证券时报多媒体数字报

  1、截至2015年9月30日本基金资产组合情况

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  2、截至2015年9月30日按行业分类的股票投资组合

  2.1 截至2015年9月30日指数投资按行业分类的股票投资组合

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  2.2 截至2015年9月30日积极投资按行业分类的股票投资组合

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  注：由于近期诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份,因此基金被动持有了一些非当前成分股，基金视公司复牌情况，逐步进行调整成分股。

  3、截至2015年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.1 截至2015年9月30日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  3.2 截至2015年9月30日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  注：由于近期诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份,因此基金被动持有了一些非当前成分股，基金视公司复牌情况，逐步进行调整成分股。

  4、截至2015年9月30日按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末本基金未持有债券。

  5、截至2015年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期末本基金未持有债券。

  6、截至2015年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  7、截至2015年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  8、投资组合报告附注

  8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.3 其他资产构成

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  8.4 截至2015年9月30日持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

  8.5 截至2015年9月30日前十名股票中存在流通受限情况的说明

  8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  8.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金合同生效日为2011年6月9日。基金合同生效以来（截至2015年9月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

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  （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：

  （2011年6月9日至2015年9月30日）

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  注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。

  2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  十四、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。

  管理费的计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。

  托管费的计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、基金指数使用费

  基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的一次性费用，不列入基金费用；在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：

  H＝E×指数许可使用基点费÷当年天数

  H为每日应计提的指数许可使用基点费

  E 为前一日的基金资产净值

  指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币伍万元，该下限超出正常指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。

  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

  4、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  如果指数使用费的计算方法和费率等需要调整，本基金将在履行适当程序后变更本基金的指数使用费率或费率计算方法。

  基金管理人应在新的费率实施前按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

  5、其它与基金运作有关的费用

  （1）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

  （2）基金合同生效以后的信息披露费用；

  （3）基金份额持有人大会费用；

  （4）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  （5）基金的资金汇划费用和开户费用；

  （6）基金标的指数使用费；

  （7）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费

  本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取，本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减，申购费率具体如下表所示：

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  2、赎回费

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示：

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  本基金收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求，履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率，并在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  5、申购份额的计算方式

  基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  本基金的基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

  净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

  6、基金赎回金额的计算

  本基金的赎回采用“份额赎回”，赎回金额为按照实际确认有效的赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

  赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额=赎回总额－赎回费用

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信中证200指数证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年以来的投资经营情况，本基金管理人对2015年7月23日公告的《泰信中证200指数证券投资基金更新招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

  具体情况说明如下：

  1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2、“三、基金管理人”部分：

  （1）在“（一）基金管理人概况”部分，对公司正式员工人数、公司旗下基金及资产管理计划情况进行了更新。

  （2）在“（二）注册资本、股权结构”部分，根据股东山东省国际信托股份有限公司的更名公告，对相应内容进行了更新。

  （3）在“（三）主要人员情况”部分，对公司监事的任职信息进行了更新。

  3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及主要业务经营等情况进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”部分，对本基金代销机构的相关信息进行了更新。

  5、在“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分，在“（一）基金的转换”中更新了截至2015年12月9日，泰信中证200指数基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况；在“（四）定期定额投资计划”更新可办理本基金定期定额投资的销售机构名单。

  6、在“八、基金的投资”部分，根据本基金2015年第3季度报告的相关内容，补充了 “（十三）基金投资组合报告”的内容。

  7、 在“九、基金的业绩”部分，列示了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

  8、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，取消了纸质资料的年度寄送服务，改为自助打印和电子对账单的服务形式。

  9、在“二十一、其他应披露事项”部分，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的重要公告信息。

  10、自2015年8月7日起旗下泰信优质生活股票型证券投资基金、泰信蓝筹精选股票型证券投资基金、泰信发展主题股票型证券投资基金、泰信中小盘精选股票型证券投资基金及泰信现代服务业股票型证券投资基金共5只股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，据此对以上5只基金的名称作相应调整。

  泰信基金管理有限公司

  2016年1月20日