证券时报多媒体数字报

  （上接B22版）

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：沈兆杰

  经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

  四、基金名称

  博时上证50交易型开放式证券投资基金联接基金

  五、基金类型

  联接基金

  六、基金运作方式

  本基金运作方式为契约开放式，存续期间为不定期。

  七、基金的投资目标

  通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  八、基金的投资范围

  本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

  1、资产配置策略

  为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

  在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  2、基金投资策略

  （1）投资组合的构建

  基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

  （2）投资组合的投资方式

  本基金投资目标ETF的两种方式如下：

  1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回；

  2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

  当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

  3、成份股、备选成份股投资策略投资管理程序

  本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  4、债券投资策略

  本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

  5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略

  本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行操作。

  6、权证及资产支持证券的投资策略

  本基金将通过对权证标的证券的基本面以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证及资产支持证券的投资。

  十、业绩比较基准

  上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

  如上海证券交易所变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

  同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证50指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

  十二、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

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  2.期末投资目标基金明细

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  3.报告期末按行业分类的股票投资组合

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  4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  12.投资组合报告附注

  (1)本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除方正证券（601901）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  方正证券股份有限公司2015年8月26日发布公告称，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证监会立案调查。

  对该股票投资决策程序的说明：

  根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

  (2)基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  (3)其他各项资产构成

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  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

  ■

  十四、基金的费用概览

  一、与基金运作有关的费用

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.30%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  二、与基金销售有关的费用

  1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

  申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

  3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年4月30日刊登的本基金原招募说明书（《博时上证50交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  4、在“六、基金的募集”“七、基金合同的生效”中，新增了基金募集的数据内容；

  5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了基金开放申赎时间内容及基金转换有关信息；

  6、在“九、基金的投资”中，新增了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年9月30日；

  7、新增“十、基金的业绩”中，新增了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年9月30日；

  8、在“十四、基金费用与税收”中，新增了与基金销售有关的费用信息；

  9、新增“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

  （一）2015年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证50交易型开放式证券投资基金联接基金2015年第3季度报告》；

  （二）2015年10月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20151009博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理变更的公告》；

  （三）2015年09月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；

  （四）2015年09月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  （五）2015年08月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大连银行股份有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  （六）2015年06月03日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增代销机构办理日常申购、赎回业务的公告》；

  （七）2015年06月03日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金参加部分银行费率优惠活动的公告》；

  （八）2015年06月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交易费率优惠的公告》；

  （九）2015年06月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回业务公告》；

  （十）2015年06月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常转换、定期定额投资业务报告》；

  （十一）2015年05月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告》；

  （十二）2015年05月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150522关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增代销机构的公告》；

  （十三）2015年05月05日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于浦发银行暂不代销博时上证50ETF联接基金的公告》；

  （十四）2015年05月05日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在直销网上交易开展博时丝路主题股票型证券投资基金和上证50交易型开放式证券投资基金联接基金认购费率优惠活动的公告》；

  博时基金管理有限公司

  2016年1月11日