证券时报多媒体数字报

  【重要提示】

  金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年2月27日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰中证500指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】247号）和2012年4月9日《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]217号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2012年6月5日备案确认（基金部函[2012]458号）后正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本基金的金鹰中证500指数基金份额，其预期收益与风险较高，一般而言，其预期收益与风险高于混合型、债券型与货币市场基金份额。从金鹰中证500指数基金（场内）份额当中分离出来的金鹰中证500A份额，其风险收益特性为低风险、预期收益稳定，但在本基金资产出现极端损失的情况下，金鹰中证500A仍可能面临无法取得约定收益乃至本金受损的风险；金鹰中证500B份额的风险收益特性为风险较高、预期收益较高；由于本基金的资产及收益将按照约定收益优先分配给金鹰中证500A的份额持有人，在本基金资产出现损失的情况下，则金鹰中证500B份额将首先面临本金损失。

  投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2015年12月5日，有关财务数据截止日为2015年9月30日，净值表现截止日为2015年9月30日，本报告中财务数据未经审计。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：金鹰基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

  办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

  法定代表人：凌富华

  设立日期：2002年12月25日

  联系电话：020-83282855

  联系人：潘晓毅

  注册资本：人民币2.5亿元

  股权结构:

  ■

  （二）主要人员情况

  1、公司董事和监事

  凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理，广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，自2015年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。

  刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

  王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

  程宁女士，董事，注册会计师、注册税务师，历任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、财务部部长。现任广州医药集团副总经理、财务总监、财务部部长，广州白云山医药集团股份有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人。

  王静女士，董事，企业管理硕士。曾任美的集团股份有限公司资本运营项目助理，资产重组经理，现任美的集团股份有限公司资产重组高级专员。

  温婉容女士，董事，商科毕业。曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

  吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。曾任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。

  刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。

  谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。

  曾巧女士，监事，管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。

  陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部副总监。

  姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部副总监。

  2、公司高级管理人员

  刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

  李云亮先生，副总经理，硕士研究生，先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，于2014年12月25日起任公司副总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理。

  苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记，南方证券广州分公司研究发展部总经理，南方证券广州分公司大德路营业部总经理，南方证券广州分公司办公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华鼎担保投资有限公司副总经理等职，金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2008年9月起担任公司督察长。

  3、本基金现任基金经理

  何晓春先生，产业经济学博士。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职，2011年4月加入金鹰基金管理有限公司，现任公司权益投资部总监、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金及金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  黄艳芳女士，清华大学硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司分析师，中航证券资产管理分公司投资主办，量化投资负责人，广州证券股份有限公司资产管理部投资主办。2015年5月加入金鹰基金管理有限公司，任指数及量化投资部数量策略研究员，现任金鹰中证500指数分级证券投资基金基金经理。

  4、投资决策委员会成员

  本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

  （1）公司投资决策委员会

  刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理；

  曾长兴先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

  何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

  杨刚先生， 投资决策委员会委员，研究部总监；

  李涛先生， 投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

  （2）权益投资决策委员会

  刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理；

  何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

  王喆先生， 投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

  杨刚先生， 投资决策委员会委员，研究部总监；

  于利强先生，投资决策委员会委员，研究部副总监，基金经理。

  （3）固定收益投资决策委员会

  刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理；

  李涛先生， 投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

  杨刚先生， 投资决策委员会委员，研究部总监；

  张俊杰先生，投资决策委员会委员，基金经理；

  刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

  5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

  公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

  法定代表人：牛锡明

  注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

  邮政编码：200120

  注册时间：1987年3月30日

  注册资本：742.62亿元

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

  联系人：汤嵩彦

  电话：021-95559

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、直销机构

  名称：金鹰基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

  办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22、23楼

  成立时间：2002年12月25日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：2.5亿元人民币

  存续期间：持续经营

  法定代表人：凌富华

  联系人：潘晓毅

  联系电话：020-83282950

  传真电话：020-83283445

  客户服务及投诉电话：4006-135-888

  电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

  网址：www.gefund.com.cn

  2、代销机构（排名不分先后）

  （1）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  联系人：张宏革

  客户服务电话：95559

  网址：www.bankcomm.com

  （2）中国工商银行股份有限公司

  注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  联系人：查樱

  电话：010-66105662

  客服电话：95588（全国）

  网址：www.icbc.com.cn

  （3）中国建设银行股份有限公司

  注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号

  法定代表人：王洪章

  联系人：田青

  电话：010-67595096

  客服电话：95533（全国）

  网址：www.ccb.com

  （4）平安银行股份有限公司

  注册（办公）地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  法定代表人：孙建一

  联系人：周晓霞

  电话：0755-22166212

  客服电话：95511

  网址：www.bank.pingan.com

  （5）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址： 上海市中山东一路 12 号

  办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼

  法定代表人： 吉晓辉

  联系人：吴斌

  客服电话：95528

  网址： http：//www.spdb.com.cn

  （6）中国民生银行股份有限公司

  注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：洪崎

  联系人：董云巍

  电话：010-58351666

  客服电话：95568（全国）

  网址：www.cmbc.com.cn

  （7）宁波银行股份有限公司

  注册（办公）地址： 宁波市江东区中山东路294 号

  法定代表人：陆华裕

  联系人：胡技勋

  电话：021-63586210

  客服电话：96528（上海地区962528）

  网址：www.nbcb.com.cn

  （8）广发银行股份有限公司

  注册地址：广州市东风东路713号

  办公地址：广州市东风东路713号

  法定代表人：董建岳

  注册资本：154亿元人民币

  联系人：李春磊

  联系电话：010-65169830

  传真：010-65169555

  http://www.cgbchina.com.cn/

  （9）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人：杨懿

  联系人：张燕

  联系电话：010-83363099

  客服电话：400-166-1188

  网址：http://8.jrj.com.cn/

  （10）广发证券股份有限公司

  注册（办公）地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

  法定代表人：孙树明

  联系人：黄兰

  电话：020-87555888-333

  客服电话：95575（全国）

  网址：www.gf.com.cn

  （11）海通证券股份有限公司

  注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号

  法定代表人：王开国

  联系人：王立群

  电话：021-23219286

  客服电话：95533（全国）、4008888001

  网址：www.htsec.com

  （12）申万宏源证券有限公司

  注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

  法定代表人李梅（代行）：

  联系人：李玉婷

  电话：021-33388229

  客服电话：021-96250500

  网址：http：//www.swhysc.com

  （13）大同证券有限责任公司

  注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央12层

  办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

  法定代表人：董祥

  联系人：薛津

  联系电话：0351-4130322

  客服电话：400-7121-212

  网址：www.dtsbc.com.cn

  （14）长江证券股份有限公司

  注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

  法定代表人：杨泽柱

  联系人：李良

  电话：021-63219781

  客服电话：4008888999

  网址：www.cjsc.com.cn

  （15）万联证券有限责任公司

  注册（办公）地址：广州市中山二路18号电信广场36-37层

  法定代表人：张建军

  联系人：罗创滨

  电话：020-37865070

  客服电话：4008888133

  网址：www.wlzq.com.cn

  （16）国元证券股份有限公司

  注册（办公）地址：合肥市寿春路179号国元大厦

  法定代表人：蔡咏

  联系人： 李蔡

  电话：0551-2272101

  客服电话：95578（全国）

  网址：www.gyzq.com.cn

  （17）东吴证券股份有限公司

  注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

  法定代表人：范力

  联系人：方晓丹

  电话：0512-65581136

  客服电话：0512-96288

  网址：www.dwzq.com.cn

  （18）光大证券股份有限公司

  注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号

  法定代表人：薛峰

  电话： 021-22169089

  联系人：李晓皙

  电话：021-22169111

  客服电话： 95525（全国）、 4008888788

  网址： www.ebscn.com

  （19）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

  办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

  法定代表人：龚德雄

  联系人：许曼华

  联系电话：021-53519888

  客服电话：400-891-8918

  网址： www.962518.com

  （20）国联证券股份有限公司

  注册地址：无锡市金融一街8号

  办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号 国联金融大厦7-9楼

  法定代表人：姚志勇

  联系人：沈刚

  电话： 0510-82831662

  客服电话： 0510-82588168

  网址： http://www.glsc.com.cn

  （21）浙商证券股份有限公司

  注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座

  办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼

  法定代表人：吴承根

  联系电话：0571-87901370

  客服电话：95345

  网址：http://www.stocke.com.cn

  （22）平安证券有限责任公司

  注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人：谢永林

  联系人：石静武

  电话：021-20667181

  客服电话：95511转8

  网址：www.stock.pingan.com

  （23）华安证券股份有限公司

  注册地址：合肥市长江中路357号

  办公地址：合肥市阜南路166号

  法定代表人：李工

  联系人：甘霖

  电话：0551-5161821

  客服电话：96518、4008-096-518

  网址：www.hazq.com

  （24）东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市自由大路1138号

  法定代表人：杨树财

  联系电话：0431-85096517

  客服电话：95360/4006-000686

  网址：www.nesc.cn

  （25）长城证券有限责任公司

  注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  法定代表人：黄耀华

  联系人：匡婷

  电话：0755-83516289

  客服电话：4006666888

  网址：www.cgws.com

  （26）国海证券股份有限公司

  注册地址：广西桂林市辅星路13号

  办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

  法定代表人：何春梅

  联系人：陈炽华

  电话：0755-82047857

  客服电话：0771-5539032

  网址：www.ghzq.com.cn

  （27）财富证券有限责任公司

  注册（办公）地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

  法定代表人：蔡一兵

  联系人：郭蕾

  电话：0731-84403319

  客服电话：0731－84403350

  网址：www.cfzq.com

  （28）东莞证券股份有限公司

  注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

  法定代表人：张运勇

  联系人：孙旭

  电话：0769-22119348

  客服电话：0769-95328

  网址：http://www.dgzq.com.cn

  （29）国都证券有限责任公司

  注册（办公）地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  法定代表人：常喆

  联系人：李弢

  电话：010-84183331

  客服电话：400-818-8118

  网址：www.guodu.com

  （30）中泰证券股份有限公司

  注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号

  法定代表人：李玮

  联系人：傅咏梅

  电话：0531-87107718

  客服电话：95538（全国）

  网址：www.qlzq.com.cn

  （31）国盛证券有限责任公司

  注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

  法定代表人：曾小普

  联系人：俞驰

  电话：0791-86283080

  客服电话：400-822-2111

  网址：www.gsstock.com

  （32）华福证券有限责任公司

  注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

  法定代表人：黄金琳

  联系人：郭相兴

  电话：021-20655175

  客服电话：96326

  网址：http://www.hfzq.com.cn

  （33）纪证券有限责任公司

  注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼

  法定代表人：姜昧军

  联系人：张婷

  电话：0755-83199599-8246

  客服电话：0755-83199599

  网址：www.csco.com.cn

  （34）德邦证券股份有限公司

  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人：姚文平

  联系电话：021-68761616

  客服电话：95353

  网址：www.tebon.com.cn

  （35）西部证券股份有限公司

  注册（办公）地址： 西安市东新街232号信托大厦16-17层

  法定代表人：刘建武

  联系人：梁承华

  电话：029-87406168

  客服电话：95582

  网址：http：//www.westsecu.com

  （36）东海证券有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

  办公地址：上海浦东新区东方路989号中达广场

  法定代表人：刘化军

  联系人：霍晓飞

  电话：021-50586660-8644

  客服电话：4008888588、0519-88166222（常州地区）、021-52574550（上海地区）、

  0379-64902266（洛阳地区）

  网址：www.longone.com.cn

  （37）中航证券有限公司

  注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道1619号

  国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：王宜四

  联系人：余雅娜

  电话：0791-6768763

  客服电话：400-8866-567

  网址：www.avicsec.com

  （38）财通证券股份有限公司

  注册（办公）地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

  法定代表人：沈继宁

  联系人：章力彬

  电话：0571-87825100

  客服电话：0571-95336

  网址：http://www.ctsec.com

  （39）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层

  办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

  法定代表人：陈有安

  联系人：邓颜

  电话：010-66568292

  客服电话：4008888888

  网址：www.chinastock.com.cn

  （40）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01（ b）单元

  办公地址：肇嘉浜路 750 号

  法定代表人：俞洋

  联系人：杨莉娟

  电话：021-64376936

  客服电话： 4008-888-999

  网址： www.cfsc.com.cn

  （41）国金证券股份有限公司

  注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街 95 号

  法定代表人：冉云

  联系人：贾鹏

  联系电话：028-86690058

  客服电话：4006-600109

  网址： www.gjzq.com.cn

  （42）中国中投证券有限责任公司

  注册（办公）地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

  法定代表人：高涛

  联系人：刘毅

  客服电话：4006008008

  网址：www.cjis.cn

  （43）中山证券有限责任公司

  注册及办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人：黄扬录

  业务联系人：罗艺琳

  联系电话：0755- 82570586

  客服电话：4001-022-011

  网址：www.zszq.com

  （44）方正证券股份有限公司

  注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人：雷杰

  联系人：邵艳霞

  电话：0731-85832507

  客服电话：95571（全国）

  网址：www.foundersc.com

  （45）联讯证券股份有限公司

  注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中

  心三、四楼

  法定代表人：徐刚

  联系人：彭莲

  电话： 0752-2119700

  客服电话： 95564

  网址： www.lxzq.com.cn

  （46）江海证券有限公司

  注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人： 孙名扬

  联系人： 高悦铭

  联系电话：0451-82337802

  客服电话：400-666-2288

  网址：www.jhzq.com.cn

  （47）中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

  法定代表人：何亚刚

  联系电话：010-59355900

  客服电话：4008895618

  网址：www.e5618.com

  （48）华宝证券有限责任公司

  注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路未来资产大厦27层

  法定代表人：陈林

  联系人：宋歌

  联系电话：021-50122086

  客服电话：021-38929908、 400-820-9898

  网址：www.cnhbstock.com

  （49）信达证券股份有限公司

  注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

  法定代表：张志刚

  联系人：唐静

  电话： 010-63080985

  客服电话：4008008899

  网址：www.cindasc.com

  （50）五矿证券有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47、48、49层

  法定代表人：赵立功

  联系人：王鹏宇

  电话：0755-83219194

  客服电话：40018-40028

  网址：www.wkzq.com.cn

  （51）太平洋证券股份有限公司

  注册地址: 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  办公地址: 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

  法定代表人：李长伟

  联系人：谢兰

  联系电话：13683121290

  客服电话: 400-665-0999

  网址: www.tpyzq.com

  （52）宏信证券有限责任公司

  注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

  办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

  法定代表人：吴玉明

  联系电话：028-86199041

  客服电话：4008-366-366

  网址：www.hx818.com

  （53）中国国际金融有限公司

  注册（办公）地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：丁学东

  联系人：黄峻敏

  电话：0755-83196491

  客服电话：010-65051166

  0755-8319 5000

  网址：www.cicc.com.cn

  （54）九州证券有限公司

  注册地址：青海省西宁市城中区西大街11号

  北京运营总部：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

  办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

  法定代表人：吴强

  联系人：张靓雅

  电话：

  010-57672000

  0755-33331188-8807

  客服电话：4006-5432-18

  网址：www.tyzq.com.cn

  （55）招商证券股份有限公司

  注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层

  法定代表人：宫少林

  联系人：林生迎

  电话：0755-82960223

  客服电话：95565（全国）、4008888111

  网址：www.newone.com.cn

  （56）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：杨德红

  联系人：朱雅崴

  电话：021－38676767

  客服电话：4008888666

  网址：http：//www.gtja.com

  （57）信证券股份有限公司

  注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  联系人：容榕

  电话：0755-82130504

  客服电话：95536

  网址：http://www.guosen.com.cn

  （58）国盛证券有限责任公司

  注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

  法定代表人：曾小普

  联系人：俞驰

  电话：0791-86283080

  客服电话：400-822-2111

  网址：www.gsstock.com

  （59）金元证券股份有限公司

  注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

  法定代表人：陆涛

  联系人：马贤清

  联系电话：0755-83025022

  客服电话：4008-888-228

  网址： www.jyzq.cn

  （60）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人：王常青

  联系人：权唐

  电话：010-85130577

  客服电话：4008888108

  网址：www.csc108.com

  （61）红塔证券股份有限公司

  注册（办公）地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

  法定代表人：况雨林

  联系人：刘晓明

  电话：0871-3577942

  客服电话：0871-3577888

  网址：www.hongtastock.com

  （62）天相投资顾问有限公司

  注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人：林义相

  联系人：尹伶

  电话：010-66045529

  客服电话：010-66045678

  网址：www.txsec.com

  （63）和讯信息科技有限公司

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

  法定代表人：王莉

  联系人：陈虹

  电话： 021-20835809

  客服电话：400-920-0022

  网址：和讯理财客（http：//licaike.hexun.com）

  （64）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  法定代表人：汪静波

  联系人：张裕

  电话：021-38509735

  客服电话：400-821-5399

  网址：www.noah-fund.com

  （65）深圳众禄基金销售有限公司

  办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：0755- 33227950

  客服电话：4006-788-887

  网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

  （66）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  电话：021-54509998

  客服电话： 400-1818-188

  网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）

  （67）上海好买基金销售有限公司

  办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  电话：021-20613600

  客服电话：400-700-9665

  网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

  （68）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层

  法定代表人：陈柏青

  联系人：韩爱彬

  客服电话：4000-766-123

  网址：数米基金网（www.fund123.cn）

  （69）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：沈雯斌

  电话：021-58788678-8201

  客服电话：400-089-1289

  网址：长量基金销售网(www.erichfund.com)

  （70）浙江同花顺基金销售有限公司

  注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

  法定代表人：凌顺平

  联系人：吴强

  电话：0571 - 88911818

  客服电话：4008-773-772

  网址：同花顺基金销售网（www.5ifund.com）

  （71）北京展恒基金销售股份有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

  办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：马林

  电话：010-59601366-7024

  手机号：18810292781

  客服电话：400-888-6661

  网址： www.myfund.com

  （72）嘉实财富管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

  办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

  法定代表人：赵学军

  联系人：余永键

  电话： 010-85097570

  客服电话：400-021-8850

  网址：www.harvestwm.cn

  （73）北京增财基金销售有限公司

  注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  法定代表人：罗细安

  联系电话：010-67000988-6003

  服电话：400-001-8811

  网址：http://zcvc.com.cn/

  （74）北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

  法定代表人：梁越

  联系人：马鹏程

  电话： 010-57756074

  客服电话： 4008980618

  网址： www.chtfund.com

  （75）一路财富(北京)信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室

  办公地址：北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室

  法定代表人：吴雪秀

  联系电话：010-88312877

  客服电话：400-001-1566

  网址： http://www.yilucaifu.com

  （76）北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室

  办公地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街中关村金融大厦10层1008室

  法定代表人：赵荣春

  联系人：魏争

  联系电话：010-57418829

  客服电话：400-688-5958

  网址：www.eqianjing.com

  （77）上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19楼

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人：冯修敏

  联系人：陈云卉

  电话： 021-33323999*8318

  手机客户端：天天盈基金

  网站：https：//tty.chinapnr.com/

  （78）上海联泰资产管理有限公司

  办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

  法定代表人：燕斌

  联系人：凌秋艳

  联系电话：021-51507071

  客服电话：4000-466-788

  网址：http://www.91fund.com.cn/index.html

  （79）中信期货有限公司

  注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305室、 14 层

  法定代表人：张皓

  联系人：洪诚

  联系电话： 0755-23953913

  客服电话： 400-9908-826

  网址： www.citicsf.com

  （80）中国国际期货有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

  法定代表人：王兵

  业务联系人：赵森

  联系电话：010-59539864

  客服电话：95162 / 400-8888-160

  网址：www.cifco.net

  （81）上海陆金所资产管理有限公司

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：宁博宇

  联系电话：021-20665952

  客服电话：400-8219-031

  网址：www.lufunds.com

  （82）深圳富济财富管理有限公司

  办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

  法定代表人：齐小贺

  联系人：陈勇军

  电话：0755—83999913

  客服电话：0755—83999907

  网址：www.jinqianwo.cn

  （83）上海凯石财富基金销售有限公司

  办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人：陈继武

  联系人：李晓明

  电话：021-63333319

  服电话：4000-178-000

  网址：www.lingxianfund.com

  （84）上海利得基金销售有限公司

  办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

  法定代表人：沈继伟

  联系人：徐鹏

  电话：400-067-6266

  客服电话：400-067-6266

  网址：http://m.leadfund.com.cn/

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17 号

  法定代表人：周明

  电话：（010）58598839

  传真：（010）58598907

  联系人：朱立元

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：广东岭南律师事务所

  住所：广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室

  法定代表人：黄添顺

  电话：020-84035397

  传真：020-84113152

  经办律师：江亚芳、欧阳兵

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层

  法定代表人：石文先

  电话：027 86770549

  传真：027 85424329

  邮编：430077

  经办注册会计师：王兵、龚静伟

  四、基金的名称

  ■

  五、基金的类型与运作方式

  本基金类型：股票型证券投资基金

  本基金的运作方式为契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。

  七、投资范围

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票资产占基金资产净值的比例为90%～95%，其中，中证500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～10%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、投资策略

  1、股票投资策略

  （1）股票投资组合的构建

  以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时，本基金将根据变化了的新情况，对于抽样组合进行再调整。

  在建仓期内，本基金将在综合考量宏观经济与资本市场的运行状况、本基金跟踪偏离度与跟踪误差控制的目标范围，灵活动态地把握指数跟踪的节奏。

  （2）股票投资组合的调整

  1）定期调整

  当中证500指数成分股定期调整时，本基金将根据抽样跟踪策略对指数化投资组合进行相应调整；为避免在成分股调整日集中抛售与集中买入而带来过高的冲击成本，本基金可根据标的指数成分股的选样方法，审慎研判预期将被剔除的成分股、预期将入选的成分股，并据此提前对指数化投资组合作逐步调整。

  2）不定期调整

  A、因分红、增发、配股等而导致成分股在指数中的权重改变时，本基金将根据抽样跟踪策略，在密切监测跟踪误差、跟踪偏离度的前提下，对抽样组合进行相应的调整，以期降低冲击成本。

  B、根据本基金的申购、赎回情况，对指数化投资组合进行适当的调整，以期在有效跟踪标的指数的同时，降低冲击成本与交易成本。

  C、本基金采用跟踪误差、跟踪偏离度（基金份额净值增长率与业绩比较基准增长率的绝对值）作为评价指数跟踪效果的指标，将密切监测过去30个交易日的日均跟踪误差、跟踪偏离度，若跟踪误差、跟踪偏离度较大，本基金将选取合理的措施以调整投资组合，可供选择的措施包括但不限于：调整被动投资的比例；增加抽样组合当中成分股的数目；缩小抽样组合行业构成与标的指数行业构成之间的偏离等。

  2、债券投资策略

  本基金债券投资的目的为：在保持基金资产的流动性以应对日常的申购赎回前提下，提升基金资产的使用效率，提高基金资产的投资收益。故而，本基金配置固定收益类资产的原则是：安全性与流动性优先，兼顾收益性。

  在满足安全性与流动性要求的前提下，通过对国际经济环境与国内宏观经济运行状况的综合考量，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合，重点选取到期日在一年以内的国债、央行票据、政策性金融债等进行配置。

  3、一级市场申购策略

  为提高本基金资金使用效率同时兼顾流动性，本基金还可积极参与一级市场股票、债券的发行，以求突破二级市场建仓时的流动性限制与冲击；同时，还可能获取一级市场与二级市场间的价差，扩大盈利空间。

  4、权证投资策略

  本基金或将因为指数成分股进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因而被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下投资权证。

  本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证组合。

  5、其它创新或者衍生产品的投资策略

  本基金将根据公募基金的特点和要求，结合创新或者衍生产品的特征，在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策略进行该类产品的投资。

  九、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更适于作为本基金业绩比较基准的指数时，本基金可以在上报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。

  十、风险收益特征

  本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金，属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。

  就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言，金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。

  十一、基金投资组合报告（未经审计）

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告有关数据截止日为2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  注：积极投资股票是因中证500指数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。

  （2）指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  （下转B74版）