证券时报多媒体数字报

  基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

  基金托管人：中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期为2015年10月1日起至2015年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  泰康薪意保货币A

  ■

  注：本基金收益分配按日结转份额。

  泰康薪意保货币B

  ■

  注：本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：1、本基金基金合同于2015年6月19日生效，截至报告期末未满一年。

  2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

  2、基金管理人已于2015年12月11日发布《泰康资产管理有限责任公司关于增聘基金经理的公告》，任慧娟女士自2015年12月9日起担任本基金基金经理。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年四季度，宏观经济边际企稳，多项指标出现低位反弹，呈现二产弱势回升，三产小幅回落的趋势。10月工业增速进一步放缓，出口延续弱势，但投资增速出现反弹；消费零售表现良好，汽车销售回升明显。11月规模以上工业增速达6.2%，加快0.6个百分点，投资单月增速10.8%，连续两月加快，两项指标均创下半年新高；出口略差于预期，进口好于预期。12月制造业和非制造业PMI均好于上月，中型和小型企业好转明显。各项指标的边际改善既是产能去化、改革加码的结果，也一定程度反映了企业对明年经济前景展望出现改善的迹象。

  债券市场方面，四季度以来收益率总体继续下行。10月底开始受美联储加息预期、地方债加量预期以及IPO重启等因素冲击，收益率短期上行。但之后受到年末配置需求提前的推动，加上货币政策保持宽松，通胀显著低于预期，经济依然较弱，债券收益率继续下行，各券种中长期限收益率在四季度末创出一年来最低水平。流动性方面，四季度总体依然宽松，新股和转债申购备款冲击有限，交易所回购利率波动增加，但上行风险可控。信用风险方面，基本面较弱的背景下，个体信用事件频发，违约风险开始上升，信用风险管理受到更多关注。

  报告期内本基金以短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产，提高了同业存单的配置比例，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况调整组合平均剩余期限。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  泰康薪意保货币A

  截止报告期末，本基金份额净值为1.0000，本报告期份额净值增长率为0.7124%，同期业绩比较基准增长率为0.3403%。

  泰康薪意保货币B

  截止报告期末，本基金份额净值为1.0000，本报告期份额净值增长率为0.7731%，同期业绩比较基准增长率为0.3403%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金采用摊余成本法计价。

  5.8.2

  在本报告期内本货币市场基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  5.8.3

  本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.8.4 其他资产构成

  ■

  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （一）中国证监会核准泰康薪意保货币市场基金设立的文件；

  （二）《泰康薪意保货币市场基金基金合同》；

  （三）《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》；

  （四）《泰康薪意保货币市场基金托管协议》。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。

  泰康资产管理有限责任公司

  2016年1月22日