证券时报多媒体数字报

  基金管理人:浙商基金管理有限公司

  基金托管人:华夏银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年01月22日

  §1 重要提示

  ■

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浙商沪深300指数分级证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年05月07日-2015年12月31日)

  ■

  注:1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。

  2、本基金建仓期为6个月,从2012年5月7日至2012年11月6日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

  本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金较好的控制了跟踪误差。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年12月31日为止,报告期内本基金份额净值增长率为16.26%,业绩比较基准收益率为15.66%,基金净值增长率高于业绩比较基准0.60%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观经济的惯性下滑依然存在,管理层将在两方面继续进行对冲。一是改革,释放经济活力;二是财政政策发力,避免经济失速。但需要注意经济下滑和对冲效果在期限上的不匹配性,导致经济阶段性的出现一定波动,进而使得资本市场出现较大的波动。管理各种风险将是本基金运作的重要内容之一。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期期末未持有积极投资股票。

  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期期末未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  单位:人民币元

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期期末未持有积极投资股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。浙商沪深300指数分级拆分变动份额包含本期定期份额折算的变动份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准浙商沪深300指数分级证券投资基金设立的相关文件;

  2、《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》;

  3、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》;

  4、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

  7、中国证监会要求的其他文件。

  7.2 存放地点

  杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

  浙商基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十二日