证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华夏基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一六年一月二十一日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金管理人的董事徐刚先生、葛小波先生未能对本报告发表意见。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏大盘精选证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００４年８月１１日至２０１５年１２月３１日）

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ４季度，国际方面，美联储在１２月宣布加息，正式结束了０８年金融危机以来的反危机货币政策。国内方面，宏观经济总体水平仍然维持疲弱态势，但局部呈现出一定的变化：发电量、粗钢产量、工业品价格等指标显示，工业产出仍然维持低迷的状态；商品房和汽车的销售积极，尤其是商品房的销售面积在单月接近２０１４年底的历史高点，显示出下行的利率和宽松的流动性正在帮助房地产行业去库存，但地产投资数据仍然不见起色；资本流出仍在持续，人民币兑美元汇率重新回到贬值通道。股票市场在本季度经历了较为明显的反弹，新兴成长类股票和主题类股票涨幅居前。

  报告期内，本基金整体配置均衡，致力于实现可控回撤下的收益率。具体操作上，在进入１０月后提高了股票仓位，并在季度后期增加了金融股和原材料类股票的配置力度。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１５年１２月３１日，本基金份额净值为１１．５３２元，本报告期份额净值增长率为２６．９９％，同期业绩比较基准增长率为１２．５９％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１６年，我们认为市场将更为复杂和充满变数，市场提供给投资者的收益率相较于过去有所降低。流动性方面，中美可能都正处于后金融危机时代以来的流动性拐点。美联储加息标志着美国正式结束了０８年次贷危机以来的反危机模式，美元进入加息周期，长期看这对全球金融市场会产生深远的影响。对中国资本市场而言，美国国债利率的走高一定程度上将限制中国国债利率的下行空间，非储备货币货币政策的外生约束开始显现，国内流动性的宽松局面或将在２０１６年面临拐点。如流动性拐点真的出现，将可能对国内资产价格产生负面影响，Ａ股０８年以来追求高风险高收益的风格偏好的基础也可能发生动摇。

  国内宏观经济方面，预计总体仍将较大概率维持低迷。供给侧改革可能成为国内经济的变数之一。过剩产能的出清对信贷市场、就业环境和大宗商品价格都会产生影响，进而影响股票市场；政府在需求端的支持力度或将成为经济运行的另一变数，赤字率的提高可能对经济短期企稳有所帮助。我们认为，供给侧改革和政府加杠杆有利于中期的经济转型，但二者同时指向资本品价格和通胀预期的上行，可能会对短期股票市场产生一定程度的负面影响。

  投资策略上，一方面，我们将一如既往努力发掘优秀质地的成长股；另一方面，我们会择机增加原材料类股票和低估值蓝筹股票的配置。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  ４．６ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  ５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１ 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  ５．１０．３ 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ ２０１５年９月１０日华泰证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》。本基金投资该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

  ５．１１．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  ５．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  金额单位：人民币元

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  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  ８．１ 报告期内披露的主要事项

  ２０１５年１０月１４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构的公告。

  ２０１５年１０月１７日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏大盘精选证券投资基金基金经理的公告。

  ２０１５年１０月２１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构的公告。

  ２０１５年１１月１３日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构的公告。

  ２０１５年１１月１６日发布华夏大盘精选证券投资基金第十二次分红公告。

  ２０１５年１１月２０日发布华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公告。

  ２０１５年１１月２４日发布华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所变更的公告。

  ２０１５年１１月２５日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在杭州数米基金销售有限公司调整申购、赎回数额限制的公告。

  ２０１５年１２月１日发布华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公司变更相关事项的公告。

  ２０１５年１２月１８日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告。

  ２０１５年１２月３１日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金业务配套工作安排的公告。

  ８．２ 其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内首只沪港通ＥＴＦ基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  ２０１５年４季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（１）与苏宁金融、网易理财、聚宝滙等互联网金融平台合作，为客户购买华夏基金提供了更多优惠便捷的交易通道；（２）上线新版华夏基金管家客户端，增加手势密码、定投管理、基金搜索等功能，提高了手机查询和交易的便利性、安全性；（３）开展“感恩情报，速来对号”、“华夏回报送回报，写下寄语得红包”等客户互动活动，倡导和传递投资及生活理念。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  ９．１．１中国证监会核准基金募集的文件；

  ９．１．２《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》；

  ９．１．３《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》；

  ９．１．４法律意见书；

  ９．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ９．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ９．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人和／或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十一日