  联系人：项喻楠

  电话：0512-69868389

  传真：0512-69868370

  客服热线：96067

  公司网址：www.suzhoubank.com

  (72) 江苏银行股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市洪武北路55号

  办公地址：江苏省南京市洪武北路55号

  法定代表人：夏平

  联系人：朱其龙

  电话：86-25-58587112

  传真：86-25-58588273

  客服热线：40086-96098

  公司网址：www.jsbchina.cn

  (73) 上海好买基金销售有限公司

  注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人： 张茹

  电话：021-20613999

  传真：021-68596916

  客服热线：400-700-9665

  公司网址：www.ehowbuy.com

  (74) 上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人：冯修敏

  联系人：陈云卉

  电话：021-33323999

  传真：021-333323830

  客服热线：4008202819

  公司网址：http://www.chinapnr.com/

  (76) 申万宏源（西部）证券有限公司

  英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

  法定代表人：许建平

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195

  客户服务电话：400-800-0562

  网址：www.hysec.com

  联系人：李巍

  （二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

  办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

  法定代表人：任少华

  联系人：钱巍

  电话：021-50509888

  传真：021-50509884

  客户服务电话：400-821-0588

  网站： www.scfund.com.cn

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  联系人：陆奇

  经办律师：黎明、陆奇

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼

  办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼

  法定代表人：余瑞玉

  经办注册会计师：谈建忠 魏娜

  电话：025-84711188

  传真：025-84716883

  四、与基金管理人管理的其他基金转换

  （一）基金转换业务的适用范围

  本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费（基金代码：580002）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴货币市场证券投资基金A（基金代码：583001）和东吴货币市场证券投资基金B（基金代码：583101）、东吴增利债券型证券投资基金A类（基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C类（基金代码：582202）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（基金代码：585001）、东吴新产业精选混合型证券投资基金（基金代码：580008）、东吴配置优化混合型证券投资基金（基金代码：582003）、东吴新创业混合型证券投资基金（基金代码：580007）、东吴内需增长混合型证券投资基金（基金代码：580009）、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000531）、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001323）、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001322）的基金转换业务。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

  （二）适用销售机构

  投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

  中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中泰证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、中信证券股份有限公司、九州证券经纪有限公司、上海华信证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、万联证券有限责任公司、华安证券有限公司、国金证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海好买基金销售服务有限公司、上海汇付金融服务有限公司。

  根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  五、基金的名称

  本基金名称：东吴行业轮动混合型证券投资基金

  六、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式混合型基金

  七、基金的投资目标

  本基金为混合型基金，通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。

  八、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金根据行业轮动规律，80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股票、债券、权证等资产。

  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略，对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动，动态增大预期收益率较高的行业配置，减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略，重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。

  1、行业配置策略

  本基金行业配置策略是通过东吴行业轮动识别模型实现的，东吴行业轮动识别模型从行业利润增长趋势和行业动态估值水平两个维度构建。以A股整体估值水平和A股整体利润增长率作为基准，同时结合国际估值的比较，将《东吴基金管理公司行业分类》中所有行业分成四类：

  ●A类行业：行业利润增长速度高（大于A股整体利润增长率，但必须大于0）、甚至加速增长，并且估值水平低；

  ●B类行业：行业利润增长速度高、甚至加速增长，但估值水平高；

  ●C类行业：行业利润增长速度低、甚至负增长，但估值水平低；

  ●D类行业：行业利润增长速度低、甚至负增长，并且估值水平高。

  从行业投资价值看，从高到低依次排序为：A类行业最值得关注，其次是B类行业，然后是C类行业，D类行业投资风险最大。

  本基金通过行业轮动识别模型把握行业轮动路径，评估各行业的风险收益水平，并确定股票资产在各行业之间的配置，具体配置原则是：1）对于行业利润增长速度高、甚至加速增长，并且估值水平低的A区行业，配置比例高，最高可达股票资产的100%；2）对于行业利润增长速度高、甚至加速增长，但估值水平高的B区行业，配置比例较高，但最高不超过股票资产的60%；3）对于行业利润增长速度低，但增长速度呈现加速迹象，并且估值水平低的C区行业，配置比例较高，但最高不超过股票资产的40%；4）对于行业利润增长速度低、甚至负增长，并且估值水平高的D区行业，原则上不予配置，只重点关注个股。

  另外本基金将通过以下两个层面控制行业轮动判断失误带来的投资风险：1）本基金将定期对行业轮动规律进行分析和识别，降低行业轮动判断失误带来的投资风险。具体做法是：每个季度，本基金将重新评估行业利润增长趋势和行业估值水平，并对行业类型进行重新分类和调整。基金经理据此对各行业的配置比例进行适当调整，从而降低行业波动风险。如果在宏观经济环境、行业基本面、或市场指数发生重大变化情况下，本基金对行业类型划分可进行临时调整。2）本基金通过对行业资产配置比例的限制，避免行业过度集中带来投资风险，降低行业轮动判断失误带来的投资风险。具体原则是：本基金持有一个行业的总资产不超过基金资产净值的30%，或者不超过该行业流通市值占A股流通市值的2倍。

  2、选股策略

  本基金，首先从公司利润增长和股票估值水平两个维度，精选出持续增长，并且具有估值优势的股票作为初选股票池。在此基础上，本基金根据东吴企业竞争优势评价体系，选出具有竞争优势的股票作为本基金的股票池。本基金股票投资组合具体构建程序如下：

  1）根据东吴企业成长、估值优势识别模型构建初选股票池

  东吴企业成长、估值优势识别模型是基于上市公司利润增长和股票动态估值水平两个维度构建的。具体做法是：采用数学中几何矢量图的方法，将股票估值指标和公司利润增长率分别作为几何矢量图的横坐标和纵坐标，并以A股整体估值水平和A股整体利润增长率作为基准，同时结合国际估值的比较，将所有股票分成四类：

  ●A类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，并且估值水平低；

  ●B类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，但估值水平高；

  ●C类股票：利润增长速度低、甚至负增长，但估值水平低；

  ●D类股票：利润增长速度低、甚至负增长，并且估值水平高。

  本基金选择A类股票，B类股票，以及C类股票中利润增长速度为正，或者利润增长速度虽为负，但呈现加速增长的股票作为本基金的初选股票池。对于D类股票，将被剔除本基金股票池将被剔除本基金股票池，除了具有明确重组方案的以外。

  2）根据东吴企业竞争优势评价体系构建基金股票池

  本基金根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等，构建出独特的东吴企业竞争优势评价体系，来综合评价上市公司的竞争优势和未来成长能力。东吴企业竞争优势评价体系包括五方面内容：战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。每个方面又有细分指标，具体见表1。

  表1 东吴企业竞争优势评价体系

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  资料来源：东吴基金

  评分准则：1）五大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。2）战略管理优势、技术优势、市场优势、以及管理运营优势四大优势评分采用四分法：很好（21~25）；较好（14~20）；一般（7~13）；较差（0~6）。考虑附加优势对企业竞争优势有正有负影响，评分采用三分法：很好（6~10）；较好（1~5）；差（-10~0）。3）根据行业分析师评分结果，统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=战略管理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势，作为上市公司竞争优势的评价。

  在初选股票池基础上，本基金根据上市公司竞争优势综合分值，分行业选出竞争优势综合分值最大的前50%作为本基金股票池。

  3）本基金股票池的构建

  根据东吴企业成长、估值优势识别模型和东吴企业竞争优势评价体系，精选出具有成长优势、估值优势、并具备竞争优势的股票作为本基金股票池。

  本基金股票池具体构建流程见图1。

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  （下转B55版）