证券时报多媒体数字报

  基金管理人：融通基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（1）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：1、本基金由《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金》转型而来，本基金转型后的基金合同生效日为2014年9月2日。

  2、本基金转型后的建仓期为转型后合同生效日起6个月。截至本报告期末，各项资产配置比例符合合同约定。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  考虑到本基金设计的目的主要是为了保持基金净值增长率的平稳性，原来操作策略是保持低仓位，用更多的资金积极参与新股的发行，取得相对稳定的收益；同时将富余的资金适当的配置在高流动性债券和回购类资产，获得较好的基础性收益。

  由于前期IPO被暂停，原有的操作策略受到了冲击，本基金在三季度大盘底部适度增持了一部分股票，随着市场估值修复，本基金则逐步降低了股票仓位，整体风险控制得较好。在11月份IPO重启后，本基金又重新调整到以新股申购为主的策略。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内基金份额净值增长率为2.06%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字153122号）。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS系统（以下简称HOMS系统）开放专线接入，其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、 信息技术管理部平行审核后接入上线。对于上述外部接入第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。

  截止调查日，海通证券客户中，有120个使用HOMS系统接入的主账户。对上述客户，海通证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。

  海通证券通过添加白名单方式允许客户使用HOMS系统进行交易，缺少实质性审核。在客户回访方面，海通证券虽然对客户进行了回访，但在回访时没有对客户交易委托电话、 IP、 MAC等与客户进行全面核对。使用HOMS系统进行分仓交易的账户由于操作子账户多，主账户的交易较为频繁、异常，明显不同于其他普通账户，但海通证券没有对该等账户重点关注，缺少有效监督。海通证券在未采集 、上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。

  综上，海通证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利2865.3万元。时任海通证券零售与网络金融部总经理丁学清及邹二海、信息技术管理部总经理沈云明、合规与风险管理总部副总经理宋世浩是直接负责的主管人员，宁波百丈东路营业部前台负责人高宏杰、宁波百丈东路营业部总经理方贤明、杭州解放路营业部副总经理汪峥为其他直接责任人员。 根据当事人违法行为的事实、性质、清洁和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会拟决定：一、对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款；二、对丁学清给予警告，并处以10万元罚款；三、对邹二海给予警告，并处以10万元罚款；四、对高宏杰给予警告，并处以10万元罚款；五、对汪峥给予警告，并处以5万元罚款；六、对方贤明给予警告，并处以5万元罚款；七、对沈云明给予警告，并处以5万元罚款；八、对宋世浩给予警告，并处以5万元罚款。

  华泰证券

  2015年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），华泰证券涉嫌违法违规的事实如下： 2013年7月29日，华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司（以下简称朝兴置业）的要求，与杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称恒生网络）共同测试HOMS系统接入华泰证券软件系统。系统连通后，在朝兴置业未使用的情况下，华泰证券并未切断其与HOMS系统的连接端口，也未对此专线设置相应监控。2014年10月至12月期间，华泰证券在对于自身交易系统没有采取预防措施的情况下，让浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺）工程人员在华泰证券机房安装了资产管理模块。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，华泰证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。

  依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项的规定，我会拟决定： 一、对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款； 二、对胡智给予警告，并处以10万元罚款； 三、对陈栋给予警告，并处以10万元罚款。

  本基金期间策略性投资持有上述两家公司极少量股份，会尽快妥善处理。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （一）融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告

  （二）《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  （三）《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  （四）《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  （五）中国证监会批准融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。

  融通基金管理有限公司

  2016年1月22日